PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
No-Brainer Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VBTLX 25%VSMAX 25%VFIAX 25%VEUSX 25%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
Total Bond Market

25%

VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
Small Cap Blend Equities

25%

VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
Large Cap Blend Equities

25%

VEUSX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares
Europe Equities

25%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в No-Brainer Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
12.56%
15.73%
No-Brainer Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 нояб. 2001 г., начальной даты VBTLX

Доходность по периодам

No-Brainer Portfolio на 16 апр. 2024 г. показал доходность в 1.53% с начала года и доходность в 6.98% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.12%-1.08%15.73%22.34%11.82%10.53%
No-Brainer Portfolio1.53%-1.62%12.56%11.53%7.56%6.98%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
0.58%-2.48%15.13%15.67%8.11%8.45%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
6.55%-0.99%16.59%24.21%13.65%12.56%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
-2.55%-0.76%4.88%-0.04%0.15%1.30%
VEUSX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares
1.42%-2.35%13.51%6.96%6.46%4.23%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.62%2.99%3.08%
2023-4.30%-3.13%8.10%5.98%

Комиссия

Комиссия No-Brainer Portfolio составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


No-Brainer Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа No-Brainer Portfolio, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино No-Brainer Portfolio, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега No-Brainer Portfolio, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара No-Brainer Portfolio, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина No-Brainer Portfolio, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.003.21
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
0.861.341.150.612.72
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
2.042.961.361.758.70
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
-0.07-0.050.99-0.03-0.15
VEUSX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares
0.540.871.100.441.57

Коэффициент Шарпа

No-Brainer Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.09. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.09

Коэффициент Шарпа No-Brainer Portfolio находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.09
1.89
No-Brainer Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность No-Brainer Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
No-Brainer Portfolio2.39%2.30%2.26%1.90%1.79%2.31%2.61%2.10%2.39%2.30%2.62%2.13%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
1.52%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%1.43%1.31%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.37%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
3.34%3.08%2.59%2.11%2.39%2.73%2.80%2.56%2.54%2.37%2.59%2.59%
VEUSX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares
3.34%3.13%3.22%3.02%2.08%3.26%3.92%2.70%3.52%3.24%4.62%2.78%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.77%
-3.66%
No-Brainer Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

No-Brainer Portfolio показал максимальную просадку в 46.73%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 477 торговых сессий.

Текущая просадка No-Brainer Portfolio составляет 3.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.73%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.47727 янв. 2011 г.816
-28.22%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-24.31%9 нояб. 2021 г.22227 сент. 2022 г.3581 мар. 2024 г.580
-24.12%17 апр. 2002 г.1239 окт. 2002 г.2496 окт. 2003 г.372
-18.42%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.12026 мар. 2012 г.228

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность No-Brainer Portfolio составляет 2.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.77%
3.44%
No-Brainer Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VBTLXVEUSXVSMAXVFIAX
VBTLX1.00-0.15-0.22-0.23
VEUSX-0.151.000.690.73
VSMAX-0.220.691.000.89
VFIAX-0.230.730.891.00