Ram
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Technology | 100% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ram и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 июн. 1987 г., начальной даты CDNS
Доходность по периодам
Ram на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 61.70% с начала года и доходность в 34.31% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ram | 61.70% | -0.69% | 13.28% | 58.71% | 42.87% | 34.58% |
| Активы портфеля: | ||||||
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 61.70% | 1.31% | 13.28% | 58.33% | 43.55% | 34.31% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10.25% | 1.56% | -0.22% | 2.75% | -2.55% | 2.37% | 13.93% |
Дивидендный доход
Комиссия
Комиссия Ram составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 2.24 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ram показал максимальную просадку в 93.13%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 2192 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.13% | 22 апр. 1998 г. | 2681 | 15 дек. 2008 г. | 2192 | 30 авг. 2017 г. | 4873 |
| -75.4% | 8 мар. 1991 г. | 534 | 16 апр. 1993 г. | 550 | 20 июн. 1995 г. | 1084 |
| -66.38% | 8 окт. 1987 г. | 41 | 7 дек. 1987 г. | 256 | 12 дек. 1988 г. | 297 |
| -51.04% | 24 мая 1990 г. | 98 | 11 окт. 1990 г. | 81 | 6 февр. 1991 г. | 179 |
| -47.44% | 13 июн. 1996 г. | 28 | 23 июл. 1996 г. | 119 | 10 янв. 1997 г. | 147 |
График волатильности
Текущая волатильность Ram составляет 6.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.