PLAN 1
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
USD=X USD Cash | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PLAN 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 янв. 1996 г., начальной даты USD=X
Доходность по периодам
PLAN 1 на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 9.35% с начала года и доходность в 5.13% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| PLAN 1 | 9.72% | -0.30% | 3.65% | 9.89% | 5.87% | 5.14% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 25.54% | -0.73% | 9.25% | 25.98% | 14.12% | 12.45% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PLAN 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.64% | 2.10% | 1.36% | -1.61% | 1.97% | 1.42% | 0.48% | 0.94% | 0.85% | -0.36% | 2.38% | 9.72% | |
| 2023 | 2.51% | -1.04% | 1.49% | 0.64% | 0.19% | 2.62% | 1.32% | -0.67% | -1.93% | -0.87% | 3.60% | 1.90% | 10.05% |
| 2022 | -2.11% | -1.14% | 1.41% | -3.48% | 0.08% | -3.13% | 3.67% | -1.71% | -3.80% | 3.22% | 2.31% | -2.46% | -7.27% |
| 2021 | -0.41% | 1.11% | 1.83% | 2.12% | 0.27% | 0.93% | 0.98% | 1.21% | -1.92% | 2.79% | -0.33% | 1.91% | 10.90% |
| 2020 | -0.02% | -3.17% | -4.82% | 5.03% | 2.03% | 0.73% | 2.37% | 2.91% | -1.64% | -1.00% | 4.30% | 1.54% | 8.07% |
| 2019 | 3.22% | 1.36% | 0.76% | 1.64% | -2.62% | 2.75% | 0.61% | -0.68% | 0.78% | 0.89% | 1.47% | 1.20% | 11.84% |
| 2018 | 2.25% | -1.50% | -1.11% | 0.21% | 0.98% | 0.23% | 1.48% | 1.31% | 0.25% | -2.76% | 0.71% | -3.38% | -1.49% |
| 2017 | 0.71% | 1.58% | 0.05% | 0.40% | 0.57% | 0.26% | 0.82% | 0.12% | 0.81% | 0.94% | 1.24% | 0.51% | 8.32% |
| 2016 | -1.98% | -0.03% | 2.59% | 0.16% | 0.68% | 0.14% | 1.47% | 0.05% | -0.01% | -0.70% | 1.46% | 0.83% | 4.69% |
| 2015 | -1.18% | 2.19% | -0.63% | 0.39% | 0.51% | -0.82% | 0.90% | -2.47% | -0.96% | 3.44% | 0.16% | -0.71% | 0.69% |
| 2014 | -1.41% | 1.79% | 0.33% | 0.28% | 0.94% | 0.85% | -0.54% | 1.57% | -0.56% | 0.94% | 1.11% | -0.09% | 5.27% |
| 2013 | 2.07% | 0.53% | 1.59% | 0.77% | 0.96% | -0.54% | 2.06% | -1.23% | 1.28% | 1.85% | 1.21% | 1.07% | 12.19% |
Комиссия
Комиссия PLAN 1 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PLAN 1 составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 2.22 | 2.94 | 1.42 | 3.25 | 14.44 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность PLAN 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.35%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.35% | 0.56% | 0.66% | 0.48% | 0.61% | 0.70% | 0.82% | 0.72% | 0.81% | 0.83% | 0.75% | 0.73% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PLAN 1 показал максимальную просадку в 26.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 759 торговых сессий.
Текущая просадка PLAN 1 составляет 1.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.18% | 10 окт. 2007 г. | 369 | 9 мар. 2009 г. | 759 | 3 февр. 2012 г. | 1128 |
| -21.52% | 27 мар. 2000 г. | 661 | 9 окт. 2002 г. | 1027 | 15 сент. 2006 г. | 1688 |
| -13.91% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 3 авг. 2020 г. | 118 |
| -10.24% | 4 янв. 2022 г. | 202 | 12 окт. 2022 г. | 297 | 1 дек. 2023 г. | 499 |
| -7.79% | 21 июл. 1998 г. | 30 | 31 авг. 1998 г. | 60 | 23 нояб. 1998 г. | 90 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность PLAN 1 составляет 1.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| USD=X | SPY | |
|---|---|---|
| USD=X | 0.00 | 0.00 |
| SPY | 0.00 | 1.00 |