tlt
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в tlt и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2002 г., начальной даты TLT
Доходность по периодам
tlt на 9 нояб. 2024 г. показал доходность в -3.33% с начала года и доходность в -0.01% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.70% | 3.51% | 14.80% | 37.91% | 14.18% | 11.41% |
| tlt | -3.33% | -0.96% | 4.67% | 9.33% | -5.06% | -0.02% |
| Активы портфеля: | ||||||
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -3.33% | -0.96% | 4.67% | 9.33% | -5.06% | -0.02% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью tlt, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.25% | -2.25% | 0.78% | -6.45% | 2.89% | 1.82% | 3.63% | 2.11% | 2.00% | -5.46% | -3.33% | ||
| 2023 | 7.64% | -4.85% | 4.84% | 0.34% | -3.02% | 0.22% | -2.54% | -3.14% | -7.95% | -5.46% | 9.92% | 8.69% | 2.77% |
| 2022 | -3.91% | -1.63% | -5.44% | -9.42% | -2.25% | -1.27% | 2.43% | -4.55% | -8.24% | -5.96% | 7.15% | -2.62% | -31.23% |
| 2021 | -3.63% | -5.73% | -5.25% | 2.50% | 0.00% | 4.42% | 3.72% | -0.34% | -2.91% | 2.47% | 2.77% | -2.01% | -4.60% |
| 2020 | 7.69% | 6.63% | 6.38% | 1.22% | -1.76% | 0.34% | 4.44% | -5.05% | 0.77% | -3.39% | 1.66% | -1.23% | 18.15% |
| 2019 | 0.38% | -1.38% | 5.57% | -1.99% | 6.84% | 0.95% | 0.26% | 11.05% | -2.68% | -1.11% | -0.41% | -3.20% | 14.12% |
| 2018 | -3.26% | -3.04% | 2.86% | -2.09% | 2.00% | 0.65% | -1.44% | 1.31% | -2.86% | -2.93% | 1.79% | 5.85% | -1.61% |
| 2017 | 0.81% | 1.58% | -0.66% | 1.57% | 1.89% | 0.79% | -0.66% | 3.41% | -2.32% | -0.04% | 0.74% | 1.81% | 9.18% |
| 2016 | 5.57% | 3.09% | -0.09% | -0.74% | 0.81% | 6.93% | 2.10% | -1.01% | -1.51% | -4.38% | -8.21% | -0.46% | 1.17% |
| 2015 | 9.82% | -6.14% | 1.09% | -3.43% | -2.37% | -4.07% | 4.55% | -0.69% | 1.97% | -0.41% | -0.87% | -0.30% | -1.79% |
| 2014 | 6.30% | 0.52% | 0.73% | 2.10% | 2.95% | -0.25% | 0.66% | 4.72% | -2.11% | 2.82% | 2.97% | 3.25% | 27.31% |
| 2013 | -3.19% | 1.24% | -0.42% | 4.68% | -6.76% | -3.27% | -2.26% | -1.34% | 0.66% | 1.43% | -2.70% | -1.87% | -13.38% |
Комиссия
Комиссия tlt составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг tlt среди портфелей на нашем сайте составляет 3, что соответствует нижним 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.49 | 0.79 | 1.09 | 0.16 | 1.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность tlt за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.98%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.98% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.98% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.31 | $0.30 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | $0.29 | $0.32 | $0.31 | $0.32 | $0.31 | $3.08 | |
| 2023 | $0.00 | $0.28 | $0.25 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | $0.28 | $0.28 | $0.29 | $0.28 | $0.29 | $0.60 | $3.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.20 | $0.19 | $0.20 | $0.20 | $0.21 | $0.23 | $0.21 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.51 | $2.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.18 | $0.17 | $0.19 | $0.20 | $0.20 | $0.19 | $0.18 | $0.19 | $0.18 | $0.19 | $0.35 | $2.22 |
| 2020 | $0.00 | $0.24 | $0.23 | $0.24 | $0.22 | $0.21 | $0.19 | $0.19 | $0.18 | $0.17 | $0.17 | $0.33 | $2.37 |
| 2019 | $0.00 | $0.28 | $0.25 | $0.28 | $0.26 | $0.27 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.25 | $0.25 | $0.46 | $3.07 |
| 2018 | $0.00 | $0.26 | $0.24 | $0.26 | $0.26 | $0.28 | $0.28 | $0.27 | $0.27 | $0.26 | $0.28 | $0.55 | $3.20 |
| 2017 | $0.00 | $0.26 | $0.23 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.27 | $0.26 | $0.25 | $0.26 | $0.52 | $3.09 |
| 2016 | $0.00 | $0.24 | $0.25 | $0.27 | $0.26 | $0.27 | $0.26 | $0.26 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.55 | $3.10 |
| 2015 | $0.00 | $0.28 | $0.25 | $0.27 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.27 | $0.26 | $0.26 | $0.27 | $0.51 | $3.15 |
| 2014 | $0.00 | $0.28 | $0.26 | $0.28 | $0.27 | $0.29 | $0.29 | $0.30 | $0.27 | $0.29 | $0.29 | $0.54 | $3.36 |
| 2013 | $0.26 | $0.25 | $0.26 | $0.26 | $0.28 | $0.25 | $0.27 | $0.28 | $0.28 | $0.29 | $0.65 | $3.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
tlt показал максимальную просадку в 48.35%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка tlt составляет 39.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.35% | 5 авг. 2020 г. | 808 | 19 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -26.59% | 31 дек. 2008 г. | 111 | 10 июн. 2009 г. | 553 | 18 авг. 2011 г. | 664 |
| -20.49% | 26 июл. 2012 г. | 269 | 21 авг. 2013 г. | 329 | 10 дек. 2014 г. | 598 |
| -17.88% | 11 июл. 2016 г. | 111 | 14 дек. 2016 г. | 639 | 2 июл. 2019 г. | 750 |
| -15.81% | 2 февр. 2015 г. | 102 | 26 июн. 2015 г. | 240 | 9 июн. 2016 г. | 342 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность tlt составляет 5.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.