Equity/Bonds VTI/FBND 60/40 Portfolio
Портфель «60/40» - это простой сбалансированный портфель, который состоит на 60% из акций и на 40% — из облигаций.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | Total Bond Market, Actively Managed | 40% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Equity/Bonds VTI/FBND 60/40 Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется, когда любая позиция отклоняется на 10.0% и более от своего целевого распределения.
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 окт. 2014 г., начальной даты FBND
Доходность по периодам
Equity/Bonds VTI/FBND 60/40 Portfolio на 26 апр. 2025 г. показал доходность в -3.07% с начала года и доходность в 8.10% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -2.95% | -4.87% | 8.34% | 13.98% | 10.15% |
| Equity/Bonds VTI/FBND 60/40 Portfolio | -3.07% | -1.67% | -2.21% | 8.42% | 9.59% | 8.14% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -6.29% | -2.99% | -4.58% | 8.93% | 15.18% | 11.43% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 2.49% | 0.49% | 1.80% | 7.62% | 0.71% | 2.21% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Equity/Bonds VTI/FBND 60/40 Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.18% | -0.40% | -3.73% | -1.08% | -3.07% | ||||||||
| 2024 | 0.69% | 3.06% | 2.34% | -3.57% | 3.62% | 2.24% | 2.08% | 1.86% | 1.77% | -1.35% | 4.64% | -2.57% | 15.45% |
| 2023 | 5.91% | -2.59% | 2.55% | 0.94% | -0.09% | 4.57% | 2.50% | -1.50% | -4.08% | -2.30% | 7.82% | 4.89% | 19.38% |
| 2022 | -4.73% | -2.05% | 1.28% | -7.31% | -0.18% | -6.23% | 7.13% | -3.34% | -7.47% | 4.91% | 4.72% | -4.10% | -17.23% |
| 2021 | -0.47% | 1.43% | 1.96% | 3.53% | 0.43% | 1.97% | 1.49% | 1.86% | -3.25% | 4.37% | -0.95% | 2.56% | 15.73% |
| 2020 | 0.89% | -4.29% | -8.78% | 8.15% | 3.73% | 1.65% | 4.36% | 3.99% | -2.21% | -1.35% | 7.62% | 3.03% | 16.61% |
| 2019 | 6.20% | 2.47% | 1.53% | 2.75% | -3.99% | 5.17% | 1.05% | -0.73% | 1.05% | 1.57% | 2.58% | 2.05% | 23.55% |
| 2018 | 3.20% | -2.85% | -1.25% | 0.13% | 2.01% | 0.54% | 2.30% | 2.50% | 0.01% | -5.40% | 1.43% | -5.86% | -3.69% |
| 2017 | 1.19% | 2.62% | 0.03% | 0.98% | 0.88% | 0.54% | 1.32% | 0.44% | 1.47% | 1.51% | 1.97% | 0.91% | 14.73% |
| 2016 | -3.36% | 0.03% | 5.04% | 1.19% | 1.04% | 0.85% | 3.02% | 0.25% | 0.28% | -1.58% | 1.86% | 1.66% | 10.52% |
| 2015 | -0.95% | 3.33% | -0.51% | 0.41% | 0.85% | -1.55% | 1.04% | -3.97% | -2.38% | 5.26% | 0.32% | -1.66% | -0.16% |
| 2014 | 3.08% | 1.77% | -0.19% | 4.70% |
Комиссия
Комиссия Equity/Bonds VTI/FBND 60/40 Portfolio составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Equity/Bonds VTI/FBND 60/40 Portfolio составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.47 | 0.80 | 1.12 | 0.49 | 1.99 |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 1.34 | 1.96 | 1.23 | 0.71 | 3.88 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Equity/Bonds VTI/FBND 60/40 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.52% | 2.65% | 2.57% | 2.23% | 1.47% | 2.55% | 2.23% | 2.39% | 2.05% | 2.29% | 2.49% | 1.32% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.39% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.22% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% | 0.66% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Equity/Bonds VTI/FBND 60/40 Portfolio показал максимальную просадку в 24.15%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 86 торговых сессий.
Текущая просадка Equity/Bonds VTI/FBND 60/40 Portfolio составляет 6.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.15% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 86 | 21 июл. 2020 г. | 106 |
| -22.17% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 322 | 29 янв. 2024 г. | 524 |
| -13.88% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 131 |
| -12.33% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.52% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 76 | 1 июн. 2016 г. | 259 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Equity/Bonds VTI/FBND 60/40 Portfolio составляет 9.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.92, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | FBND | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.09 | 0.99 | 0.98 |
| FBND | 0.09 | 1.00 | 0.09 | 0.24 |
| VTI | 0.99 | 0.09 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.98 | 0.24 | 0.98 | 1.00 |