intense_montk_HSA
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 55% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 45% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в intense_montk_HSA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2011 г., начальной даты FXAIX
Доходность по периодам
intense_montk_HSA на 13 нояб. 2024 г. показал доходность в 35.03% с начала года и доходность в 20.39% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| intense_montk_HSA | 35.03% | -0.46% | 11.06% | 45.40% | 23.94% | 20.39% |
| Активы портфеля: | ||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 26.92% | 2.20% | 13.46% | 34.97% | 15.79% | 13.30% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 44.03% | -3.61% | 7.68% | 57.29% | 33.43% | 28.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью intense_montk_HSA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.75% | 9.34% | 4.63% | -4.43% | 8.26% | 5.80% | -1.72% | 0.74% | 1.54% | -1.18% | 35.03% | ||
| 2023 | 11.02% | -0.83% | 6.73% | -1.86% | 7.43% | 6.08% | 4.24% | -2.11% | -5.87% | -3.03% | 11.97% | 6.89% | 46.54% |
| 2022 | -7.71% | -2.84% | 2.35% | -11.45% | 2.87% | -12.04% | 12.45% | -6.61% | -11.25% | 5.44% | 12.03% | -7.21% | -24.87% |
| 2021 | 1.13% | 4.41% | 2.82% | 2.80% | 1.52% | 3.63% | 1.46% | 2.98% | -4.96% | 6.90% | 4.79% | 3.47% | 35.13% |
| 2020 | -1.24% | -6.39% | -11.84% | 13.43% | 5.08% | 4.85% | 7.07% | 6.41% | -2.36% | -1.28% | 14.72% | 4.96% | 34.70% |
| 2019 | 9.21% | 4.92% | 2.38% | 6.37% | -10.61% | 9.30% | 3.61% | -1.90% | 2.89% | 4.36% | 3.91% | 7.70% | 48.90% |
| 2018 | 7.15% | -2.00% | -2.36% | -2.93% | 5.84% | -1.57% | 3.46% | 3.09% | -0.71% | -9.26% | 2.68% | -8.08% | -5.95% |
| 2017 | 2.79% | 3.36% | 2.01% | 0.48% | 4.31% | -1.89% | 3.31% | 1.62% | 3.57% | 5.29% | 1.01% | 0.78% | 29.88% |
| 2016 | -5.73% | 0.56% | 7.87% | -1.94% | 4.71% | 0.23% | 7.16% | 2.07% | 2.34% | -1.78% | 3.87% | 1.93% | 22.52% |
| 2015 | -3.20% | 6.78% | -2.20% | 0.66% | 4.22% | -5.09% | -0.84% | -5.58% | -1.09% | 8.55% | 1.50% | -1.13% | 1.53% |
| 2014 | -3.24% | 5.23% | 2.49% | -0.53% | 2.96% | 4.19% | -1.42% | 4.90% | -1.28% | 1.64% | 5.06% | 0.45% | 21.92% |
| 2013 | 5.59% | 1.83% | 2.57% | 2.99% | 2.79% | -1.45% | 3.83% | -3.25% | 5.02% | 3.98% | 1.69% | 4.23% | 33.78% |
Комиссия
Комиссия intense_montk_HSA составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг intense_montk_HSA среди портфелей на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 3.05 | 4.06 | 1.57 | 4.44 | 20.09 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.78 | 2.29 | 1.30 | 2.46 | 6.77 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность intense_montk_HSA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.85%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.85% | 1.07% | 2.00% | 1.13% | 1.50% | 3.78% | 2.83% | 2.28% | 1.83% | 3.34% | 2.49% | 2.41% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.41% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
intense_montk_HSA показал максимальную просадку в 34.42%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 187 торговых сессий.
Текущая просадка intense_montk_HSA составляет 1.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.42% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 187 | 17 июл. 2023 г. | 389 |
| -32.63% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 82 | 17 июл. 2020 г. | 104 |
| -21% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -20.5% | 11 мая 2011 г. | 101 | 3 окт. 2011 г. | 73 | 18 янв. 2012 г. | 174 |
| -16.98% | 29 мая 2015 г. | 62 | 25 авг. 2015 г. | 191 | 27 мая 2016 г. | 253 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность intense_montk_HSA составляет 5.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FXAIX | SMH | |
|---|---|---|
| FXAIX | 1.00 | 0.77 |
| SMH | 0.77 | 1.00 |