Holy Trio
Replacement of SSAC
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 60% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | Emerging Markets Equities | 20% |
SMEA.L iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | Europe Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Holy Trio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 июн. 2014 г., начальной даты EIMI.L
Доходность по периодам
Holy Trio на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 17.29% с начала года и доходность в 9.33% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| Holy Trio | 17.29% | 1.76% | 8.27% | 25.95% | 11.75% | 9.33% |
| Активы портфеля: | ||||||
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 21.49% | 2.16% | 9.46% | 30.89% | 14.89% | 12.53% |
SMEA.L iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 11.58% | 1.56% | 5.30% | 20.58% | 8.66% | 5.29% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 10.63% | 0.77% | 7.62% | 16.80% | 4.93% | 3.26% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Holy Trio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.71% | 3.57% | 3.45% | -2.18% | 2.72% | 3.82% | 0.97% | 1.62% | 17.29% | ||||
| 2023 | 6.71% | -2.54% | 2.74% | 1.83% | -0.99% | 5.75% | 3.56% | -2.48% | -4.13% | -3.36% | 8.98% | 4.74% | 21.68% |
| 2022 | -5.05% | -2.55% | 2.30% | -6.76% | -1.22% | -8.09% | 6.04% | -3.02% | -8.52% | 4.23% | 7.30% | -2.67% | -17.95% |
| 2021 | 0.45% | 2.27% | 2.88% | 4.36% | 1.61% | 1.34% | 0.75% | 2.42% | -3.83% | 4.45% | -1.41% | 4.06% | 20.79% |
| 2020 | -1.17% | -8.68% | -11.46% | 8.85% | 3.04% | 3.97% | 5.50% | 6.91% | -3.31% | -2.77% | 11.44% | 4.80% | 15.39% |
| 2019 | 7.25% | 2.70% | 1.34% | 3.40% | -5.63% | 5.96% | 0.67% | -2.99% | 2.35% | 2.54% | 2.78% | 3.69% | 26.09% |
| 2018 | 5.80% | -3.87% | -2.58% | 1.31% | -0.14% | -0.39% | 2.84% | 0.46% | 0.66% | -7.43% | 1.26% | -5.98% | -8.48% |
| 2017 | 2.68% | 3.20% | 1.69% | 1.74% | 2.15% | 0.62% | 3.13% | 0.35% | 1.56% | 2.42% | 1.81% | 1.94% | 25.88% |
| 2016 | -6.43% | 1.00% | 7.03% | 0.38% | 0.45% | -0.45% | 4.56% | 0.57% | 0.64% | -1.55% | 0.75% | 1.68% | 8.38% |
| 2015 | -2.23% | 5.14% | -1.59% | 3.27% | -0.67% | -2.61% | 0.54% | -6.49% | -3.34% | 8.03% | -0.80% | -1.85% | -3.42% |
| 2014 | 1.25% | -1.02% | 2.44% | -2.50% | 0.30% | 2.42% | -1.31% | 1.48% |
Комиссия
Комиссия Holy Trio составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Holy Trio среди портфелей на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 3.00 | 4.15 | 1.56 | 2.98 | 18.05 |
SMEA.L iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 1.98 | 2.89 | 1.34 | 1.95 | 11.09 |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 1.38 | 2.08 | 1.25 | 0.67 | 7.68 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Holy Trio показал максимальную просадку в 33.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.9% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 24 авг. 2020 г. | 133 |
| -26.09% | 5 янв. 2022 г. | 199 | 12 окт. 2022 г. | 328 | 24 янв. 2024 г. | 527 |
| -19.44% | 20 мая 2015 г. | 190 | 11 февр. 2016 г. | 216 | 13 дек. 2016 г. | 406 |
| -17.83% | 29 янв. 2018 г. | 234 | 24 дек. 2018 г. | 132 | 3 июл. 2019 г. | 366 |
| -9.05% | 4 сент. 2014 г. | 30 | 15 окт. 2014 г. | 86 | 17 февр. 2015 г. | 116 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Holy Trio составляет 3.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| EIMI.L | CSPX.AS | SMEA.L | |
|---|---|---|---|
| EIMI.L | 1.00 | 0.61 | 0.68 |
| CSPX.AS | 0.61 | 1.00 | 0.71 |
| SMEA.L | 0.68 | 0.71 | 1.00 |