Original Buffer+Income v2 NOV
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FNOV FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - November | Large Cap Blend Equities | 50% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 15% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | Large Cap Growth Equities | 35% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2019 г., начальной даты FNOV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 7.94% | -2.79% | 10.16% | 14.45% | 10.68% |
| Original Buffer+Income v2 NOV | 7.35% | 7.86% | 6.37% | 18.79% | 14.78% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 8.46% | 13.41% | 8.03% | 26.92% | 21.33% | N/A |
GLD SPDR Gold Trust | 27.93% | 2.01% | 23.98% | 43.59% | 13.67% | 10.52% |
FNOV FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - November | 0.46% | 5.87% | -0.19% | 6.16% | 10.04% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Original Buffer+Income v2 NOV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.78% | -0.08% | -2.79% | 1.33% | 5.10% | 7.35% | |||||||
| 2024 | 2.26% | 5.57% | 3.47% | -2.14% | 4.18% | 3.31% | 0.54% | 2.22% | 1.69% | 1.00% | 2.87% | -1.45% | 25.91% |
| 2023 | 3.22% | -3.42% | 3.29% | 1.72% | -1.91% | 4.48% | 2.21% | 0.02% | -3.45% | -0.71% | 8.05% | 3.98% | 18.17% |
| 2022 | -4.14% | -0.65% | 2.55% | -6.20% | 0.34% | -5.71% | 5.72% | -2.48% | -6.58% | 7.98% | 4.63% | -2.58% | -8.12% |
| 2021 | -0.88% | -0.45% | 1.88% | 3.30% | 1.19% | 1.83% | 1.35% | 2.04% | -2.38% | 3.30% | -1.99% | 2.96% | 12.64% |
| 2020 | 1.83% | -5.94% | -6.72% | 9.05% | 4.37% | 1.75% | 6.13% | 4.63% | -1.73% | -2.43% | 5.80% | 2.98% | 20.02% |
| 2019 | 0.50% | 2.14% | 2.66% |
Комиссия
Комиссия Original Buffer+Income v2 NOV составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Original Buffer+Income v2 NOV составляет 85, что ставит его в топ 15% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 1.08 | 1.59 | 1.23 | 1.34 | 4.84 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.47 | 2.85 | 1.36 | 4.70 | 12.79 |
FNOV FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - November | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 0.44 | 1.86 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Original Buffer+Income v2 NOV за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.17%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.17% | 0.17% | 0.57% | 0.58% | 0.18% | 0.44% | 0.49% | 0.37% | 0.27% | 0.68% | 0.12% |
| Активы портфеля: | |||||||||||
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.50% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNOV FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Original Buffer+Income v2 NOV показал максимальную просадку в 23.35%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка Original Buffer+Income v2 NOV составляет 1.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.35% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -17% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 203 | 25 июл. 2023 г. | 389 |
| -13.25% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 24 | 13 мая 2025 г. | 58 |
| -6.22% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
| -5.86% | 15 сент. 2023 г. | 31 | 27 окт. 2023 г. | 12 | 14 нояб. 2023 г. | 43 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.53, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GLD | SPMO | FNOV | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.11 | 0.86 | 0.94 | 0.92 |
| GLD | 0.11 | 1.00 | 0.11 | 0.10 | 0.28 |
| SPMO | 0.86 | 0.11 | 1.00 | 0.80 | 0.94 |
| FNOV | 0.94 | 0.10 | 0.80 | 1.00 | 0.91 |
| Portfolio | 0.92 | 0.28 | 0.94 | 0.91 | 1.00 |