PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
EUROPE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SIE.DE 20%BMW.DE 20%NVO 20%IBE.MC 20%RMS.PA 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BMW.DE
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Consumer Cyclical
20%
IBE.MC
Iberdrola S.A.
Utilities
20%
NVO
Novo Nordisk A/S
Healthcare
20%
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
Consumer Cyclical
20%
SIE.DE
Siemens Aktiengesellschaft
Industrials
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в EUROPE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.22%
8.53%
EUROPE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 февр. 1994 г., начальной даты SIE.DE

Доходность по периодам

EUROPE на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 3.65% с начала года и доходность в 14.22% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
24.34%0.23%8.53%24.95%13.01%11.06%
EUROPE-0.63%1.82%-7.22%-0.64%18.25%13.88%
SIE.DE
Siemens Aktiengesellschaft
8.25%6.02%9.76%9.46%13.83%10.08%
BMW.DE
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
-22.75%12.02%-13.27%-21.60%5.56%1.84%
NVO
Novo Nordisk A/S
-16.93%-19.26%-39.90%-16.95%25.24%16.68%
IBE.MC
Iberdrola S.A.
8.78%-3.31%7.59%9.85%10.11%11.29%
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
14.16%15.09%4.00%10.24%26.42%21.32%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EUROPE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.00%8.59%2.39%-2.80%2.28%-1.25%-2.04%4.82%0.26%-6.50%-3.54%-0.63%
20239.91%0.24%8.93%4.15%-2.23%5.87%0.34%-4.25%-5.27%-1.94%13.15%5.72%38.11%
2022-6.50%-3.35%-1.27%-3.80%2.43%-10.34%9.20%-6.53%-6.74%10.18%17.64%1.88%-0.90%
2021-1.13%1.57%4.84%5.20%4.99%-0.21%1.97%1.99%-5.94%10.07%1.06%2.41%29.31%
2020-0.80%-5.82%-8.14%6.97%9.36%5.06%3.86%5.02%1.17%-3.49%13.21%5.78%34.53%
20194.28%2.34%1.66%5.09%-5.53%7.23%-3.75%-0.81%2.59%5.23%3.92%1.89%26.07%
20186.53%-7.17%1.03%2.64%-0.27%-3.47%5.57%-1.94%-2.38%-8.14%0.75%1.01%-6.73%
20170.93%1.77%4.64%4.90%5.15%-0.70%0.30%3.76%1.40%2.46%-0.40%1.74%28.99%
2016-4.79%-3.75%7.75%1.91%-0.78%-3.77%9.82%-2.31%-3.17%-2.80%-3.64%6.64%-0.30%
20151.01%3.34%2.74%2.76%-0.15%-3.07%3.44%-6.80%-3.08%8.11%0.42%-0.99%7.14%
2014-3.35%8.66%2.77%0.38%0.27%4.06%-3.84%-0.75%-4.70%-1.80%5.30%-2.92%3.20%
20136.49%-4.69%-2.05%5.17%1.27%-5.90%9.41%-2.69%9.25%2.62%3.07%2.61%25.77%

Комиссия

Комиссия EUROPE составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EUROPE составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности EUROPE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EUROPE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUROPE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUROPE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUROPE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUROPE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUROPE, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.032.10
Коэффициент Сортино EUROPE, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.000.162.80
Коэффициент Омега EUROPE, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.021.39
Коэффициент Кальмара EUROPE, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.043.09
Коэффициент Мартина EUROPE, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.000.0913.49
EUROPE
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SIE.DE
Siemens Aktiengesellschaft
0.410.711.090.601.53
BMW.DE
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
-0.79-0.960.87-0.56-1.08
NVO
Novo Nordisk A/S
-0.45-0.400.94-0.38-1.18
IBE.MC
Iberdrola S.A.
0.550.851.110.681.68
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
0.601.081.130.801.54

EUROPE на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.26 до 2.06, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.03
2.10
EUROPE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность EUROPE за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.35%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель3.35%3.37%3.18%2.03%2.52%3.01%3.67%3.05%3.25%2.21%3.18%3.10%
SIE.DE
Siemens Aktiengesellschaft
2.48%2.50%3.09%2.29%3.32%3.62%4.21%3.44%3.32%4.07%3.55%3.35%
BMW.DE
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
7.73%8.43%6.96%2.15%3.46%4.79%5.66%4.03%3.61%2.97%2.90%2.93%
NVO
Novo Nordisk A/S
1.70%0.99%1.18%1.34%1.86%2.12%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%1.72%
IBE.MC
Iberdrola S.A.
4.24%4.22%4.11%4.05%3.42%3.82%4.65%4.83%4.51%1.74%6.56%6.54%
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
0.59%0.68%0.55%0.30%0.52%0.68%1.34%0.84%0.86%0.95%0.92%0.95%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.38%
-2.62%
EUROPE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

EUROPE показал максимальную просадку в 51.28%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 362 торговые сессии.

Текущая просадка EUROPE составляет 8.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.28%20 мая 2008 г.2089 мар. 2009 г.3623 авг. 2010 г.570
-30.21%7 февр. 2001 г.16221 сент. 2001 г.1177 мар. 2002 г.279
-29.22%26 июл. 2011 г.25924 июл. 2012 г.13024 янв. 2013 г.389
-28.95%22 нояб. 2021 г.22127 сент. 2022 г.726 янв. 2023 г.293
-28.79%20 янв. 2020 г.4419 мар. 2020 г.522 июн. 2020 г.96

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность EUROPE составляет 5.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.12%
3.79%
EUROPE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

NVORMS.PAIBE.MCBMW.DESIE.DE
NVO1.000.200.220.200.23
RMS.PA0.201.000.320.370.40
IBE.MC0.220.321.000.370.41
BMW.DE0.200.370.371.000.56
SIE.DE0.230.400.410.561.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 февр. 1994 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab