PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

EUROPE

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


SIE.DE 20%BMW.DE 20%NVO 20%IBE.MC 20%RMS.PA 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SIE.DE
Siemens Aktiengesellschaft
Industrials

20%

BMW.DE
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Consumer Cyclical

20%

NVO
Novo Nordisk A/S
Healthcare

20%

IBE.MC
Iberdrola S.A.
Utilities

20%

RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
Consumer Cyclical

20%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в EUROPE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
10,316.47%
971.07%
EUROPE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 февр. 1994 г., начальной даты SIE.DE

Доходность по периодам

EUROPE на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 7.95% с начала года и доходность в 14.39% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
EUROPE7.95%9.12%21.28%34.24%23.70%14.39%
SIE.DE
Siemens Aktiengesellschaft
7.42%11.74%36.00%31.61%17.51%8.60%
BMW.DE
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
6.66%13.34%16.91%22.29%12.78%5.11%
NVO
Novo Nordisk A/S
20.09%8.27%31.24%74.60%38.66%19.18%
IBE.MC
Iberdrola S.A.
-12.16%-6.09%-1.46%4.10%9.81%8.44%
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
17.94%17.96%22.95%37.06%31.15%23.13%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.07%8.97%
2023-4.28%-5.27%-1.94%13.15%5.73%

Коэффициент Шарпа

EUROPE на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.06. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.06

Коэффициент Шарпа EUROPE находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.06
2.44
EUROPE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность EUROPE за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.99%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EUROPE2.99%3.01%2.79%1.60%2.01%2.44%2.90%2.08%1.97%1.67%2.72%2.60%
SIE.DE
Siemens Aktiengesellschaft
2.59%2.50%3.09%2.29%3.32%3.62%4.21%3.44%3.32%4.07%3.55%3.35%
BMW.DE
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
7.74%8.43%6.96%2.15%3.46%4.79%5.66%4.03%3.61%2.97%2.90%2.93%
NVO
Novo Nordisk A/S
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBE.MC
Iberdrola S.A.
4.03%3.42%3.34%3.28%2.77%3.10%3.76%2.07%2.04%0.37%6.25%5.75%
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
0.56%0.68%0.55%0.30%0.52%0.68%0.85%0.84%0.86%0.95%0.92%0.95%

Комиссия

Комиссия EUROPE составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
EUROPE
2.06
SIE.DE
Siemens Aktiengesellschaft
1.10
BMW.DE
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
1.02
NVO
Novo Nordisk A/S
2.49
IBE.MC
Iberdrola S.A.
0.18
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
1.38

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

NVORMS.PAIBE.MCBMW.DESIE.DE
NVO1.000.200.220.200.23
RMS.PA0.201.000.330.370.40
IBE.MC0.220.331.000.380.41
BMW.DE0.200.370.381.000.56
SIE.DE0.230.400.410.561.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
EUROPE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

EUROPE показал максимальную просадку в 51.29%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 362 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.29%20 мая 2008 г.2089 мар. 2009 г.3623 авг. 2010 г.570
-30.38%7 февр. 2001 г.16221 сент. 2001 г.12315 мар. 2002 г.285
-29.14%22 нояб. 2021 г.22127 сент. 2022 г.726 янв. 2023 г.293
-29.08%26 июл. 2011 г.25924 июл. 2012 г.13024 янв. 2013 г.389
-28.81%20 янв. 2020 г.4419 мар. 2020 г.522 июн. 2020 г.96

График волатильности

Текущая волатильность EUROPE составляет 3.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.17%
3.47%
EUROPE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев