No-Brainer Portfolio
Features an equal allocation across bonds, European stocks, U.S. small cap stocks, and the S&P 500, aiming for simplicity and effectiveness.
VSMAX VFIAX VBTLX VEUSX
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | Total Bond Market | 25% |
VEUSX Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares | Europe Equities | 25% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | Large Cap Blend Equities | 25% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | Small Cap Blend Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в No-Brainer Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 нояб. 2001 г., начальной даты VBTLX
Доходность по периодам
No-Brainer Portfolio на 5 февр. 2025 г. показал доходность в 3.11% с начала года и доходность в 7.74% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| No-Brainer Portfolio | 3.35% | 2.46% | 12.09% | 18.39% | 9.40% | 8.75% |
| Активы портфеля: | ||||||
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 3.44% | 2.06% | 15.23% | 21.34% | 9.80% | 9.36% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 2.74% | 1.68% | 15.97% | 23.78% | 14.31% | 13.40% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 0.42% | 0.53% | -0.73% | 3.10% | -0.62% | 1.22% |
VEUSX Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares | 5.85% | 6.02% | 4.65% | 10.02% | 6.18% | 5.61% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью No-Brainer Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.57% | 3.35% | |||||||||||
| 2024 | -0.76% | 4.32% | 3.57% | -4.62% | 4.57% | 0.15% | 3.73% | 1.66% | 1.67% | -1.81% | 5.93% | -4.38% | 14.21% |
| 2023 | 8.04% | -2.24% | 0.36% | 0.89% | -1.77% | 6.25% | 3.51% | -2.81% | -4.80% | -3.68% | 8.80% | 6.83% | 19.69% |
| 2022 | -5.73% | -1.59% | 1.35% | -7.51% | 0.48% | -8.37% | 8.23% | -3.92% | -8.90% | 7.77% | 6.31% | -4.56% | -17.05% |
| 2021 | 0.20% | 3.62% | 2.32% | 4.22% | 1.11% | 1.03% | 0.60% | 2.02% | -3.77% | 4.97% | -2.86% | 3.80% | 18.22% |
| 2020 | -1.09% | -7.01% | -15.18% | 10.48% | 5.35% | 2.32% | 4.25% | 4.36% | -2.82% | -1.17% | 12.55% | 5.07% | 14.80% |
| 2019 | 8.15% | 3.37% | 0.56% | 3.29% | -5.47% | 6.07% | 0.36% | -1.97% | 1.47% | 1.99% | 2.89% | 2.52% | 25.04% |
| 2018 | 3.64% | -4.03% | -0.22% | 0.61% | 2.07% | 0.23% | 2.39% | 2.14% | -0.53% | -7.60% | 1.30% | -7.54% | -8.03% |
| 2017 | 1.73% | 2.15% | 0.78% | 1.58% | 1.06% | 0.83% | 1.67% | -0.13% | 2.83% | 1.29% | 1.97% | 0.81% | 17.84% |
| 2016 | -5.09% | -0.22% | 6.29% | 1.43% | 1.02% | -0.49% | 3.72% | 0.40% | 0.27% | -2.85% | 3.21% | 2.21% | 9.84% |
| 2015 | -1.04% | 4.70% | -0.43% | 0.50% | 1.02% | -1.69% | 1.09% | -5.30% | -3.06% | 5.44% | 0.41% | -2.57% | -1.43% |
| 2014 | -2.27% | 4.72% | -0.13% | 0.10% | 1.31% | 2.24% | -3.19% | 3.03% | -3.35% | 1.79% | 1.61% | -0.03% | 5.63% |
Комиссия
Комиссия No-Brainer Portfolio составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг No-Brainer Portfolio составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.17 | 1.67 | 1.21 | 1.99 | 5.46 |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.92 | 2.58 | 1.35 | 2.92 | 12.12 |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 0.26 | 0.40 | 1.05 | 0.10 | 0.69 |
VEUSX Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares | 0.65 | 0.97 | 1.11 | 0.74 | 1.78 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность No-Brainer Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.31% | 2.45% | 2.31% | 2.24% | 1.85% | 1.75% | 2.32% | 2.61% | 2.09% | 2.38% | 2.33% | 3.11% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.26% | 1.30% | 1.55% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% | 2.86% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.20% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.38% | 3.69% | 3.11% | 2.51% | 1.90% | 2.23% | 2.74% | 2.78% | 2.51% | 2.49% | 2.48% | 2.55% |
VEUSX Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares | 3.38% | 3.58% | 3.13% | 3.23% | 3.02% | 2.08% | 3.26% | 3.92% | 2.70% | 3.52% | 3.24% | 5.17% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
No-Brainer Portfolio показал максимальную просадку в 48.85%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.
Текущая просадка No-Brainer Portfolio составляет 1.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.85% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 538 | 26 апр. 2011 г. | 877 |
| -33.14% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 137 |
| -25.58% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 349 | 22 февр. 2024 г. | 574 |
| -24.27% | 17 апр. 2002 г. | 123 | 9 окт. 2002 г. | 254 | 13 окт. 2003 г. | 377 |
| -20.17% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 235 | 7 сент. 2012 г. | 343 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность No-Brainer Portfolio составляет 3.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VBTLX | VEUSX | VSMAX | VFIAX | |
|---|---|---|---|---|
| VBTLX | 1.00 | -0.14 | -0.20 | -0.21 |
| VEUSX | -0.14 | 1.00 | 0.69 | 0.72 |
| VSMAX | -0.20 | 0.69 | 1.00 | 0.89 |
| VFIAX | -0.21 | 0.72 | 0.89 | 1.00 |