S&P 500
1. S&P500: IVV
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в S&P 500 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мая 2000 г., начальной даты IVV
Доходность по периодам
S&P 500 на 22 апр. 2025 г. показал доходность в -12.01% с начала года и доходность в 11.28% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.10% | -6.70% | -9.63% | 5.53% | 13.63% | 9.61% |
| S&P 500 | -9.79% | -6.57% | -9.08% | 6.86% | 15.36% | 11.55% |
| Активы портфеля: | ||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -9.79% | -6.57% | -9.08% | 6.86% | 15.36% | 11.55% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью S&P 500, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.71% | -1.26% | -5.59% | -5.79% | -9.79% | ||||||||
| 2024 | 1.58% | 5.20% | 3.32% | -4.05% | 5.06% | 3.57% | 1.11% | 2.43% | 2.17% | -0.97% | 5.92% | -2.37% | 24.93% |
| 2023 | 6.27% | -2.53% | 3.73% | 1.60% | 0.42% | 6.60% | 3.25% | -1.63% | -4.70% | -2.21% | 9.16% | 4.61% | 26.31% |
| 2022 | -5.29% | -2.89% | 3.76% | -8.85% | 0.32% | -8.33% | 9.27% | -4.13% | -9.24% | 8.12% | 5.55% | -5.73% | -18.16% |
| 2021 | -1.03% | 2.76% | 4.56% | 5.29% | 0.66% | 2.26% | 2.44% | 3.02% | -4.68% | 7.00% | -0.73% | 4.56% | 28.76% |
| 2020 | 0.00% | -8.45% | -12.13% | 12.68% | 4.82% | 1.90% | 5.85% | 7.00% | -3.76% | -2.51% | 10.90% | 3.78% | 18.40% |
| 2019 | 7.92% | 3.23% | 1.92% | 4.00% | -6.30% | 6.95% | 1.52% | -1.66% | 1.95% | 2.16% | 3.64% | 2.93% | 31.25% |
| 2018 | 5.69% | -3.80% | -2.48% | 0.35% | 2.41% | 0.59% | 3.75% | 3.23% | 0.54% | -6.82% | 1.92% | -8.88% | -4.49% |
| 2017 | 1.75% | 3.97% | 0.12% | 0.97% | 1.39% | 0.67% | 2.07% | 0.27% | 2.04% | 2.32% | 3.12% | 1.21% | 21.75% |
| 2016 | -5.00% | -0.06% | 6.82% | 0.39% | 1.69% | 0.25% | 3.74% | 0.13% | 0.01% | -1.78% | 3.67% | 2.14% | 12.15% |
| 2015 | -2.90% | 5.65% | -1.60% | 0.97% | 1.30% | -1.98% | 2.19% | -6.14% | -2.50% | 8.48% | 0.39% | -1.73% | 1.28% |
| 2014 | -3.49% | 4.56% | 0.87% | 0.74% | 2.28% | 2.09% | -1.40% | 3.97% | -1.37% | 2.39% | 2.75% | -0.30% | 13.57% |
Комиссия
Комиссия S&P 500 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг S&P 500 составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 0.36 | 0.63 | 1.09 | 0.37 | 1.57 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность S&P 500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.46% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.46% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | $0.00 | $1.76 | ||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.67 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $0.00 | $0.00 | $2.23 | $0.00 | $0.00 | $2.13 | $7.65 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $0.00 | $0.00 | $1.99 | $0.00 | $0.00 | $1.93 | $6.90 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $0.00 | $0.00 | $1.91 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $6.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $1.69 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $5.73 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $5.91 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $0.00 | $0.00 | $2.04 | $6.43 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | $5.55 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $4.71 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $4.52 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $4.64 |
| 2014 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $3.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
S&P 500 показал максимальную просадку в 55.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 869 торговых сессий.
Текущая просадка S&P 500 составляет 15.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.25% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 869 | 16 авг. 2012 г. | 1224 |
| -47.28% | 5 сент. 2000 г. | 525 | 9 окт. 2002 г. | 1018 | 24 окт. 2006 г. | 1543 |
| -33.9% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -24.53% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -19.38% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность S&P 500 составляет 14.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.