Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
HDIV.TO Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF | Derivative Income | 40.38% |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | Derivative Income | 52.97% |
MSTE.TO Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF | Derivative Income | 0.08% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 2.61% |
PLTE.TO Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF | Derivative Income | 0.79% |
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | Derivative Income | 1.04% |
USD=X USD Cash | 1.14% | |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | S&P 500 | 0.99% |
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Beta portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 июл. 2025 г., начальной даты SDAY.NEO
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.53% | 5.16% | 2.65% | 2.95% | 28.00% | 20.39% | 12.99% | 13.72% |
Портфель Beta portfolio | 0.00% | 6.01% | 2.92% | 1.98% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 2.12% | 6.00% | -2.37% | -7.08% | 44.76% | — | — | — |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF | -0.05% | 5.52% | 9.26% | 13.94% | 51.80% | 23.85% | — | — |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.57% | 5.28% | 2.94% | 3.41% | 29.22% | 21.68% | 14.31% | 15.26% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.00% | 7.91% | 5.74% | 7.19% | 72.83% | 96.43% | 68.62% | 72.43% |
PLTE.TO Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF | 4.80% | -6.76% | -23.72% | -23.02% | 44.33% | — | — | — |
MSTE.TO Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF | 3.47% | -2.97% | -4.14% | -57.11% | -57.90% | — | — | — |
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | -0.56% | 0.05% | 4.30% | 3.08% | — | — | — | — |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.31% | 0.05% | -2.21% | -1.64% | 0.83% | 1.88% | 0.72% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении Beta portfolio закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -3.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.89% | -0.48% | -2.64% | 8.27% | 2.92% | ||||||||
| 2025 | 2.23% | 0.51% | 7.83% | 5.15% | -0.98% | -2.30% | 12.71% |
Метрики бенчмарка
Beta portfolio : годовая альфа составляет 0.40%, бета — 1.19, а R² — 0.69 относительно S&P 500 Index с 16.07.2025.
- Портфель участвовал в 125.10% роста S&P 500 Index и в 124.07% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Альфа
- 0.40%
- Бета
- 1.19
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 125.10%
- Участие в снижении
- 124.07%
Комиссия
Комиссия Beta portfolio составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | 2.06 | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | 2.84 | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 3.35 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 12.09 | -7.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 32 | 1.77 | 2.37 | 1.30 | 1.96 | 5.04 |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF | 95 | 4.31 | 5.39 | 1.83 | 6.33 | 30.94 |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 58 | 2.20 | 3.02 | 1.41 | 3.59 | 12.96 |
NVDA NVIDIA Corporation | 79 | 2.08 | 2.64 | 1.33 | 3.63 | 8.36 |
PLTE.TO Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF | 19 | 0.77 | 1.30 | 1.17 | 1.53 | 3.53 |
MSTE.TO Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF | 2 | -0.78 | -1.14 | 0.87 | -0.69 | -1.16 |
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | — | — | — | — | — | — |
USD=X USD Cash | 46 | -0.19 | -0.22 | 0.97 | -0.04 | -0.08 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Beta portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 19.34%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 19.34% | 16.57% | 4.60% | 4.22% | 3.91% | 1.38% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.05% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 28.09% | 22.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF | 9.62% | 10.09% | 11.38% | 10.41% | 9.64% | 3.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.91% | 0.92% | 0.99% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
PLTE.TO Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF | 40.14% | 23.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTE.TO Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF | 143.02% | 121.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 12.47% | 8.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Beta portfolio показал максимальную просадку в 12.10%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Beta portfolio составляет 1.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.1% | 4 нояб. 2025 г. | 147 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -3.46% | 10 окт. 2025 г. | 1 | 10 окт. 2025 г. | 17 | 27 окт. 2025 г. | 18 |
| -2.75% | 15 авг. 2025 г. | 7 | 21 авг. 2025 г. | 18 | 8 сент. 2025 г. | 25 |
| -2.58% | 31 июл. 2025 г. | 4 | 3 авг. 2025 г. | 4 | 7 авг. 2025 г. | 8 |
| -1.25% | 18 июл. 2025 г. | 5 | 22 июл. 2025 г. | 3 | 25 июл. 2025 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 2.25, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | USD=X | SDAY.NEO | MSTE.TO | NVDA | PLTE.TO | HDIV.TO | HHIS.TO | VFV.TO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.09 | 0.49 | 0.40 | 0.63 | 0.47 | 0.60 | 0.78 | 0.94 | 0.80 |
| USD=X | 0.09 | 1.00 | 0.15 | -0.16 | 0.05 | -0.11 | -0.14 | -0.08 | 0.06 | -0.05 |
| SDAY.NEO | 0.49 | 0.15 | 1.00 | 0.10 | -0.03 | 0.02 | 0.41 | 0.18 | 0.48 | 0.22 |
| MSTE.TO | 0.40 | -0.16 | 0.10 | 1.00 | 0.26 | 0.33 | 0.25 | 0.56 | 0.38 | 0.52 |
| NVDA | 0.63 | 0.05 | -0.03 | 0.26 | 1.00 | 0.38 | 0.26 | 0.56 | 0.51 | 0.54 |
| PLTE.TO | 0.47 | -0.11 | 0.02 | 0.33 | 0.38 | 1.00 | 0.37 | 0.62 | 0.47 | 0.59 |
| HDIV.TO | 0.60 | -0.14 | 0.41 | 0.25 | 0.26 | 0.37 | 1.00 | 0.50 | 0.59 | 0.65 |
| HHIS.TO | 0.78 | -0.08 | 0.18 | 0.56 | 0.56 | 0.62 | 0.50 | 1.00 | 0.78 | 0.93 |
| VFV.TO | 0.94 | 0.06 | 0.48 | 0.38 | 0.51 | 0.47 | 0.59 | 0.78 | 1.00 | 0.77 |
| Portfolio | 0.80 | -0.05 | 0.22 | 0.52 | 0.54 | 0.59 | 0.65 | 0.93 | 0.77 | 1.00 |