fdvv cgdv
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | Large Cap Value Equities, Dividend | 50% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | Large Cap Blend Equities, Dividend | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 февр. 2022 г., начальной даты CGDV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.80% | -2.79% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
| fdvv cgdv | 1.73% | 4.28% | -1.73% | 10.81% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FDVV Fidelity High Dividend ETF | -0.07% | 3.75% | -3.74% | 9.78% | 17.97% | N/A |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 3.55% | 4.81% | 0.32% | 11.80% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью fdvv cgdv, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.67% | 1.22% | -3.03% | -2.62% | 3.67% | 1.73% | |||||||
| 2024 | 0.69% | 3.23% | 4.54% | -2.45% | 4.76% | 0.73% | 5.12% | 2.50% | 1.99% | -0.97% | 3.78% | -4.25% | 20.97% |
| 2023 | 5.55% | -2.36% | 1.69% | 2.39% | -1.83% | 6.56% | 4.40% | -2.01% | -4.12% | -2.02% | 7.73% | 6.12% | 23.33% |
| 2022 | 2.29% | 4.16% | -7.03% | 3.08% | -9.36% | 5.80% | -2.85% | -10.12% | 10.64% | 7.39% | -3.32% | -1.79% |
Комиссия
Комиссия fdvv cgdv составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг fdvv cgdv составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 0.65 | 0.88 | 1.13 | 0.57 | 2.40 |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 0.75 | 1.04 | 1.15 | 0.78 | 3.26 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность fdvv cgdv за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.32% | 2.27% | 2.71% | 2.40% | 1.35% | 1.60% | 1.97% | 2.03% | 1.81% | 0.52% |
| Активы портфеля: | ||||||||||
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 3.07% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.63% | 1.04% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.57% | 1.60% | 1.66% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
fdvv cgdv показал максимальную просадку в 21.00%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.
Текущая просадка fdvv cgdv составляет 3.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 176 | 14 июн. 2023 г. | 304 |
| -15.05% | 21 февр. 2025 г. | 33 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.48% | 31 июл. 2023 г. | 64 | 27 окт. 2023 г. | 30 | 11 дек. 2023 г. | 94 |
| -5.36% | 2 дек. 2024 г. | 14 | 19 дек. 2024 г. | 34 | 11 февр. 2025 г. | 48 |
| -5.11% | 1 авг. 2024 г. | 3 | 5 авг. 2024 г. | 8 | 15 авг. 2024 г. | 11 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | FDVV | CGDV | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.90 | 0.92 | 0.93 |
| FDVV | 0.90 | 1.00 | 0.93 | 0.98 |
| CGDV | 0.92 | 0.93 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.93 | 0.98 | 0.98 | 1.00 |