work 2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
RERGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 | Foreign Large Cap Equities, Large Cap Growth Equities | 20% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в work 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 мая 2009 г., начальной даты RERGX
Доходность по периодам
work 2 на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -8.99% с начала года и доходность в 10.48% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| work 2 | -8.99% | -6.60% | -9.12% | 7.08% | 14.10% | 10.48% |
| Активы портфеля: | ||||||
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -9.82% | -6.62% | -9.42% | 7.58% | 14.82% | 11.30% |
RERGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 | 0.07% | -6.46% | -6.03% | 2.45% | 8.12% | 4.73% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью work 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.96% | -1.14% | -5.39% | -5.50% | -8.99% | ||||||||
| 2024 | 1.50% | 5.19% | 3.25% | -3.96% | 4.81% | 3.11% | 1.21% | 2.48% | 2.03% | -1.20% | 5.40% | -2.59% | 22.81% |
| 2023 | 6.57% | -2.58% | 3.78% | 1.50% | 0.04% | 6.39% | 3.18% | -1.84% | -4.81% | -2.21% | 9.07% | 4.53% | 25.11% |
| 2022 | -5.42% | -3.14% | 3.20% | -8.60% | 0.29% | -8.32% | 8.51% | -4.13% | -9.24% | 7.78% | 6.24% | -5.58% | -18.89% |
| 2021 | -1.09% | 2.68% | 3.65% | 5.12% | 0.97% | 2.07% | 1.89% | 3.08% | -4.59% | 6.38% | -1.21% | 3.68% | 24.54% |
| 2020 | -0.42% | -7.98% | -12.60% | 12.35% | 4.99% | 2.30% | 5.66% | 6.97% | -3.54% | -2.45% | 11.26% | 4.22% | 19.16% |
| 2019 | 8.02% | 3.12% | 1.96% | 3.91% | -6.24% | 6.99% | 1.14% | -1.70% | 1.86% | 2.32% | 3.42% | 3.18% | 30.92% |
| 2018 | 5.78% | -3.74% | -2.27% | 0.36% | 1.94% | 0.11% | 3.50% | 2.48% | 0.42% | -7.14% | 1.97% | -8.81% | -6.26% |
| 2017 | 2.24% | 3.58% | 0.57% | 1.32% | 1.68% | 0.54% | 2.38% | 0.39% | 1.99% | 2.44% | 2.61% | 1.00% | 22.75% |
| 2016 | -5.13% | -0.55% | 6.83% | 0.51% | 1.59% | -0.06% | 3.94% | 0.31% | 0.18% | -1.86% | 2.81% | 1.50% | 10.04% |
| 2015 | -2.40% | 5.57% | -1.31% | 1.24% | 1.11% | -1.91% | 1.79% | -6.13% | -2.64% | 8.04% | 0.21% | -2.15% | 0.63% |
| 2014 | -3.57% | 4.76% | 0.56% | 0.58% | 2.32% | 1.88% | -1.49% | 3.46% | -1.64% | 2.10% | 2.60% | -0.82% | 10.93% |
Комиссия
Комиссия work 2 составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг work 2 составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 0.31 | 0.56 | 1.08 | 0.31 | 1.38 |
RERGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 | 0.10 | 0.24 | 1.03 | 0.08 | 0.37 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность work 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.51%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.51% | 2.42% | 1.94% | 1.75% | 3.04% | 1.32% | 2.22% | 2.98% | 2.39% | 1.98% | 2.25% | 1.82% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.36% | 1.25% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.55% | 1.99% | 2.03% | 1.74% | 2.07% | 1.95% | 1.84% |
RERGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 | 7.07% | 7.08% | 3.95% | 2.02% | 10.19% | 0.41% | 3.14% | 6.77% | 4.99% | 1.64% | 3.43% | 1.75% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
work 2 показал максимальную просадку в 33.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка work 2 составляет 13.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.46% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -25.49% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 297 | 18 дек. 2023 г. | 492 |
| -20.17% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 103 | 1 мар. 2012 г. | 211 |
| -19.18% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 139 |
| -18.4% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность work 2 составляет 13.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| RERGX | WFSPX | |
|---|---|---|
| RERGX | 1.00 | 0.78 |
| WFSPX | 0.78 | 1.00 |