Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | Communication Services | 10.60% |
BTC-USD Bitcoin | 15.90% | |
STRC MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | Technology | 5.70% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 67.80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My taxable portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2025 г., начальной даты STRC
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель My taxable portfolio | -4.72% | -6.67% | -19.21% | -24.08% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
STRC MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | 0.00% | 0.96% | 4.12% | 6.75% | — | — | — | — |
TSLA Tesla, Inc. | -5.42% | -8.11% | -19.82% | -17.30% | 27.53% | 22.79% | 10.33% | 36.16% |
BTC-USD Bitcoin | -1.99% | -2.31% | -23.70% | -44.66% | -19.07% | 33.89% | 3.18% | 66.03% |
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | -4.04% | 17.05% | -33.94% | -81.67% | -11.36% | -55.94% | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.41%.
Исторически 30% месяцев были с положительной доходностью, а 70% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -7.9%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении My taxable portfolio закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2025 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 13 нояб. 2025 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.29% | -7.85% | -5.85% | -2.71% | -19.21% | ||||||||
| 2025 | -2.73% | 13.89% | 11.65% | -1.27% | -7.35% | 2.44% | 15.92% |
Метрики бенчмарка
My taxable portfolio: годовая альфа составляет -13.13%, бета — 2.02, а R² — 0.42 относительно S&P 500 Index с 31.07.2025.
- Портфель участвовал в 190.26% снижения S&P 500 Index, но только в 69.15% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.42 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- -13.13%
- Бета
- 2.02
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 69.15%
- Участие в снижении
- 190.26%
Комиссия
Комиссия My taxable portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STRC MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | — | — | — | — | — | — |
TSLA Tesla, Inc. | 60 | 0.50 | 1.10 | 1.13 | 1.25 | 3.01 |
BTC-USD Bitcoin | 39 | -0.43 | -0.36 | 0.96 | -1.14 | -2.03 |
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | 61 | -0.02 | 4.29 | 1.45 | -0.06 | -0.08 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My taxable portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
| Портфель | 0.40% | 0.25% |
| Активы портфеля: | ||
STRC MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | 7.07% | 4.31% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% |
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
My taxable portfolio показал максимальную просадку в 30.14%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка My taxable portfolio составляет 25.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.14% | 13 сент. 2025 г. | 199 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -6.45% | 14 авг. 2025 г. | 8 | 21 авг. 2025 г. | 4 | 25 авг. 2025 г. | 12 |
| -5.35% | 31 июл. 2025 г. | 3 | 2 авг. 2025 г. | 4 | 6 авг. 2025 г. | 7 |
| -5.2% | 29 авг. 2025 г. | 9 | 6 сент. 2025 г. | 4 | 10 сент. 2025 г. | 13 |
| -0.03% | 9 авг. 2025 г. | 1 | 9 авг. 2025 г. | 1 | 10 авг. 2025 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | STRC | ASST | BTC-USD | TSLA | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.40 | 0.36 | 0.53 | 0.60 | 0.62 |
| STRC | 0.40 | 1.00 | 0.32 | 0.38 | 0.29 | 0.34 |
| ASST | 0.36 | 0.32 | 1.00 | 0.50 | 0.20 | 0.46 |
| BTC-USD | 0.53 | 0.38 | 0.50 | 1.00 | 0.31 | 0.52 |
| TSLA | 0.60 | 0.29 | 0.20 | 0.31 | 1.00 | 0.85 |
| Portfolio | 0.62 | 0.34 | 0.46 | 0.52 | 0.85 | 1.00 |