Portfolio 03 (4 ETF EU)
IWDA + EMIM + SC + Nasdaq
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | Large Cap Growth Equities | 20% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | Emerging Markets Equities | 10% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | Global Equities | 60% |
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | Small Cap Blend Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 03 (4 ETF EU) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 мар. 2018 г., начальной даты WLDS.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| Portfolio 03 (4 ETF EU) | -8.22% | -5.74% | -7.13% | 7.41% | 13.78% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -5.93% | -5.22% | -5.93% | 8.07% | 13.64% | 8.14% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | -0.30% | -4.86% | -5.76% | 7.89% | 7.09% | 4.06% |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | -13.95% | -7.04% | -9.37% | 7.08% | 16.36% | 17.09% |
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | -6.97% | -5.21% | -8.41% | 3.24% | 11.46% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio 03 (4 ETF EU), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.28% | -3.32% | -4.69% | -3.56% | -8.22% | ||||||||
| 2024 | 1.11% | 3.65% | 3.05% | -3.18% | 3.18% | 4.82% | 0.50% | 1.01% | 2.60% | -0.90% | 4.38% | -1.72% | 19.74% |
| 2023 | 7.80% | -1.93% | 3.84% | 1.37% | 1.62% | 6.00% | 3.55% | -2.05% | -4.25% | -3.55% | 9.30% | 5.95% | 30.05% |
| 2022 | -7.49% | -2.09% | 3.31% | -8.41% | -2.42% | -8.37% | 7.80% | -3.30% | -8.27% | 3.70% | 5.31% | -3.83% | -23.04% |
| 2021 | 0.63% | 1.92% | 2.15% | 4.63% | 0.69% | 2.63% | 1.39% | 2.79% | -3.88% | 4.93% | -0.42% | 3.13% | 22.28% |
| 2020 | -0.10% | -8.48% | -10.52% | 10.06% | 4.09% | 4.52% | 5.29% | 8.21% | -3.30% | -2.74% | 11.48% | 5.36% | 23.29% |
| 2019 | 7.72% | 2.98% | 1.55% | 3.73% | -5.83% | 5.86% | 1.33% | -3.11% | 2.20% | 2.87% | 3.25% | 3.29% | 28.22% |
| 2018 | 1.65% | 1.07% | -0.06% | 2.26% | 1.76% | 0.31% | -7.99% | 0.45% | -6.67% | -7.54% |
Комиссия
Комиссия Portfolio 03 (4 ETF EU) составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Portfolio 03 (4 ETF EU) составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.43 | 0.70 | 1.10 | 0.41 | 1.98 |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.30 | 0.53 | 1.07 | 0.23 | 0.90 |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.29 | 0.53 | 1.07 | 0.27 | 1.00 |
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0.11 | 0.27 | 1.04 | 0.10 | 0.39 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio 03 (4 ETF EU) показал максимальную просадку в 33.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка Portfolio 03 (4 ETF EU) составляет 11.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 21 июл. 2020 г. | 107 |
| -28.66% | 8 нояб. 2021 г. | 239 | 11 окт. 2022 г. | 310 | 27 дек. 2023 г. | 549 |
| -18.85% | 18 февр. 2025 г. | 37 | 9 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -17.63% | 30 авг. 2018 г. | 83 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 164 |
| -8.9% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | 33 | 19 сент. 2024 г. | 49 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio 03 (4 ETF EU) составляет 12.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.38, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| EMIM.L | CNX1.L | WLDS.L | IWDA.AS | |
|---|---|---|---|---|
| EMIM.L | 1.00 | 0.65 | 0.70 | 0.71 |
| CNX1.L | 0.65 | 1.00 | 0.71 | 0.84 |
| WLDS.L | 0.70 | 0.71 | 1.00 | 0.85 |
| IWDA.AS | 0.71 | 0.84 | 0.85 | 1.00 |