PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Global ETFs Momentum
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Global ETFs Momentum

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

USD 10%IUIT.L 10%BIGT 10%QDV5.DE 10%IUMF.L 10%XDEM.DE 10%SEC0.DE 10%C030.DE 10%SPMO 10%XNAS.DE 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BIGT
Roundhill Magnificent Seven ETF		Technology Equities
10%
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		Europe Equities
10%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		Technology Equities
10%
IUMF.L
IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF		Large Cap Growth Equities
10%
QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		Asia Pacific Equities
10%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		Technology Equities
10%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		Large Cap Growth Equities
10%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		Leveraged Equities, Leveraged
10%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		Global Equities
10%
XNAS.DE
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		Large Cap Growth Equities
10%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2023 г., начальной даты BIGT

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-1.34%7.94%-2.79%10.16%14.45%10.68%
Global ETFs Momentum 1.65%14.62%2.43%12.16%N/AN/A
Активы портфеля:
USD
ProShares Ultra Semiconductors		-19.78%52.63%-19.90%-7.03%51.25%41.34%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		-5.11%14.06%-1.72%10.53%22.03%N/A
BIGT
Roundhill Magnificent Seven ETF		-5.51%17.32%1.54%26.19%N/AN/A
QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		4.61%2.69%1.75%2.00%18.34%N/A
IUMF.L
IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF		5.67%9.78%3.65%14.36%10.83%N/A
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		7.23%9.29%5.73%13.98%13.11%11.38%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		-3.97%15.59%-2.24%-11.26%N/AN/A
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		17.99%6.08%15.32%16.82%11.31%6.64%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		8.46%13.41%8.03%26.92%21.33%N/A
XNAS.DE
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		-0.84%11.99%1.30%11.90%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Global ETFs Momentum , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.19%-3.68%-6.76%1.44%10.26%1.65%
20244.46%10.38%4.72%-4.31%8.18%8.46%-2.41%0.82%2.20%-1.27%3.44%-0.05%39.14%
20230.54%6.97%6.60%4.08%-1.40%-5.71%-3.92%12.56%8.39%30.02%

Комиссия

Комиссия Global ETFs Momentum составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

USD
ProShares Ultra Semiconductors
QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)
BIGT
Roundhill Magnificent Seven ETF
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist
IUMF.L
IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
XNAS.DE
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Global ETFs Momentum составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Global ETFs Momentum , с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Global ETFs Momentum , с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Global ETFs Momentum , с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Global ETFs Momentum , с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Global ETFs Momentum , с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Global ETFs Momentum , с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
USD
ProShares Ultra Semiconductors		-0.070.531.07-0.17-0.35
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.390.881.120.531.68
BIGT
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.761.251.160.842.30
QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		0.100.431.060.190.39
IUMF.L
IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF		0.641.181.170.812.89
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		0.631.111.160.802.99
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		-0.32-0.120.99-0.22-0.48
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		0.951.321.191.083.06
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		1.061.601.231.344.84
XNAS.DE
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		0.501.051.140.662.19

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Global ETFs Momentum имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.50
  • За всё время: 1.57

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Global ETFs Momentum за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.30%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.30%0.29%0.21%0.42%0.22%0.35%0.45%0.48%0.38%0.90%0.07%0.33%
Активы портфеля:
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.22%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%7.11%0.39%2.71%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIGT
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.86%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUMF.L
IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		1.40%1.52%0.00%2.21%1.70%2.04%2.37%2.78%2.76%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.50%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%0.00%
XNAS.DE
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Global ETFs Momentum показал максимальную просадку в 23.30%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Global ETFs Momentum составляет 2.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.3%24 янв. 2025 г.527 апр. 2025 г.———
-16.16%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.9516 дек. 2024 г.113
-11.54%2 авг. 2023 г.6226 окт. 2023 г.1314 нояб. 2023 г.75
-9.65%8 мар. 2024 г.3019 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.48
-5.22%7 янв. 2025 г.513 янв. 2025 г.722 янв. 2025 г.12

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCQDV5.DEC030.DEBIGTSPMOUSDIUIT.LSEC0.DEIUMF.LXDEM.DEXNAS.DEPortfolio
^GSPC1.000.330.340.800.850.750.510.520.570.570.570.79
QDV5.DE0.331.000.350.250.260.220.240.330.360.410.350.40
C030.DE0.340.351.000.160.250.190.310.390.430.530.400.41
BIGT0.800.250.161.000.700.750.550.470.460.460.600.76
SPMO0.850.260.250.701.000.730.470.480.600.580.500.75
USD0.750.220.190.750.731.000.580.620.510.500.540.85
IUIT.L0.510.240.310.550.470.581.000.820.760.730.880.81
SEC0.DE0.520.330.390.470.480.620.821.000.750.770.840.83
IUMF.L0.570.360.430.460.600.510.760.751.000.920.820.79
XDEM.DE0.570.410.530.460.580.500.730.770.921.000.850.80
XNAS.DE0.570.350.400.600.500.540.880.840.820.851.000.83
Portfolio0.790.400.410.760.750.850.810.830.790.800.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 апр. 2023 г.