Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FDVV Fidelity High Dividend ETF | Large Cap Blend Equities, Dividend | 35% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 35% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | Bank Loan | 30% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 35/35/30 (FDVV/SCHG/FFRHX) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.30% | 0.09% | 8.18% | 8.17% | 23.42% | 19.88% | 11.91% | 13.45% |
Портфель 35/35/30 (FDVV/SCHG/FFRHX) | -0.02% | 0.31% | 4.92% | 4.85% | 17.25% | 17.71% | 11.91% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
FDVV Fidelity High Dividend ETF | -0.21% | 1.68% | 7.59% | 7.85% | 22.32% | 19.56% | 13.25% | — |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | -0.11% | 0.33% | 1.82% | 2.24% | 5.90% | 7.48% | 5.42% | 4.91% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.15% | -0.94% | 3.75% | 2.93% | 20.82% | 24.03% | 14.90% | 18.53% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 сент. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении 35/35/30 (FDVV/SCHG/FFRHX) закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.27% | -1.06% | -3.46% | 7.39% | 4.24% | -2.14% | 4.92% | ||||||
| 2025 | 1.30% | -0.76% | -3.88% | -0.80% | 5.14% | 4.04% | 2.38% | 1.58% | 2.44% | 1.87% | 0.11% | 0.08% | 14.01% |
| 2024 | 1.48% | 3.53% | 2.27% | -2.13% | 4.40% | 2.48% | 1.33% | 1.83% | 1.70% | -0.06% | 4.43% | -1.19% | 21.75% |
| 2023 | 6.35% | -1.41% | 3.22% | 1.45% | 1.21% | 5.29% | 3.13% | -0.65% | -3.24% | -1.41% | 6.94% | 3.93% | 27.09% |
| 2022 | -2.90% | -2.00% | 3.50% | -6.90% | -0.52% | -6.94% | 7.55% | -2.47% | -8.04% | 5.49% | 4.59% | -4.38% | -13.61% |
| 2021 | -0.01% | 2.13% | 2.77% | 4.23% | 0.49% | 2.44% | 1.50% | 2.13% | -2.98% | 5.13% | -0.62% | 2.69% | 21.49% |
Метрики бенчмарка
35/35/30 (FDVV/SCHG/FFRHX) has an annualized alpha of 2.65%, beta of 0.72, and R2 of 0.97 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 15, 2016.
- This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (78.74%) than losses (75.98%) - typical of diversified or defensive assets.
- This portfolio generated an annualized alpha of 2.65% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.65%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.97
- Участие в росте
- 78.74%
- Участие в снижении
- 75.98%
Комиссия
Комиссия 35/35/30 (FDVV/SCHG/FFRHX) составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
35/35/30 (FDVV/SCHG/FFRHX) имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 35/35/30 (FDVV/SCHG/FFRHX) и их сравнение с S&P 500 Index.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.94 | +0.06 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 2.63 | +0.17 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.35 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.59 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 11.84 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 69 | 2.23 | 3.12 | 1.41 | 2.41 | 10.00 |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 91 | 2.51 | 5.98 | 1.89 | 4.97 | 17.53 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 36 | 1.33 | 1.82 | 1.24 | 1.27 | 4.25 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 35/35/30 (FDVV/SCHG/FFRHX) за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.21% | 3.36% | 3.25% | 3.95% | 2.54% | 1.92% | 2.45% | 3.21% | 3.28% | 2.85% | 2.06% | 1.53% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.74% | 2.89% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.66% | 1.04% | 0.00% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 7.09% | 7.41% | 6.94% | 8.24% | 3.81% | 2.74% | 3.84% | 5.15% | 4.74% | 4.05% | 4.44% | 3.69% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.37% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
35/35/30 (FDVV/SCHG/FFRHX) показал максимальную просадку в 32.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
Текущая просадка 35/35/30 (FDVV/SCHG/FFRHX) составляет 2.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -32.04%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 5d | 6mo 7dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.92%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 8mo 21d | 1y 5moянв. 2022 г. - июнь 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.44%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 17d | 4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.84%дек. 2018 г. | 2mo 21d | 3mo 8d | 5mo 29dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.16%март 2026 г. | 2mo 1d | 16d | 2mo 17dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.99, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.13 | 1.11 | 1.09 | 1.10 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.10, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.
Корреляция 35/35/30 (FDVV/SCHG/FFRHX) с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г. | 0.98 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SCHG: 0.94, а самая низкая у FFRHX: 0.30.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю 35/35/30 (FDVV/SCHG/FFRHX)
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 35/35/30 (FDVV/SCHG/FFRHX) есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации