Ghh

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ghh и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

Ghh на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 14.18% с начала года и доходность в 15.89% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 12 дек. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2003 г. с доходностью +33.9%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -25.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Ghh закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший день был 2 апр. 1993 г. с доходностью -19.9%.

Ghh has an annualized alpha of 12.74%, beta of 0.78, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 12, 1980.

• This portfolio captured 106.92% of S&P 500 Index gains but only 62.72% of its losses - a favorable profile for investors.
• R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия Ghh составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Ghh имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа Ghh на 13 июн. 2026 г. составляет 2.44 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Ghh за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.10%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Ghh показал максимальную просадку в 55.48%, зарегистрированную 11 февр. 2000 г.. Полное восстановление заняло 269 торговых сессий.

Текущая просадка Ghh составляет 4.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.