EUROPE
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BMW.DE Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Consumer Cyclical | 20% |
IBE.MC Iberdrola S.A. | Utilities | 20% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 20% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | Consumer Cyclical | 20% |
SIE.DE Siemens Aktiengesellschaft | Industrials | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в EUROPE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 февр. 1994 г., начальной даты SIE.DE
Доходность по периодам
EUROPE на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 3.65% с начала года и доходность в 14.22% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| EUROPE | -0.63% | 1.82% | -7.22% | -0.64% | 18.25% | 13.88% |
| Активы портфеля: | ||||||
SIE.DE Siemens Aktiengesellschaft | 8.25% | 6.02% | 9.76% | 9.46% | 13.83% | 10.08% |
BMW.DE Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | -22.75% | 12.02% | -13.27% | -21.60% | 5.56% | 1.84% |
NVO Novo Nordisk A/S | -16.93% | -19.26% | -39.90% | -16.95% | 25.24% | 16.68% |
IBE.MC Iberdrola S.A. | 8.78% | -3.31% | 7.59% | 9.85% | 10.11% | 11.29% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 14.16% | 15.09% | 4.00% | 10.24% | 26.42% | 21.32% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EUROPE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.00% | 8.59% | 2.39% | -2.80% | 2.28% | -1.25% | -2.04% | 4.82% | 0.26% | -6.50% | -3.54% | -0.63% | |
| 2023 | 9.91% | 0.24% | 8.93% | 4.15% | -2.23% | 5.87% | 0.34% | -4.25% | -5.27% | -1.94% | 13.15% | 5.72% | 38.11% |
| 2022 | -6.50% | -3.35% | -1.27% | -3.80% | 2.43% | -10.34% | 9.20% | -6.53% | -6.74% | 10.18% | 17.64% | 1.88% | -0.90% |
| 2021 | -1.13% | 1.57% | 4.84% | 5.20% | 4.99% | -0.21% | 1.97% | 1.99% | -5.94% | 10.07% | 1.06% | 2.41% | 29.31% |
| 2020 | -0.80% | -5.82% | -8.14% | 6.97% | 9.36% | 5.06% | 3.86% | 5.02% | 1.17% | -3.49% | 13.21% | 5.78% | 34.53% |
| 2019 | 4.28% | 2.34% | 1.66% | 5.09% | -5.53% | 7.23% | -3.75% | -0.81% | 2.59% | 5.23% | 3.92% | 1.89% | 26.07% |
| 2018 | 6.53% | -7.17% | 1.03% | 2.64% | -0.27% | -3.47% | 5.57% | -1.94% | -2.38% | -8.14% | 0.75% | 1.01% | -6.73% |
| 2017 | 0.93% | 1.77% | 4.64% | 4.90% | 5.15% | -0.70% | 0.30% | 3.76% | 1.40% | 2.46% | -0.40% | 1.74% | 28.99% |
| 2016 | -4.79% | -3.75% | 7.75% | 1.91% | -0.78% | -3.77% | 9.82% | -2.31% | -3.17% | -2.80% | -3.64% | 6.64% | -0.30% |
| 2015 | 1.01% | 3.34% | 2.74% | 2.76% | -0.15% | -3.07% | 3.44% | -6.80% | -3.08% | 8.11% | 0.42% | -0.99% | 7.14% |
| 2014 | -3.35% | 8.66% | 2.77% | 0.38% | 0.27% | 4.06% | -3.84% | -0.75% | -4.70% | -1.80% | 5.30% | -2.92% | 3.20% |
| 2013 | 6.49% | -4.69% | -2.05% | 5.17% | 1.27% | -5.90% | 9.41% | -2.69% | 9.25% | 2.62% | 3.07% | 2.61% | 25.77% |
Комиссия
Комиссия EUROPE составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг EUROPE составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SIE.DE Siemens Aktiengesellschaft | 0.41 | 0.71 | 1.09 | 0.60 | 1.53 |
BMW.DE Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | -0.79 | -0.96 | 0.87 | -0.56 | -1.08 |
NVO Novo Nordisk A/S | -0.45 | -0.40 | 0.94 | -0.38 | -1.18 |
IBE.MC Iberdrola S.A. | 0.55 | 0.85 | 1.11 | 0.68 | 1.68 |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 0.60 | 1.08 | 1.13 | 0.80 | 1.54 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность EUROPE за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.35%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.35% | 3.37% | 3.18% | 2.03% | 2.52% | 3.01% | 3.67% | 3.05% | 3.25% | 2.21% | 3.18% | 3.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SIE.DE Siemens Aktiengesellschaft | 2.48% | 2.50% | 3.09% | 2.29% | 3.32% | 3.62% | 4.21% | 3.44% | 3.32% | 4.07% | 3.55% | 3.35% |
BMW.DE Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 7.73% | 8.43% | 6.96% | 2.15% | 3.46% | 4.79% | 5.66% | 4.03% | 3.61% | 2.97% | 2.90% | 2.93% |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.70% | 0.99% | 1.18% | 1.34% | 1.86% | 2.12% | 2.47% | 2.12% | 3.93% | 1.31% | 1.96% | 1.72% |
IBE.MC Iberdrola S.A. | 4.24% | 4.22% | 4.11% | 4.05% | 3.42% | 3.82% | 4.65% | 4.83% | 4.51% | 1.74% | 6.56% | 6.54% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 0.59% | 0.68% | 0.55% | 0.30% | 0.52% | 0.68% | 1.34% | 0.84% | 0.86% | 0.95% | 0.92% | 0.95% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
EUROPE показал максимальную просадку в 51.28%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 362 торговые сессии.
Текущая просадка EUROPE составляет 8.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.28% | 20 мая 2008 г. | 208 | 9 мар. 2009 г. | 362 | 3 авг. 2010 г. | 570 |
| -30.21% | 7 февр. 2001 г. | 162 | 21 сент. 2001 г. | 117 | 7 мар. 2002 г. | 279 |
| -29.22% | 26 июл. 2011 г. | 259 | 24 июл. 2012 г. | 130 | 24 янв. 2013 г. | 389 |
| -28.95% | 22 нояб. 2021 г. | 221 | 27 сент. 2022 г. | 72 | 6 янв. 2023 г. | 293 |
| -28.79% | 20 янв. 2020 г. | 44 | 19 мар. 2020 г. | 52 | 2 июн. 2020 г. | 96 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность EUROPE составляет 5.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NVO | RMS.PA | IBE.MC | BMW.DE | SIE.DE | |
|---|---|---|---|---|---|
| NVO | 1.00 | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.23 |
| RMS.PA | 0.20 | 1.00 | 0.32 | 0.37 | 0.40 |
| IBE.MC | 0.22 | 0.32 | 1.00 | 0.37 | 0.41 |
| BMW.DE | 0.20 | 0.37 | 0.37 | 1.00 | 0.56 |
| SIE.DE | 0.23 | 0.40 | 0.41 | 0.56 | 1.00 |