PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
MyPortfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

MyPortfolio

Currency in USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Распределение активов

URTH 60%PUST.PA 16.5%IEUS 11.5%SGO.PA 5%EXO.AS 5%JUVE.MI 2%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
EXO.AS
Exor N.V.		Consumer Cyclical
5%
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		Europe Equities
11.50%
JUVE.MI
Juventus Football Club S.p.A.		Communication Services
2%
PUST.PA
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc		Large Cap Growth Equities
16.50%
SGO.PA
Compagnie de Saint-Gobain S.A.		Industrials
5%
URTH
iShares MSCI World ETF		Large Cap Growth Equities
60%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 авг. 2022 г., начальной даты EXO.AS

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.52%6.32%-1.44%12.25%14.20%10.84%
MyPortfolio7.65%6.54%5.71%15.35%N/AN/A
Активы портфеля:
PUST.PA
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc		1.14%10.46%2.80%14.40%17.72%16.93%
SGO.PA
Compagnie de Saint-Gobain S.A.		28.23%3.95%25.19%33.92%31.02%11.84%
JUVE.MI
Juventus Football Club S.p.A.		13.17%3.18%2.78%75.72%-15.95%3.55%
EXO.AS
Exor N.V.		5.35%2.96%-1.97%-13.30%N/AN/A
URTH
iShares MSCI World ETF		5.05%5.95%2.89%14.49%14.34%10.10%
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		21.70%7.28%19.48%14.79%10.22%6.06%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MyPortfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.97%-0.15%-3.90%2.21%6.59%7.65%
2024-0.05%4.74%2.72%-3.65%5.27%1.48%1.76%2.91%1.46%-2.13%3.81%-2.49%16.53%
20238.35%-1.16%3.13%1.45%0.04%6.39%3.79%-2.38%-4.81%-3.67%10.27%5.80%29.28%
2022-8.61%-9.10%6.47%7.91%-3.52%-7.91%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия MyPortfolio составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PUST.PA
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
URTH
iShares MSCI World ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MyPortfolio составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MyPortfolio, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MyPortfolio, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MyPortfolio, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MyPortfolio, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MyPortfolio, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MyPortfolio, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
PUST.PA
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc		0.610.921.120.551.82
SGO.PA
Compagnie de Saint-Gobain S.A.		0.991.581.201.235.33
JUVE.MI
Juventus Football Club S.p.A.		1.432.031.281.455.60
EXO.AS
Exor N.V.		-0.57-0.590.93-0.42-1.02
URTH
iShares MSCI World ETF		0.781.071.160.733.11
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		0.660.961.130.821.98

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MyPortfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.94
  • За всё время: 0.96

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.58 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MyPortfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.31%1.41%1.53%1.53%1.31%1.05%1.94%1.97%1.51%1.71%1.72%1.75%
Активы портфеля:
PUST.PA
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGO.PA
Compagnie de Saint-Gobain S.A.		2.10%2.45%3.00%3.57%2.15%0.00%3.64%4.46%2.74%2.80%1.56%1.76%
JUVE.MI
Juventus Football Club S.p.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXO.AS
Exor N.V.		1.13%0.52%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.40%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.14%2.35%2.32%
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		2.67%3.25%2.97%3.00%2.63%1.21%4.03%3.20%2.13%2.48%2.06%2.38%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MyPortfolio показал максимальную просадку в 18.07%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 76 торговых сессий.

Текущая просадка MyPortfolio составляет 0.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.07%17 авг. 2022 г.4112 окт. 2022 г.7627 янв. 2023 г.117
-15.96%19 февр. 2025 г.347 апр. 2025 г.2513 мая 2025 г.59
-11.84%1 авг. 2023 г.6427 окт. 2023 г.3111 дек. 2023 г.95
-8.59%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1930 авг. 2024 г.33
-6.98%3 февр. 2023 г.2915 мар. 2023 г.2013 апр. 2023 г.49
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 2.46, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCJUVE.MIEXO.ASSGO.PAPUST.PAIEUSURTHPortfolio
^GSPC1.000.250.390.410.620.650.980.90
JUVE.MI0.251.000.310.300.240.340.280.38
EXO.AS0.390.311.000.630.510.590.460.63
SGO.PA0.410.300.631.000.510.620.480.65
PUST.PA0.620.240.510.511.000.440.610.74
IEUS0.650.340.590.620.441.000.750.82
URTH0.980.280.460.480.610.751.000.94
Portfolio0.900.380.630.650.740.820.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 авг. 2022 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя