PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
No-Brainer Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VBTLX 25%VSMAX 25%VFIAX 25%VEUSX 25%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
Total Bond Market
25%
VEUSX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares
Europe Equities
25%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
Large Cap Blend Equities
25%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
Small Cap Blend Equities
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в No-Brainer Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.97%
3.48%
No-Brainer Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 нояб. 2001 г., начальной даты VBTLX

Доходность по периодам

No-Brainer Portfolio на 12 янв. 2025 г. показал доходность в -0.80% с начала года и доходность в 8.58% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-0.93%-3.71%3.77%21.81%12.17%11.26%
No-Brainer Portfolio-0.80%-4.41%1.97%14.49%8.58%8.54%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
-0.88%-5.57%5.18%16.39%8.84%9.24%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
-0.89%-3.61%4.14%23.44%13.91%13.21%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
-1.05%-1.99%-0.58%0.27%-0.71%1.05%
VEUSX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares
-0.33%-4.50%-7.57%1.96%4.61%5.19%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью No-Brainer Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.75%4.31%3.56%-4.61%4.57%0.16%3.72%1.67%1.67%-1.82%5.91%-4.57%13.97%
20238.02%-2.24%0.39%0.90%-1.77%6.24%3.50%-2.80%-4.79%-3.67%8.79%6.81%19.69%
2022-5.72%-1.60%1.35%-7.51%0.48%-8.35%8.22%-3.93%-8.89%7.75%6.32%-4.55%-17.04%
20210.19%3.61%2.33%4.22%1.11%1.03%0.62%2.02%-3.77%4.97%-2.85%3.81%18.25%
2020-1.08%-7.00%-15.14%10.46%5.33%2.31%4.25%4.37%-2.82%-1.18%12.53%5.08%14.81%
20198.13%3.36%0.57%3.29%-5.46%6.07%0.36%-1.96%1.47%1.99%2.89%2.52%25.03%
20183.64%-4.03%-0.23%0.61%2.06%0.22%2.40%2.13%-0.52%-7.59%1.30%-7.52%-8.01%
20171.73%2.15%0.78%1.58%1.07%0.82%1.67%-0.13%2.82%1.29%1.96%0.82%17.84%
2016-5.07%-0.22%6.28%1.42%1.02%-0.49%3.71%0.40%0.27%-2.84%3.19%2.21%9.81%
2015-1.03%4.70%-0.44%0.51%1.01%-1.70%1.10%-5.29%-3.05%5.44%0.40%-2.56%-1.41%
2014-2.27%4.72%-0.13%0.10%1.31%2.24%-3.19%3.03%-3.35%1.79%1.61%-0.69%4.94%

Комиссия

Комиссия No-Brainer Portfolio составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VEUSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VSMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг No-Brainer Portfolio составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности No-Brainer Portfolio, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа No-Brainer Portfolio, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино No-Brainer Portfolio, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега No-Brainer Portfolio, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара No-Brainer Portfolio, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина No-Brainer Portfolio, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа No-Brainer Portfolio, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.201.77
Коэффициент Сортино No-Brainer Portfolio, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.662.37
Коэффициент Омега No-Brainer Portfolio, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.211.32
Коэффициент Кальмара No-Brainer Portfolio, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.092.65
Коэффициент Мартина No-Brainer Portfolio, с текущим значением в 6.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.7111.13
No-Brainer Portfolio
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
0.931.361.171.364.57
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.892.531.352.8612.17
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
0.150.241.030.060.37
VEUSX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares
0.170.321.040.180.48

No-Brainer Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.22 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.20
1.77
No-Brainer Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность No-Brainer Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.11%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.11%2.09%2.31%2.24%1.85%1.75%2.32%2.61%2.09%2.38%2.33%2.61%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
1.31%1.30%1.55%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%1.43%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.25%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
3.40%3.36%3.11%2.51%1.90%2.23%2.74%2.78%2.51%2.49%2.48%2.55%
VEUSX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares
2.46%2.46%3.13%3.23%3.02%2.08%3.26%3.92%2.70%3.52%3.24%4.62%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-5.78%
-4.32%
No-Brainer Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

No-Brainer Portfolio показал максимальную просадку в 48.85%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.

Текущая просадка No-Brainer Portfolio составляет 5.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.85%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.53826 апр. 2011 г.877
-33.09%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.137
-25.54%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.34922 февр. 2024 г.574
-24.27%17 апр. 2002 г.1239 окт. 2002 г.25413 окт. 2003 г.377
-20.17%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.2357 сент. 2012 г.343

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность No-Brainer Portfolio составляет 4.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.18%
4.66%
No-Brainer Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VBTLXVEUSXVSMAXVFIAX
VBTLX1.00-0.14-0.21-0.21
VEUSX-0.141.000.680.73
VSMAX-0.210.681.000.89
VFIAX-0.210.730.891.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 нояб. 2001 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab