50-50

График показывает рост $10,000 инвестированных в 50-50 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

50-50 на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -1.55% с начала года и доходность в 8.06% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 29 сент. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 50-50 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -6.5%.

50-50: годовая альфа составляет 2.60%, бета — 0.48, а R² — 0.90 относительно S&P 500 Index с 29.09.2003.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (55.76%) было выше, чем в снижении (53.33%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 2.60% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.48 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия 50-50 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

50-50 имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

50-50 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.11
• За 5 лет: 0.65
• За 10 лет: 0.85
• За всё время: 0.77

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 50-50 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.53%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

50-50 показал максимальную просадку в 29.10%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.

Текущая просадка 50-50 составляет 3.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.