FTEC + IETC
Fido Tech
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | Technology Equities | 50% |
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | Technology Equities, Actively Managed | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FTEC + IETC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 мар. 2018 г., начальной даты IETC
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| FTEC + IETC | -17.30% | -9.03% | -13.75% | 7.75% | 18.12% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -18.62% | -10.13% | -16.06% | 5.98% | 17.97% | 17.61% |
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | -15.94% | -7.92% | -11.31% | 9.58% | 18.27% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FTEC + IETC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.55% | -4.31% | -8.93% | -5.62% | -17.30% | ||||||||
| 2024 | 3.07% | 5.89% | 1.73% | -5.78% | 5.94% | 8.50% | -1.08% | 1.07% | 3.13% | -0.59% | 6.28% | 1.75% | 33.31% |
| 2023 | 8.96% | -0.25% | 9.03% | -0.23% | 9.47% | 6.06% | 2.98% | -0.92% | -6.40% | -1.03% | 12.83% | 5.04% | 53.80% |
| 2022 | -8.00% | -4.57% | 3.28% | -12.69% | -2.03% | -9.17% | 12.68% | -5.38% | -11.75% | 5.81% | 5.49% | -6.94% | -31.15% |
| 2021 | -0.63% | 1.81% | 0.68% | 6.13% | -1.22% | 7.26% | 3.36% | 3.96% | -5.87% | 7.84% | 2.13% | 1.99% | 30.12% |
| 2020 | 4.15% | -6.97% | -9.12% | 14.85% | 7.45% | 6.67% | 6.20% | 11.02% | -5.32% | -3.71% | 11.55% | 5.18% | 46.20% |
| 2019 | 9.08% | 5.92% | 4.14% | 6.45% | -8.20% | 7.80% | 3.59% | -2.37% | 0.83% | 3.30% | 5.45% | 3.64% | 45.90% |
| 2018 | -0.66% | 1.34% | 6.84% | -0.31% | 2.65% | 7.43% | -0.30% | -9.11% | -1.27% | -8.50% | -3.20% |
Комиссия
Комиссия FTEC + IETC составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FTEC + IETC составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.02 | 0.23 | 1.03 | 0.02 | 0.07 |
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | 0.19 | 0.45 | 1.06 | 0.21 | 0.78 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FTEC + IETC за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.60% | 0.50% | 0.78% | 0.92% | 0.68% | 0.65% | 0.91% | 1.24% | 0.48% | 0.63% | 0.63% | 0.55% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.60% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% | 1.09% |
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | 0.60% | 0.52% | 0.79% | 0.92% | 0.73% | 0.48% | 0.79% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FTEC + IETC показал максимальную просадку в 36.24%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 289 торговых сессий.
Текущая просадка FTEC + IETC составляет 20.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.24% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 289 | 8 дек. 2023 г. | 491 |
| -30.63% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -26.06% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -23.76% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -13.4% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 43 | 8 окт. 2024 г. | 63 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FTEC + IETC составляет 17.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FTEC | IETC | |
|---|---|---|
| FTEC | 1.00 | 0.96 |
| IETC | 0.96 | 1.00 |