Jan 2026 portfolio- NF

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	2%
HXT.TO Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF	Canada Equities	11.50%
MNT.TO Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves		9.50%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	5.50%
RY Royal Bank of Canada	Financial Services	11.50%
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF	Canada Equities	19.50%
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF	Dividend	2.50%
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio	Global Equities, Actively Managed	10.50%
VXC.TO Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF	Global Equities	11.50%
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF	Canada Equities	7.50%
XMV.TO iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF	Canada Equities	8.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Jan 2026 portfolio- NF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 февр. 2019 г., начальной даты VEQT.TO

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.44%	0.25%	-2.46%	-2.17%	26.93%	18.24%	12.68%	12.98%
Портфель Jan 2026 portfolio- NF	0.17%	0.34%	3.40%	7.86%	43.59%	25.85%	19.35%	—
Активы портфеля:
HXT.TO Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF	0.54%	0.62%	3.93%	8.08%	40.85%	19.86%	14.52%	12.81%
MNT.TO Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves	-2.53%	-8.15%	6.38%	13.18%	47.03%	35.08%	24.61%	14.71%
RY Royal Bank of Canada	0.30%	2.56%	-2.10%	12.60%	48.84%	24.88%	18.83%	16.17%
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF	0.58%	0.52%	4.82%	8.78%	44.02%	20.93%	14.98%	12.63%
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF	0.88%	2.56%	9.76%	15.89%	48.45%	21.64%	16.88%	13.66%
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio	0.11%	0.63%	1.55%	3.17%	34.80%	18.79%	12.23%	—
VXC.TO Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF	-0.07%	0.80%	0.11%	0.33%	30.28%	17.80%	11.12%	11.84%
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF	0.77%	3.44%	14.44%	16.32%	45.10%	18.43%	15.35%	12.06%
XMV.TO iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF	0.65%	0.71%	4.31%	3.84%	22.37%	14.27%	11.66%	9.50%
NVDA NVIDIA Corporation	1.26%	2.40%	-3.52%	-5.62%	84.07%	87.36%	70.21%	71.12%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 6 февр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Jan 2026 portfolio- NF закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.71%	4.53%	-3.59%	0.88%									3.40%
2025	3.45%	-0.50%	-1.80%	-0.69%	5.57%	3.38%	2.75%	4.64%	5.44%	1.62%	2.71%	1.03%	30.96%
2024	2.25%	3.97%	4.91%	-0.79%	4.89%	0.39%	4.97%	1.14%	3.25%	2.29%	4.17%	-1.73%	33.74%
2023	7.76%	0.08%	1.45%	2.91%	-1.79%	2.64%	3.29%	-1.15%	-3.90%	-1.51%	6.88%	3.52%	21.34%
2022	-0.36%	-0.21%	2.46%	-5.82%	-0.28%	-7.26%	4.20%	-2.52%	-3.64%	4.20%	7.09%	-4.35%	-7.29%
2021	0.13%	2.60%	3.21%	2.75%	3.87%	2.78%	1.24%	2.92%	-2.78%	4.68%	1.63%	1.81%	27.62%

Метрики бенчмарка

Jan 2026 portfolio- NF: годовая альфа составляет 7.15%, бета — 0.70, а R² — 0.72 относительно S&P 500 Index с 06.02.2019.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (87.52%) было выше, чем в снижении (61.28%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 7.15% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 7.15%

Бета: 0.70

R²: 0.72

Участие в росте: 87.52%

Участие в снижении: 61.28%

Комиссия

Комиссия Jan 2026 portfolio- NF составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XMV.TO

iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF

VEQT.TO

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

VDY.TO

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

VXC.TO

Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF

XEI.TO

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

HXT.TO

Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

VCN.TO

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Jan 2026 portfolio- NF имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.37	0.75	+1.62
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.08	1.13	+1.95
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.51	1.18	+0.33
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.99	1.15	+4.85
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	29.89	4.19	+25.70
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
HXT.TO Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF	88	2.06	2.67	1.41	2.88	13.86
MNT.TO Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves	56	1.20	1.68	1.24	1.54	5.56
RY Royal Bank of Canada	95	2.89	3.91	1.54	5.46	19.02
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF	89	2.12	2.70	1.42	3.04	13.72
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF	96	3.51	4.25	1.75	3.95	22.65
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio	70	1.38	1.90	1.30	1.91	8.59
VXC.TO Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF	50	0.98	1.42	1.22	1.43	5.98
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF	96	3.53	4.26	1.80	3.75	21.91
XMV.TO iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF	72	1.45	1.97	1.31	2.05	8.82
NVDA NVIDIA Corporation	79	1.39	2.03	1.26	2.71	6.24

