Ram
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Technology | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ram и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 июн. 1987 г., начальной даты CDNS
Доходность по периодам
Ram на 9 мая 2025 г. показал доходность в 2.50% с начала года и доходность в 32.11% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Ram | 2.50% | 32.95% | 2.07% | 8.99% | 30.26% | 32.11% |
| Активы портфеля: | ||||||
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 2.50% | 32.95% | 2.07% | 8.99% | 30.26% | 32.11% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ram, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.95% | -15.83% | 1.53% | 17.07% | 3.43% | 2.50% | |||||||
| 2024 | 5.91% | 5.52% | 2.27% | -11.45% | 3.87% | 7.49% | -13.03% | 0.47% | 0.78% | 1.88% | 11.11% | -2.07% | 10.31% |
| 2023 | 13.81% | 5.53% | 8.89% | -0.30% | 10.25% | 1.56% | -0.22% | 2.75% | -2.55% | 2.37% | 13.93% | -0.33% | 69.55% |
| 2022 | -18.36% | -0.47% | 8.60% | -8.28% | 1.91% | -2.41% | 24.03% | -6.62% | -5.95% | -7.37% | 13.64% | -6.63% | -13.80% |
| 2021 | -4.43% | 8.21% | -2.91% | -3.81% | -3.63% | 7.74% | 7.92% | 10.72% | -7.36% | 14.31% | 2.51% | 5.01% | 36.59% |
| 2020 | 3.96% | -8.28% | -0.15% | 22.85% | 12.52% | 5.12% | 13.85% | 1.52% | -3.86% | 2.57% | 6.34% | 17.31% | 96.70% |
| 2019 | 10.46% | 19.20% | 10.93% | 9.24% | -8.37% | 11.39% | 4.38% | -7.35% | -3.50% | -1.10% | 7.50% | -1.27% | 59.52% |
| 2018 | 7.27% | -13.58% | -5.16% | 8.95% | 5.97% | 2.03% | 1.80% | 6.69% | -3.66% | -1.65% | 1.05% | -3.46% | 3.97% |
| 2017 | 3.21% | 18.71% | 1.62% | 3.73% | 7.89% | -4.70% | 10.18% | 6.48% | 0.46% | 9.35% | 1.74% | -4.76% | 65.82% |
| 2016 | -6.01% | 10.17% | 9.42% | -1.65% | 6.60% | -1.70% | -1.03% | 5.78% | 0.35% | 0.20% | 2.74% | -4.03% | 21.19% |
| 2015 | -5.17% | 2.03% | 0.46% | 1.14% | 6.11% | -0.66% | 6.66% | -4.53% | 3.30% | 7.45% | 0.36% | -6.68% | 9.70% |
| 2014 | 0.71% | 8.57% | 1.37% | 0.13% | 7.26% | 4.79% | -3.77% | 4.75% | -2.38% | 4.30% | 5.13% | 0.53% | 35.31% |
Комиссия
Комиссия Ram составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Ram составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.22 | 0.57 | 1.07 | 0.27 | 0.55 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ram показал максимальную просадку в 93.13%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2192 торговые сессии.
Текущая просадка Ram составляет 5.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.13% | 22 апр. 1998 г. | 2681 | 15 дек. 2008 г. | 2192 | 30 авг. 2017 г. | 4873 |
| -75.37% | 8 мар. 1991 г. | 534 | 16 апр. 1993 г. | 550 | 20 июн. 1995 г. | 1084 |
| -66.31% | 8 окт. 1987 г. | 41 | 7 дек. 1987 г. | 255 | 12 дек. 1988 г. | 296 |
| -51.11% | 24 мая 1990 г. | 98 | 11 окт. 1990 г. | 81 | 6 февр. 1991 г. | 179 |
| -47.43% | 13 июн. 1996 г. | 28 | 23 июл. 1996 г. | 119 | 10 янв. 1997 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ram составляет 17.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | CDNS | Portfolio | |
|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.51 | 0.51 |
| CDNS | 0.51 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.51 | 1.00 | 1.00 |