PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
EUROPE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SIE.DE 20%BMW.DE 20%NVO 20%IBE.MC 20%RMS.PA 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BMW.DE
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Consumer Cyclical
20%
IBE.MC
Iberdrola S.A.
Utilities
20%
NVO
Novo Nordisk A/S
Healthcare
20%
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
Consumer Cyclical
20%
SIE.DE
Siemens Aktiengesellschaft
Industrials
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в EUROPE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
10,437.51%
1,088.43%
EUROPE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 февр. 1994 г., начальной даты SIE.DE

Доходность по периодам

EUROPE на 4 окт. 2024 г. показал доходность в 7.64% с начала года и доходность в 14.73% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
19.50%3.09%10.74%33.68%14.10%11.26%
EUROPE7.64%-0.87%-2.05%29.04%22.81%14.87%
SIE.DE
Siemens Aktiengesellschaft
8.65%7.22%6.08%46.05%19.01%10.48%
BMW.DE
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
-19.51%-5.55%-26.55%-9.98%10.26%2.83%
NVO
Novo Nordisk A/S
12.24%-14.46%-8.22%29.02%34.24%17.19%
IBE.MC
Iberdrola S.A.
20.72%5.19%27.55%47.92%12.30%12.58%
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
12.01%2.22%-6.80%29.85%28.51%23.19%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EUROPE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.00%8.59%2.34%-2.80%2.28%-1.25%-2.04%4.82%0.26%7.64%
20239.91%0.24%8.76%4.15%-2.23%5.87%0.34%-4.36%-5.28%-1.94%13.15%5.72%37.73%
2022-6.50%-3.35%-1.47%-3.80%2.43%-10.34%9.20%-6.63%-6.74%10.18%17.64%1.88%-1.21%
2021-1.13%1.57%4.56%5.20%4.99%-0.21%1.97%1.86%-5.94%10.07%1.06%2.41%28.81%
2020-0.80%-5.82%-8.46%6.97%9.36%5.06%3.86%4.87%1.17%-3.49%13.21%5.78%33.87%
20194.28%2.34%1.34%5.09%-5.53%7.23%-3.75%-1.00%2.60%5.23%3.92%1.89%25.44%
20186.53%-7.17%0.77%2.64%-0.26%-3.47%5.57%-2.14%-2.38%-8.14%0.75%1.01%-7.15%
20170.93%1.77%4.27%4.90%5.15%-0.70%0.30%3.53%1.40%2.46%-0.40%1.74%28.24%
2016-4.79%-3.75%7.40%1.91%-0.78%-3.77%9.82%-2.46%-3.16%-2.80%-3.64%6.64%-0.77%
20151.01%3.34%2.36%2.76%-0.15%-3.07%3.44%-6.80%-3.08%8.11%0.42%-0.99%6.74%
2014-3.35%8.66%2.34%0.38%0.27%4.06%-4.14%-0.75%-4.71%-1.80%5.30%-2.92%2.44%
20136.49%-4.69%-2.42%5.17%1.27%-5.90%9.41%-2.69%9.25%2.62%3.07%2.61%25.30%

Комиссия

Комиссия EUROPE составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EUROPE среди портфелей на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности EUROPE, с текущим значением в 1414
EUROPE
Ранг коэф-та Шарпа EUROPE, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUROPE, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUROPE, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUROPE, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUROPE, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EUROPE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUROPE, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EUROPE, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EUROPE, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EUROPE, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EUROPE, с текущим значением в 6.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.006.18
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.96, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.96

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SIE.DE
Siemens Aktiengesellschaft
1.622.131.291.416.07
BMW.DE
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
-0.50-0.520.93-0.39-0.95
NVO
Novo Nordisk A/S
0.520.971.120.742.46
IBE.MC
Iberdrola S.A.
2.553.481.422.239.25
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
1.171.851.231.403.46

Коэффициент Шарпа

EUROPE на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.21 до 2.95, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.46
2.79
EUROPE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность EUROPE за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.21%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EUROPE3.21%3.17%2.95%1.76%2.14%2.58%3.17%2.63%2.46%1.95%2.48%2.75%
SIE.DE
Siemens Aktiengesellschaft
2.62%2.50%3.09%2.29%3.32%3.62%4.21%3.44%3.32%4.07%3.55%3.35%
BMW.DE
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
7.85%8.43%6.96%2.15%3.46%4.79%5.66%4.03%3.61%2.97%2.90%2.93%
NVO
Novo Nordisk A/S
0.89%0.02%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBE.MC
Iberdrola S.A.
4.04%4.22%4.11%4.05%3.42%3.82%4.65%4.83%4.51%1.74%5.06%6.54%
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
0.63%0.68%0.55%0.30%0.52%0.68%1.34%0.84%0.86%0.95%0.92%0.95%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-5.05%
-1.09%
EUROPE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

EUROPE показал максимальную просадку в 51.28%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 362 торговые сессии.

Текущая просадка EUROPE составляет 5.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.28%20 мая 2008 г.2089 мар. 2009 г.3623 авг. 2010 г.570
-30.34%7 февр. 2001 г.16221 сент. 2001 г.1188 мар. 2002 г.280
-29.17%22 нояб. 2021 г.22127 сент. 2022 г.726 янв. 2023 г.293
-29.09%26 июл. 2011 г.25924 июл. 2012 г.13024 янв. 2013 г.389
-28.79%20 янв. 2020 г.4419 мар. 2020 г.522 июн. 2020 г.96

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность EUROPE составляет 7.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
7.09%
3.33%
EUROPE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

NVORMS.PAIBE.MCBMW.DESIE.DE
NVO1.000.200.220.200.23
RMS.PA0.201.000.330.370.40
IBE.MC0.220.331.000.370.41
BMW.DE0.200.370.371.000.56
SIE.DE0.230.400.410.561.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 февр. 1994 г.