Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FDVV Fidelity High Dividend ETF | Large Cap Blend Equities, Dividend | 35% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | High Yield Bonds | 30% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 35% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 35/35/30 (FDVV/SCHG/FFRHX) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 сент. 2016 г., начальной даты FDVV
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель 35/35/30 (FDVV/SCHG/FFRHX) | 0.14% | -2.40% | -3.83% | -2.11% | 12.77% | 16.03% | 10.94% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 0.00% | 0.45% | -0.50% | 0.88% | 4.89% | 7.08% | 5.20% | 4.99% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 0.36% | -3.72% | -1.14% | 1.27% | 15.24% | 16.87% | 12.82% | — |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.03% | -3.86% | -9.70% | -8.38% | 16.03% | 22.25% | 12.77% | 17.00% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 сент. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении 35/35/30 (FDVV/SCHG/FFRHX) закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.27% | -1.06% | -3.62% | 0.58% | -3.83% | ||||||||
| 2025 | 1.30% | -0.76% | -3.88% | -0.80% | 5.14% | 4.04% | 2.38% | 1.58% | 2.44% | 1.87% | 0.11% | 0.08% | 14.01% |
| 2024 | 1.48% | 3.53% | 2.27% | -2.13% | 4.40% | 2.48% | 1.33% | 1.83% | 1.70% | -0.06% | 4.43% | -1.19% | 21.75% |
| 2023 | 6.35% | -1.41% | 3.22% | 1.45% | 1.21% | 5.29% | 3.13% | -0.65% | -3.24% | -1.41% | 6.94% | 3.93% | 27.09% |
| 2022 | -2.90% | -2.00% | 3.50% | -6.90% | -0.52% | -6.94% | 7.55% | -2.47% | -8.04% | 5.49% | 4.59% | -4.38% | -13.61% |
| 2021 | -0.01% | 2.13% | 2.77% | 4.23% | 0.49% | 2.44% | 1.50% | 2.13% | -2.98% | 5.13% | -0.62% | 2.69% | 21.49% |
Метрики бенчмарка
35/35/30 (FDVV/SCHG/FFRHX) : годовая альфа составляет 2.69%, бета — 0.72, а R² — 0.97 относительно S&P 500 Index с 16.09.2016.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (79.31%) было выше, чем в снижении (75.84%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Портфель показал годовую альфу 2.69% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 2.69%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.97
- Участие в росте
- 79.31%
- Участие в снижении
- 75.84%
Комиссия
Комиссия 35/35/30 (FDVV/SCHG/FFRHX) составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
35/35/30 (FDVV/SCHG/FFRHX) имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.88 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.37 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.39 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 6.43 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 74 | 1.46 | 2.06 | 1.49 | 1.70 | 8.23 |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 50 | 1.00 | 1.45 | 1.23 | 1.26 | 5.44 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 35 | 0.72 | 1.19 | 1.17 | 1.04 | 3.47 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 35/35/30 (FDVV/SCHG/FFRHX) за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.22%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.22% | 3.36% | 3.25% | 3.95% | 2.54% | 1.92% | 2.45% | 3.21% | 3.28% | 2.85% | 2.06% | 1.53% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 6.75% | 7.41% | 6.94% | 8.24% | 3.81% | 2.74% | 3.84% | 5.15% | 4.74% | 4.05% | 4.44% | 3.69% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.98% | 2.89% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.66% | 1.04% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
35/35/30 (FDVV/SCHG/FFRHX) показал максимальную просадку в 32.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
Текущая просадка 35/35/30 (FDVV/SCHG/FFRHX) составляет 4.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.04% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 25 авг. 2020 г. | 131 |
| -18.92% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 179 | 30 июн. 2023 г. | 374 |
| -14.44% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 52 | 24 июн. 2025 г. | 86 |
| -13.84% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 122 |
| -7.16% | 28 янв. 2026 г. | 43 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.99, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | FFRHX | FDVV | SCHG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.30 | 0.88 | 0.94 | 0.98 |
| FFRHX | 0.30 | 1.00 | 0.32 | 0.26 | 0.35 |
| FDVV | 0.88 | 0.32 | 1.00 | 0.72 | 0.90 |
| SCHG | 0.94 | 0.26 | 0.72 | 1.00 | 0.94 |
| Portfolio | 0.98 | 0.35 | 0.90 | 0.94 | 1.00 |