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Jan 2026 portfolio- NF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.37
За 5 лет: 1.66
За всё время: 1.26

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Jan 2026 portfolio- NF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.60%	1.66%	1.97%	2.18%	2.18%	1.71%	2.03%	2.03%	2.05%	1.65%	1.74%	2.15%
Активы портфеля:
HXT.TO Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MNT.TO Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RY Royal Bank of Canada	2.75%	2.54%	3.39%	4.29%	4.07%	3.24%	3.88%	3.88%	4.27%	3.22%	3.95%	5.41%
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF	2.11%	2.27%	2.69%	2.99%	3.15%	2.48%	2.70%	2.85%	2.80%	2.29%	2.34%	2.65%
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF	3.19%	3.59%	4.40%	4.64%	4.42%	3.58%	4.59%	4.25%	4.43%	3.82%	3.25%	4.11%
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio	1.39%	1.42%	1.58%	1.88%	2.09%	1.40%	1.48%	1.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VXC.TO Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF	1.39%	1.39%	1.45%	1.68%	1.82%	1.48%	1.46%	1.80%	1.94%	1.68%	1.85%	1.83%
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF	3.88%	4.39%	5.45%	4.98%	4.68%	3.58%	5.03%	4.62%	5.42%	4.29%	4.42%	5.64%
XMV.TO iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF	2.19%	2.21%	2.33%	2.62%	2.41%	2.04%	2.73%	2.44%	2.93%	2.49%	2.11%	2.47%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Jan 2026 portfolio- NF показал максимальную просадку в 29.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка Jan 2026 portfolio- NF составляет 3.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-29.68%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	97	6 авг. 2020 г.	120
-16.87%	30 мар. 2022 г.	139	12 окт. 2022 г.	125	11 апр. 2023 г.	264
-11.82%	31 янв. 2025 г.	47	8 апр. 2025 г.	24	13 мая 2025 г.	71
-7.9%	26 февр. 2026 г.	17	20 мар. 2026 г.	—	—	—
-7.48%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	16	20 нояб. 2023 г.	79

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 8.72, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	MNT.TO	GOOG	NVDA	RY	XEI.TO	XMV.TO	VDY.TO	VXC.TO	HXT.TO	VCN.TO	VEQT.TO	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.08	0.68	0.66	0.51	0.47	0.52	0.50	0.90	0.64	0.64	0.86	0.78
MNT.TO	-0.08	1.00	-0.02	-0.06	-0.13	-0.03	0.07	-0.07	-0.05	0.02	0.04	-0.03	0.11
GOOG	0.68	-0.02	1.00	0.51	0.29	0.23	0.29	0.25	0.59	0.38	0.38	0.55	0.52
NVDA	0.66	-0.06	0.51	1.00	0.28	0.23	0.28	0.25	0.60	0.40	0.40	0.56	0.62
RY	0.51	-0.13	0.29	0.28	1.00	0.64	0.58	0.75	0.51	0.68	0.66	0.58	0.68
XEI.TO	0.47	-0.03	0.23	0.23	0.64	1.00	0.75	0.94	0.56	0.83	0.83	0.67	0.75
XMV.TO	0.52	0.07	0.29	0.28	0.58	0.75	1.00	0.74	0.61	0.82	0.83	0.71	0.77
VDY.TO	0.50	-0.07	0.25	0.25	0.75	0.94	0.74	1.00	0.58	0.86	0.85	0.69	0.77
VXC.TO	0.90	-0.05	0.59	0.60	0.51	0.56	0.61	0.58	1.00	0.73	0.73	0.96	0.84
HXT.TO	0.64	0.02	0.38	0.40	0.68	0.83	0.82	0.86	0.73	1.00	0.99	0.85	0.91
VCN.TO	0.64	0.04	0.38	0.40	0.66	0.83	0.83	0.85	0.73	0.99	1.00	0.86	0.91
VEQT.TO	0.86	-0.03	0.55	0.56	0.58	0.67	0.71	0.69	0.96	0.85	0.86	1.00	0.91
Portfolio	0.78	0.11	0.52	0.62	0.68	0.75	0.77	0.77	0.84	0.91	0.91	0.91	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 февр. 2019 г.

Jan 2026 portfolio- NF

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов