Bond portfolio approximation

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CLOZ Panagram Bbb-B Clo ETF	CLO	9%
CPD.TO iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds	10%
XCB.TO iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	Corporate Bonds	10%
XHB.TO iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF	Corporate Bonds	5%
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF	Canadian Government Bonds, Ultrashort Bond	66%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Bond portfolio approximation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждую неделю

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 янв. 2023 г., начальной даты CLOZ

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.49%	0.74%	-1.98%	-2.03%	27.55%	18.46%	12.35%	13.23%
Портфель Bond portfolio approximation	0.01%	0.30%	0.44%	0.56%	3.82%	5.96%	—	—
Активы портфеля:
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF	0.00%	0.19%	0.62%	0.20%	1.73%	3.93%	2.87%	2.32%
CLOZ Panagram Bbb-B Clo ETF	-0.11%	3.37%	-0.24%	-0.83%	5.90%	10.65%	—	—
XCB.TO iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	0.25%	-0.25%	0.19%	0.68%	2.87%	5.26%	2.08%	2.73%
XHB.TO iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF	0.20%	-0.32%	0.38%	0.96%	4.37%	8.61%	5.52%	5.73%
CPD.TO iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF	-0.15%	-0.85%	0.11%	3.71%	16.79%	14.37%	6.11%	6.05%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 25 янв. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.

Исторически 85% месяцев были с положительной доходностью, а 15% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -0.6%. Самая длинная серия побед составила 21 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Bond portfolio approximation закрывался с повышением в 64% случаев. Лучший день был 3 нояб. 2023 г. с доходностью +0.3%, в то время как худший день был 30 дек. 2025 г. с доходностью -0.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.26%	0.12%	-0.02%	0.08%									0.44%
2025	0.76%	0.35%	0.00%	-0.59%	1.01%	0.43%	0.65%	0.34%	0.63%	0.50%	0.15%	-0.52%	3.75%
2024	0.94%	0.57%	0.81%	0.41%	0.80%	0.48%	1.14%	0.49%	0.78%	0.31%	0.94%	0.77%	8.77%
2023	0.13%	0.27%	-0.01%	0.59%	-0.29%	0.46%	0.61%	0.18%	0.34%	0.27%	1.80%	1.05%	5.51%

Метрики бенчмарка

Bond portfolio approximation: годовая альфа составляет 4.96%, бета — 0.03, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 25.01.2023.

Портфель участвовал в 17.38% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -5.31%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
Бета 0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.12 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
R² 0.12 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа: 4.96%

Бета: 0.03

R²: 0.12

Участие в росте: 17.38%

Участие в снижении: -5.31%

Комиссия

Комиссия Bond portfolio approximation составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CLOZ

Panagram Bbb-B Clo ETF

XHB.TO

iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF

CPD.TO

iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF

ZST.TO

BMO Ultra Short-Term Bond ETF

XCB.TO

iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Bond portfolio approximation имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.64	1.70	+0.94
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.45	2.56	+0.89
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.68	1.37	+0.31
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	6.13	1.59	+4.54
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	19.26	5.47	+13.79
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF	65	1.59	1.68	1.79	1.72	4.74
CLOZ Panagram Bbb-B Clo ETF	25	0.88	1.21	1.17	0.38	1.17
XCB.TO iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	31	0.75	1.04	1.13	1.03	3.25
XHB.TO iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF	53	1.28	1.83	1.23	1.74	5.79
CPD.TO iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF	82	2.85	3.65	1.71	1.77	9.20

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Bond portfolio approximation имеет следующие коэффициенты Шарпа на 7 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.64
За всё время: 4.06

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.54, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Bond portfolio approximation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.59%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.59%	3.68%	5.17%	5.32%	3.11%	2.51%	2.80%	2.94%	3.25%	3.62%	3.61%	3.69%
Активы портфеля:
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF	2.62%	2.82%	4.65%	4.79%	2.75%	2.29%	2.65%	2.82%	3.43%	4.05%	3.92%	3.90%
CLOZ Panagram Bbb-B Clo ETF	7.83%	7.63%	9.09%	8.81%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XCB.TO iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	4.16%	4.10%	4.00%	3.69%	3.55%	3.01%	2.75%	2.95%	3.10%	3.07%	3.19%	3.31%
XHB.TO iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF	4.55%	4.48%	7.49%	8.06%	7.74%	5.57%	5.47%	5.75%	4.07%	4.08%	4.35%	4.78%
CPD.TO iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF	5.11%	4.96%	5.11%	5.88%	5.53%	4.17%	4.96%	5.02%	4.74%	4.33%	4.85%	5.44%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Bond portfolio approximation показал максимальную просадку в 1.61%, зарегистрированную 10 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.

Текущая просадка Bond portfolio approximation составляет 0.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-1.61%	4 мар. 2025 г.	28	10 апр. 2025 г.	23	14 мая 2025 г.	51
-0.68%	30 дек. 2025 г.	57	20 мар. 2026 г.	—	—	—
-0.62%	4 мая 2023 г.	16	25 мая 2023 г.	26	30 июн. 2023 г.	42
-0.55%	14 мар. 2023 г.	12	29 мар. 2023 г.	16	21 апр. 2023 г.	28
-0.33%	2 авг. 2024 г.	4	7 авг. 2024 г.	6	15 авг. 2024 г.	10

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 2.15, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	CLOZ	CPD.TO	ZST.TO	XHB.TO	XCB.TO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.18	0.28	0.05	0.12	0.18	0.31
CLOZ	0.18	1.00	-0.06	-0.02	-0.04	-0.04	0.33
CPD.TO	0.28	-0.06	1.00	0.05	0.09	0.11	0.53
ZST.TO	0.05	-0.02	0.05	1.00	0.29	0.34	0.48
XHB.TO	0.12	-0.04	0.09	0.29	1.00	0.73	0.59
XCB.TO	0.18	-0.04	0.11	0.34	0.73	1.00	0.67
Portfolio	0.31	0.33	0.53	0.48	0.59	0.67	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 янв. 2023 г.

Bond portfolio approximation

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов