stock portfolio2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в stock portfolio2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 дек. 1980 г., начальной даты AAPL
Доходность по периодам
stock portfolio2 на 24 дек. 2024 г. показал доходность в 33.24% с начала года и доходность в 26.03% в годовом выражении за последние 10 лет.
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью stock portfolio2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.22% | -1.85% | -5.13% | -0.67% | 13.02% | 9.56% | 5.44% | 3.24% | 1.75% | -3.04% | 5.17% | 33.24% | |
| 2023 | 11.05% | 2.32% | 11.86% | 2.90% | 4.61% | 9.43% | 1.28% | -4.24% | -8.87% | -0.26% | 11.38% | 1.36% | 49.01% |
| 2022 | -1.57% | -5.41% | 5.75% | -9.71% | -5.45% | -8.14% | 18.86% | -3.12% | -12.10% | 10.96% | -3.30% | -12.23% | -26.40% |
| 2021 | -0.55% | -7.97% | 0.73% | 7.62% | -5.05% | 9.91% | 6.50% | 4.25% | -6.80% | 5.87% | 10.51% | 7.42% | 34.65% |
| 2020 | 5.40% | -11.47% | -6.98% | 15.54% | 8.51% | 14.74% | 16.51% | 21.66% | -10.25% | -6.00% | 9.55% | 11.46% | 82.31% |
| 2019 | 5.52% | 4.48% | 9.70% | 5.64% | -12.42% | 13.05% | 7.64% | -1.65% | 7.30% | 11.07% | 7.76% | 9.88% | 88.96% |
| 2018 | -1.06% | 6.82% | -5.81% | -1.50% | 13.51% | -0.94% | 2.80% | 20.04% | -0.83% | -3.05% | -18.12% | -11.67% | -5.39% |
| 2017 | 4.77% | 13.38% | 4.87% | -0.01% | 6.78% | -5.72% | 3.27% | 10.70% | -6.02% | 9.68% | 2.03% | -1.52% | 48.46% |
| 2016 | -7.52% | -0.13% | 12.72% | -13.99% | 7.18% | -4.27% | 9.01% | 2.37% | 6.55% | 0.43% | -2.16% | 4.80% | 12.48% |
| 2015 | 6.14% | 10.08% | -3.14% | 0.58% | 4.53% | -3.72% | -3.29% | -6.62% | -2.18% | 8.34% | -0.58% | -11.02% | -3.01% |
| 2014 | -10.77% | 5.75% | 2.00% | 9.94% | 7.87% | 2.77% | 2.87% | 7.75% | -1.71% | 7.20% | 10.60% | -7.19% | 40.62% |
| 2013 | -14.41% | -2.53% | 0.29% | 0.03% | 2.24% | -11.83% | 14.12% | 8.38% | -2.15% | 9.64% | 7.00% | 0.89% | 8.07% |
Комиссия
Комиссия stock portfolio2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг stock portfolio2 составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 1.41 | 2.07 | 1.26 | 1.91 | 4.99 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность stock portfolio2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.39%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.39% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.39% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.99 |
| 2023 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.95 |
| 2022 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.91 |
| 2021 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.87 |
| 2020 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.81 |
| 2019 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.76 |
| 2018 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.71 |
| 2017 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.62 |
| 2016 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.56 |
| 2015 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.51 |
| 2014 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.46 |
| 2013 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
stock portfolio2 показал максимальную просадку в 81.80%, зарегистрированную 17 апр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 447 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -81.8% | 23 мар. 2000 г. | 770 | 17 апр. 2003 г. | 447 | 26 янв. 2005 г. | 1217 |
| -81.25% | 3 апр. 1991 г. | 1703 | 23 дек. 1997 г. | 426 | 2 сент. 1999 г. | 2129 |
| -76.91% | 7 июн. 1983 г. | 556 | 15 авг. 1985 г. | 379 | 17 февр. 1987 г. | 935 |
| -69.47% | 30 дек. 1980 г. | 385 | 8 июл. 1982 г. | 137 | 20 янв. 1983 г. | 522 |
| -60.87% | 31 дек. 2007 г. | 266 | 20 янв. 2009 г. | 191 | 21 окт. 2009 г. | 457 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность stock portfolio2 составляет 3.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.