PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Long-Term Inv Grd Bond 2

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

1. Long-Term Inv Grd Bond: VCLT

Распределение активов


VCLT 100%ОблигацииОблигации
ПозицияКатегория/СекторВес
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
Corporate Bonds

100%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Long-Term Inv Grd Bond 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
92.10%
364.37%
Long-Term Inv Grd Bond 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2009 г., начальной даты VCLT

Доходность по периодам

Long-Term Inv Grd Bond 2 на 2 мар. 2024 г. показал доходность в -2.83% с начала года и доходность в 3.07% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Long-Term Inv Grd Bond 2-2.83%-2.04%5.89%7.44%1.47%3.07%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
-2.83%-2.04%5.89%7.44%1.47%3.07%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.80%-2.71%
2023-2.05%-5.44%-4.13%11.22%6.83%

Коэффициент Шарпа

Long-Term Inv Grd Bond 2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.54. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

0.002.004.000.54

Коэффициент Шарпа Long-Term Inv Grd Bond 2 находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.54
2.44
Long-Term Inv Grd Bond 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Long-Term Inv Grd Bond 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.89%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Long-Term Inv Grd Bond 24.89%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%4.29%4.83%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
4.89%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%4.29%4.83%

Комиссия

Комиссия Long-Term Inv Grd Bond 2 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Long-Term Inv Grd Bond 2
0.54
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
0.54

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-21.63%
0
Long-Term Inv Grd Bond 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Long-Term Inv Grd Bond 2 показал максимальную просадку в 34.31%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Long-Term Inv Grd Bond 2 составляет 21.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.31%23 сент. 2021 г.27424 окт. 2022 г.
-28.19%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.768 июл. 2020 г.85
-13.65%3 мая 2013 г.7721 авг. 2013 г.1741 мая 2014 г.251
-11.72%2 февр. 2015 г.10226 июн. 2015 г.2363 июн. 2016 г.338
-10.93%7 авг. 2020 г.15418 мар. 2021 г.964 авг. 2021 г.250

График волатильности

Текущая волатильность Long-Term Inv Grd Bond 2 составляет 3.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.27%
3.47%
Long-Term Inv Grd Bond 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев