HIGH FLYERS SCR. WTA TOP 3

График показывает рост $10,000 инвестированных в HIGH FLYERS SCR. WTA TOP 3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

HIGH FLYERS SCR. WTA TOP 3 на 21 июл. 2026 г. показал доходность в 56.24% с начала года и доходность в 50.31% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 10 июл. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1998 г. с доходностью +91.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -31.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении HIGH FLYERS SCR. WTA TOP 3 закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 31 дек. 1998 г. с доходностью +48.9%, в то время как худший день был 9 февр. 1999 г. с доходностью -24.1%.

HIGH FLYERS SCR. WTA TOP 3 has an annualized alpha of 22.52%, beta of 1.23, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 10, 1998.

• This portfolio captured 243.28% of S&P 500 Index gains and 133.14% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия HIGH FLYERS SCR. WTA TOP 3 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

HIGH FLYERS SCR. WTA TOP 3 имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа HIGH FLYERS SCR. WTA TOP 3 на 21 июл. 2026 г. составляет 2.59 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.21 до 1.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность HIGH FLYERS SCR. WTA TOP 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.04%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

HIGH FLYERS SCR. WTA TOP 3 показал максимальную просадку в 67.06%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 245 торговых сессий.

Текущая просадка HIGH FLYERS SCR. WTA TOP 3 составляет 24.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.