FTEC + IETC
Fido Tech
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | Technology Equities | 50% |
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | Technology Equities, Actively Managed | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FTEC + IETC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 мар. 2018 г., начальной даты IETC
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| FTEC + IETC | 22.64% | 2.52% | 9.49% | 43.53% | 22.68% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 19.95% | 1.23% | 9.51% | 40.52% | 22.95% | 20.27% |
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | 25.26% | 3.80% | 9.40% | 46.46% | 22.36% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FTEC + IETC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.12% | 5.94% | 1.74% | -5.78% | 5.89% | 8.51% | -1.06% | 1.08% | 22.64% | ||||
| 2023 | 8.93% | -0.28% | 9.00% | -0.22% | 9.54% | 6.06% | 2.98% | -0.85% | -6.40% | -1.02% | 12.82% | 5.05% | 53.88% |
| 2022 | -8.00% | -4.58% | 3.28% | -12.72% | -2.04% | -9.16% | 12.65% | -5.37% | -11.74% | 5.73% | 5.50% | -6.90% | -31.20% |
| 2021 | -0.63% | 1.82% | 0.67% | 6.15% | -1.22% | 7.25% | 3.36% | 3.97% | -5.87% | 7.84% | 2.13% | 1.98% | 30.14% |
| 2020 | 4.16% | -6.97% | -9.10% | 14.86% | 7.45% | 6.67% | 6.21% | 11.02% | -5.33% | -3.70% | 11.53% | 5.17% | 46.23% |
| 2019 | 9.08% | 5.92% | 4.14% | 6.45% | -8.19% | 7.80% | 3.59% | -2.37% | 0.82% | 3.30% | 5.44% | 3.63% | 45.87% |
| 2018 | -0.67% | 1.36% | 6.84% | -0.31% | 2.65% | 7.43% | -0.30% | -9.11% | -1.27% | -8.50% | -3.19% |
Комиссия
Комиссия FTEC + IETC составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FTEC + IETC среди портфелей на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 1.85 | 2.42 | 1.32 | 2.54 | 9.16 |
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | 2.28 | 2.93 | 1.39 | 2.70 | 14.03 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FTEC + IETC за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.62%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTEC + IETC | 0.62% | 0.78% | 0.92% | 0.68% | 0.65% | 0.91% | 1.24% | 0.48% | 0.63% | 0.63% | 0.55% | 0.09% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.66% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% | 1.09% | 0.18% |
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | 0.59% | 0.79% | 0.92% | 0.73% | 0.48% | 0.79% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FTEC + IETC показал максимальную просадку в 36.28%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 290 торговых сессий.
Текущая просадка FTEC + IETC составляет 2.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.28% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 290 | 11 дек. 2023 г. | 492 |
| -30.59% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -23.76% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -13.32% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -12.59% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 51 | 4 дек. 2020 г. | 65 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FTEC + IETC составляет 6.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FTEC | IETC | |
|---|---|---|
| FTEC | 1.00 | 0.96 |
| IETC | 0.96 | 1.00 |