PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
London Retirement 2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

London Retirement 2

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

SGLN.L 15%VUAA.L 25%PGR 25%PMLP.L 20%SMH 15%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
PGR
The Progressive Corporation		Financial Services
25%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		Energy Equities
20%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		Precious Metals, Commodities
15%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
15%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		Large Cap Growth Equities
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в London Retirement 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.56%
12.99%
London Retirement 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 июл. 2020 г., начальной даты PMLP.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
London Retirement 240.72%2.53%16.56%46.88%N/AN/A
Активы портфеля:
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		37.54%6.21%20.93%39.96%N/AN/A
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		26.43%2.69%13.20%34.35%15.50%N/A
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		25.11%-2.80%8.55%31.97%12.20%10.27%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		41.61%0.19%6.65%54.53%32.95%28.62%
PGR
The Progressive Corporation		65.14%3.88%26.37%66.83%32.17%28.74%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью London Retirement 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.01%5.19%6.47%-0.97%3.52%2.75%1.50%5.65%1.80%0.11%40.72%
20236.94%-0.42%3.24%-1.01%0.21%4.02%1.49%0.64%-1.81%2.89%6.83%2.16%27.74%
20220.01%0.34%5.15%-6.24%3.58%-8.05%6.07%-0.93%-7.50%5.76%6.46%-3.38%-0.35%
2021-0.32%1.32%5.52%4.38%2.35%0.53%-0.16%0.89%-3.16%4.92%0.01%4.83%22.80%
20205.27%-2.57%-2.97%8.38%5.16%13.42%

Комиссия

Комиссия London Retirement 2 составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
График комиссии PMLP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
График комиссии VUAA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг London Retirement 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности London Retirement 2, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа London Retirement 2, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино London Retirement 2, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега London Retirement 2, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара London Retirement 2, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина London Retirement 2, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

London Retirement 2
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа London Retirement 2, с текущим значением в 4.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино London Retirement 2, с текущим значением в 6.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.006.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега London Retirement 2, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара London Retirement 2, с текущим значением в 6.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина London Retirement 2, с текущим значением в 34.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0034.95
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		2.964.081.545.9922.76
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		2.934.071.564.3818.80
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		2.082.731.364.2412.59
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		1.562.071.282.155.87
PGR
The Progressive Corporation		3.104.121.568.8123.40

Коэффициент Шарпа

London Retirement 2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.67. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.05 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.67
2.91
London Retirement 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность London Retirement 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.94%1.45%1.66%3.03%1.71%1.87%1.03%0.73%0.87%1.18%1.73%0.73%
Активы портфеля:
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		3.82%6.48%6.12%6.57%4.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.42%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
PGR
The Progressive Corporation		0.44%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%1.05%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.98%
-0.27%
London Retirement 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

London Retirement 2 показал максимальную просадку в 14.95%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

Текущая просадка London Retirement 2 составляет 0.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.95%31 мар. 2022 г.14114 окт. 2022 г.7226 янв. 2023 г.213
-7.22%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.1116 нояб. 2020 г.25
-6.75%16 июл. 2024 г.155 авг. 2024 г.815 авг. 2024 г.23
-6%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.28
-5.32%13 янв. 2022 г.3124 февр. 2022 г.1822 мар. 2022 г.49

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность London Retirement 2 составляет 3.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.28%
3.75%
London Retirement 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
PGRSGLN.LPMLP.LSMHVUAA.L
PGR1.000.020.080.120.08
SGLN.L0.021.000.160.110.08
PMLP.L0.080.161.000.160.40
SMH0.120.110.161.000.48
VUAA.L0.080.080.400.481.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 авг. 2020 г.