Long-Term Inv Grd Bond 2
1. Long-Term Inv Grd Bond: VCLT
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | Corporate Bonds | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Long-Term Inv Grd Bond 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2009 г., начальной даты VCLT
Доходность по периодам
Long-Term Inv Grd Bond 2 на 22 апр. 2025 г. показал доходность в -2.10% с начала года и доходность в 1.64% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.10% | -6.70% | -9.63% | 5.53% | 13.63% | 9.61% |
| Long-Term Inv Grd Bond 2 | -1.65% | -4.27% | -4.18% | 2.64% | -2.93% | 1.68% |
| Активы портфеля: | ||||||
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | -1.65% | -4.27% | -4.18% | 2.64% | -2.93% | 1.68% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Long-Term Inv Grd Bond 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.41% | 3.43% | -1.42% | -3.94% | -1.65% | ||||||||
| 2024 | -0.80% | -2.71% | 1.95% | -4.91% | 2.96% | 0.32% | 3.24% | 2.19% | 2.76% | -4.39% | 2.55% | -4.48% | -1.89% |
| 2023 | 7.69% | -5.81% | 4.59% | 0.70% | -2.86% | 1.84% | -0.29% | -2.05% | -5.44% | -4.13% | 11.22% | 6.83% | 11.17% |
| 2022 | -5.02% | -3.14% | -3.29% | -9.97% | 1.82% | -4.64% | 5.46% | -5.47% | -8.49% | -2.05% | 9.92% | -2.48% | -25.51% |
| 2021 | -2.81% | -3.35% | -2.47% | 1.64% | 0.71% | 4.02% | 2.20% | -0.42% | -2.25% | 1.73% | 0.36% | -0.82% | -1.73% |
| 2020 | 3.84% | 1.36% | -8.42% | 5.59% | 2.04% | 2.53% | 5.72% | -3.84% | -0.32% | -0.87% | 6.11% | -0.19% | 13.27% |
| 2019 | 4.03% | -0.48% | 4.51% | 0.18% | 2.38% | 4.30% | 0.86% | 5.70% | -1.08% | 0.28% | 1.02% | 0.18% | 23.89% |
| 2018 | -1.10% | -3.81% | 0.94% | -2.47% | 0.51% | -1.11% | 2.17% | -0.32% | -0.27% | -3.58% | -0.82% | 2.83% | -7.03% |
| 2017 | 0.15% | 1.82% | -0.65% | 1.19% | 2.47% | 1.15% | 0.78% | 1.17% | 0.01% | 0.71% | 0.17% | 2.20% | 11.70% |
| 2016 | -0.40% | 1.04% | 6.39% | 2.32% | -0.33% | 4.74% | 2.55% | 0.16% | -0.45% | -2.49% | -4.89% | 2.14% | 10.77% |
| 2015 | 5.64% | -3.19% | 0.18% | -2.03% | -2.86% | -3.68% | 2.77% | -2.12% | 1.41% | 0.96% | -0.26% | -1.28% | -4.77% |
| 2014 | 3.65% | 1.38% | 0.84% | 2.59% | 1.86% | 0.07% | 0.10% | 3.26% | -2.96% | 2.30% | 0.60% | 1.78% | 16.41% |
Комиссия
Комиссия Long-Term Inv Grd Bond 2 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Long-Term Inv Grd Bond 2 составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 0.26 | 0.43 | 1.05 | 0.12 | 0.67 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Long-Term Inv Grd Bond 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.43%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.43% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% | 4.29% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.43% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% | 4.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.35 | $0.30 | $0.35 | $1.00 | ||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.34 | $0.29 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.31 | $0.33 | $0.32 | $0.34 | $0.68 | $3.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.31 | $0.28 | $0.31 | $0.30 | $0.32 | $0.31 | $0.32 | $0.30 | $0.33 | $0.34 | $0.64 | $3.74 |
| 2022 | $0.00 | $0.29 | $0.24 | $0.26 | $0.28 | $0.29 | $0.27 | $0.28 | $0.29 | $0.28 | $0.29 | $0.60 | $3.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.28 | $0.25 | $0.28 | $0.27 | $0.28 | $0.27 | $0.28 | $0.27 | $0.28 | $0.27 | $0.54 | $3.25 |
| 2020 | $0.00 | $0.32 | $0.29 | $0.34 | $0.30 | $0.31 | $0.27 | $0.29 | $0.28 | $0.27 | $0.29 | $0.55 | $3.51 |
| 2019 | $0.00 | $0.32 | $0.29 | $0.34 | $0.31 | $0.34 | $0.31 | $0.34 | $0.34 | $0.32 | $0.33 | $0.63 | $3.87 |
| 2018 | $0.00 | $0.31 | $0.29 | $0.36 | $0.31 | $0.34 | $0.31 | $0.33 | $0.31 | $0.32 | $0.34 | $0.67 | $3.88 |
| 2017 | $0.00 | $0.27 | $0.34 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.33 | $0.32 | $0.67 | $3.84 |
| 2016 | $0.00 | $0.29 | $0.34 | $0.31 | $0.32 | $0.33 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.33 | $0.31 | $0.68 | $3.87 |
| 2015 | $0.00 | $0.28 | $0.31 | $0.34 | $0.34 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.69 | $3.94 |
| 2014 | $0.34 | $0.33 | $0.34 | $0.32 | $0.32 | $0.34 | $0.33 | $0.34 | $0.33 | $0.33 | $0.66 | $3.97 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Long-Term Inv Grd Bond 2 показал максимальную просадку в 34.31%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Long-Term Inv Grd Bond 2 составляет 22.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.31% | 23 сент. 2021 г. | 274 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -28.19% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 76 | 8 июл. 2020 г. | 85 |
| -13.65% | 3 мая 2013 г. | 77 | 21 авг. 2013 г. | 174 | 1 мая 2014 г. | 251 |
| -11.71% | 2 февр. 2015 г. | 102 | 26 июн. 2015 г. | 236 | 3 июн. 2016 г. | 338 |
| -10.93% | 7 авг. 2020 г. | 154 | 18 мар. 2021 г. | 96 | 4 авг. 2021 г. | 250 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Long-Term Inv Grd Bond 2 составляет 6.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.