Shannon’s 50/50 Demon

График показывает рост $10,000 инвестированных в Shannon’s 50/50 Demon и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Shannon’s 50/50 Demon на 15 апр. 2026 г. показал доходность в 2.37% с начала года и доходность в 8.50% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 31 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Shannon’s 50/50 Demon закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.2%.

Shannon’s 50/50 Demon: годовая альфа составляет 1.63%, бета — 0.48, а R² — 0.98 относительно S&P 500 Index с 31.05.2007.

• Портфель участвовал в 52.98% снижения S&P 500 Index, но только в 50.73% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.48 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия Shannon’s 50/50 Demon составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Shannon’s 50/50 Demon имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Shannon’s 50/50 Demon имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.65
• За 5 лет: 0.88
• За 10 лет: 0.95
• За всё время: 0.64

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.15 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Shannon’s 50/50 Demon за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Shannon’s 50/50 Demon показал максимальную просадку в 30.98%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.