No-Brainer Portfolio
Features an equal allocation across bonds, European stocks, U.S. small cap stocks, and the S&P 500, aiming for simplicity and effectiveness.
VSMAX VFIAX VBTLX VEUSX
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | Total Bond Market | 25% |
VEUSX Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares | Europe Equities | 25% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | Large Cap Blend Equities | 25% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | Small Cap Blend Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в No-Brainer Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 нояб. 2001 г., начальной даты VBTLX
Доходность по периодам
No-Brainer Portfolio на 12 янв. 2025 г. показал доходность в -0.80% с начала года и доходность в 8.58% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.93% | -3.71% | 3.77% | 21.81% | 12.17% | 11.26% |
| No-Brainer Portfolio | -0.80% | -4.41% | 1.97% | 14.49% | 8.58% | 8.54% |
| Активы портфеля: | ||||||
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | -0.88% | -5.57% | 5.18% | 16.39% | 8.84% | 9.24% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -0.89% | -3.61% | 4.14% | 23.44% | 13.91% | 13.21% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -1.05% | -1.99% | -0.58% | 0.27% | -0.71% | 1.05% |
VEUSX Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares | -0.33% | -4.50% | -7.57% | 1.96% | 4.61% | 5.19% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью No-Brainer Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.75% | 4.31% | 3.56% | -4.61% | 4.57% | 0.16% | 3.72% | 1.67% | 1.67% | -1.82% | 5.91% | -4.57% | 13.97% |
| 2023 | 8.02% | -2.24% | 0.39% | 0.90% | -1.77% | 6.24% | 3.50% | -2.80% | -4.79% | -3.67% | 8.79% | 6.81% | 19.69% |
| 2022 | -5.72% | -1.60% | 1.35% | -7.51% | 0.48% | -8.35% | 8.22% | -3.93% | -8.89% | 7.75% | 6.32% | -4.55% | -17.04% |
| 2021 | 0.19% | 3.61% | 2.33% | 4.22% | 1.11% | 1.03% | 0.62% | 2.02% | -3.77% | 4.97% | -2.85% | 3.81% | 18.25% |
| 2020 | -1.08% | -7.00% | -15.14% | 10.46% | 5.33% | 2.31% | 4.25% | 4.37% | -2.82% | -1.18% | 12.53% | 5.08% | 14.81% |
| 2019 | 8.13% | 3.36% | 0.57% | 3.29% | -5.46% | 6.07% | 0.36% | -1.96% | 1.47% | 1.99% | 2.89% | 2.52% | 25.03% |
| 2018 | 3.64% | -4.03% | -0.23% | 0.61% | 2.06% | 0.22% | 2.40% | 2.13% | -0.52% | -7.59% | 1.30% | -7.52% | -8.01% |
| 2017 | 1.73% | 2.15% | 0.78% | 1.58% | 1.07% | 0.82% | 1.67% | -0.13% | 2.82% | 1.29% | 1.96% | 0.82% | 17.84% |
| 2016 | -5.07% | -0.22% | 6.28% | 1.42% | 1.02% | -0.49% | 3.71% | 0.40% | 0.27% | -2.84% | 3.19% | 2.21% | 9.81% |
| 2015 | -1.03% | 4.70% | -0.44% | 0.51% | 1.01% | -1.70% | 1.10% | -5.29% | -3.05% | 5.44% | 0.40% | -2.56% | -1.41% |
| 2014 | -2.27% | 4.72% | -0.13% | 0.10% | 1.31% | 2.24% | -3.19% | 3.03% | -3.35% | 1.79% | 1.61% | -0.69% | 4.94% |
Комиссия
Комиссия No-Brainer Portfolio составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг No-Brainer Portfolio составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 0.93 | 1.36 | 1.17 | 1.36 | 4.57 |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.89 | 2.53 | 1.35 | 2.86 | 12.17 |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 0.15 | 0.24 | 1.03 | 0.06 | 0.37 |
VEUSX Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares | 0.17 | 0.32 | 1.04 | 0.18 | 0.48 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность No-Brainer Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.11%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.11% | 2.09% | 2.31% | 2.24% | 1.85% | 1.75% | 2.32% | 2.61% | 2.09% | 2.38% | 2.33% | 2.61% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.31% | 1.30% | 1.55% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% | 1.43% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.25% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.40% | 3.36% | 3.11% | 2.51% | 1.90% | 2.23% | 2.74% | 2.78% | 2.51% | 2.49% | 2.48% | 2.55% |
VEUSX Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares | 2.46% | 2.46% | 3.13% | 3.23% | 3.02% | 2.08% | 3.26% | 3.92% | 2.70% | 3.52% | 3.24% | 4.62% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
No-Brainer Portfolio показал максимальную просадку в 48.85%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.
Текущая просадка No-Brainer Portfolio составляет 5.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.85% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 538 | 26 апр. 2011 г. | 877 |
| -33.09% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 137 |
| -25.54% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 349 | 22 февр. 2024 г. | 574 |
| -24.27% | 17 апр. 2002 г. | 123 | 9 окт. 2002 г. | 254 | 13 окт. 2003 г. | 377 |
| -20.17% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 235 | 7 сент. 2012 г. | 343 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность No-Brainer Portfolio составляет 4.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VBTLX | VEUSX | VSMAX | VFIAX | |
|---|---|---|---|---|
| VBTLX | 1.00 | -0.14 | -0.21 | -0.21 |
| VEUSX | -0.14 | 1.00 | 0.68 | 0.73 |
| VSMAX | -0.21 | 0.68 | 1.00 | 0.89 |
| VFIAX | -0.21 | 0.73 | 0.89 | 1.00 |