Mid Cap
1. Mid-Cap: VO
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VO Vanguard Mid-Cap ETF | Mid Cap Growth Equities | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mid Cap и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2004 г., начальной даты VO
Доходность по периодам
Mid Cap на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 7.88% с начала года и доходность в 9.27% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| Mid Cap | 7.88% | 2.04% | 2.68% | 16.72% | 9.97% | 9.25% |
| Активы портфеля: | ||||||
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 7.88% | 2.04% | 2.68% | 16.72% | 9.97% | 9.25% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mid Cap, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.49% | 4.97% | 4.28% | -4.72% | 2.75% | -0.64% | 4.04% | 2.51% | 7.88% | ||||
| 2023 | 7.95% | -2.70% | -1.10% | -0.77% | -2.63% | 8.45% | 3.52% | -3.61% | -4.87% | -4.72% | 10.00% | 7.14% | 16.03% |
| 2022 | -7.88% | -0.97% | 2.66% | -8.02% | -0.36% | -9.36% | 9.55% | -2.94% | -9.88% | 8.52% | 6.15% | -5.36% | -18.73% |
| 2021 | -0.47% | 5.34% | 2.40% | 4.83% | 0.81% | 1.77% | 1.31% | 3.02% | -4.19% | 6.59% | -2.50% | 3.92% | 24.70% |
| 2020 | -0.25% | -8.77% | -18.40% | 14.23% | 7.27% | 2.02% | 6.33% | 3.18% | -1.61% | -0.07% | 13.36% | 4.02% | 18.10% |
| 2019 | 10.47% | 4.26% | 1.35% | 3.71% | -6.06% | 7.10% | 1.31% | -2.76% | 2.10% | 1.11% | 3.22% | 2.43% | 30.98% |
| 2018 | 4.26% | -4.02% | -0.11% | -0.19% | 1.82% | 0.95% | 2.53% | 2.49% | -0.42% | -8.36% | 2.34% | -9.80% | -9.24% |
| 2017 | 2.96% | 3.05% | 0.04% | 1.17% | 0.91% | 0.59% | 1.80% | -0.61% | 2.29% | 1.45% | 3.15% | 1.04% | 19.28% |
| 2016 | -7.61% | 1.37% | 8.03% | 0.52% | 1.84% | 0.00% | 4.57% | 0.11% | 0.42% | -3.07% | 4.69% | 0.69% | 11.25% |
| 2015 | -2.01% | 6.03% | 3.39% | -3.40% | 1.12% | -1.70% | 1.17% | -5.15% | -3.68% | 5.97% | 0.30% | -2.65% | -1.35% |
| 2014 | -2.39% | 6.06% | -0.26% | -0.85% | 2.33% | 2.99% | -2.48% | 4.70% | -3.19% | 3.40% | 2.84% | 0.31% | 13.76% |
| 2013 | 6.57% | 1.22% | 4.47% | 1.73% | 1.85% | -1.15% | 5.72% | -2.60% | 4.62% | 3.35% | 2.06% | 2.98% | 35.05% |
Комиссия
Комиссия Mid Cap составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Mid Cap среди портфелей на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.20 | 1.74 | 1.21 | 0.71 | 5.28 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mid Cap за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mid Cap | 1.55% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.55% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.17% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mid Cap показал максимальную просадку в 58.89%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 485 торговых сессий.
Текущая просадка Mid Cap составляет 3.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.89% | 16 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 485 | 8 февр. 2011 г. | 901 |
| -39.37% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 136 |
| -27.57% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 438 | 16 июл. 2024 г. | 667 |
| -24.63% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 172 |
| -21.22% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 150 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mid Cap составляет 4.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.