Mine
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ACHR Archer Aviation Inc. | Industrials | 50% |
MBLY Mobileye Global Inc. Class A Common Stock | Consumer Cyclical | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mine и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 окт. 2022 г., начальной даты MBLY
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
| Mine | -60.14% | -0.63% | -40.15% | -51.51% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MBLY Mobileye Global Inc. Class A Common Stock | -72.00% | 2.45% | -60.85% | -66.16% | N/A | N/A |
ACHR Archer Aviation Inc. | -48.05% | 1.92% | -15.61% | -36.45% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mine, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -30.84% | -0.65% | 8.77% | -15.16% | -11.23% | 8.63% | -3.31% | -23.68% | -8.97% | -60.14% | |||
| 2023 | 32.72% | 1.99% | 2.15% | -21.89% | 32.64% | 12.30% | 31.46% | -0.41% | -11.80% | -10.12% | 20.76% | 3.99% | 109.63% |
| 2022 | -0.53% | -2.54% | -0.10% | -3.16% |
Комиссия
Комиссия Mine составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Mine среди портфелей на нашем сайте составляет 0, что соответствует нижним 0% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MBLY Mobileye Global Inc. Class A Common Stock | -1.03 | -1.75 | 0.78 | -0.85 | -1.55 |
ACHR Archer Aviation Inc. | -0.61 | -0.71 | 0.93 | -0.65 | -1.03 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mine показал максимальную просадку в 63.77%, зарегистрированную 9 окт. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Mine составляет 62.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.77% | 15 дек. 2023 г. | 205 | 9 окт. 2024 г. | — | — | — |
| -28.67% | 16 февр. 2023 г. | 49 | 27 апр. 2023 г. | 21 | 26 мая 2023 г. | 70 |
| -25.51% | 24 авг. 2023 г. | 44 | 25 окт. 2023 г. | 35 | 14 дек. 2023 г. | 79 |
| -21.73% | 15 июн. 2023 г. | 7 | 26 июн. 2023 г. | 6 | 5 июл. 2023 г. | 13 |
| -13.87% | 19 июл. 2023 г. | 7 | 27 июл. 2023 г. | 2 | 31 июл. 2023 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mine составляет 15.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ACHR | MBLY | |
|---|---|---|
| ACHR | 1.00 | 0.27 |
| MBLY | 0.27 | 1.00 |