PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Ram

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


CDNS 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
Technology100%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ram и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14,017.39%
1,447.15%
Ram
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 июн. 1987 г., начальной даты CDNS

Доходность по периодам

Ram на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 61.70% с начала года и доходность в 34.31% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Ram61.70%-0.69%13.28%58.71%42.87%34.58%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
61.70%1.31%13.28%58.33%43.55%34.31%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202310.25%1.56%-0.22%2.75%-2.55%2.37%13.93%

Коэффициент Шарпа

Ram на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.24. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.002.24

Коэффициент Шарпа Ram находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.24
1.25
Ram
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход


Ram не выплачивает дивиденды

Комиссия

Комиссия Ram составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
2.24

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.61%
-4.01%
Ram
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Ram показал максимальную просадку в 93.13%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 2192 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.13%22 апр. 1998 г.268115 дек. 2008 г.219230 авг. 2017 г.4873
-75.4%8 мар. 1991 г.53416 апр. 1993 г.55020 июн. 1995 г.1084
-66.38%8 окт. 1987 г.417 дек. 1987 г.25612 дек. 1988 г.297
-51.04%24 мая 1990 г.9811 окт. 1990 г.816 февр. 1991 г.179
-47.44%13 июн. 1996 г.2823 июл. 1996 г.11910 янв. 1997 г.147

График волатильности

Текущая волатильность Ram составляет 6.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.43%
2.77%
Ram
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев