Portfolio Marco Test
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IWFQ.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | Global Equities | 15% |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | Europe Equities | 15% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | Precious Metals | 10% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | Global Equities | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio Marco Test и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 окт. 2014 г., начальной даты IWFQ.L
Доходность по периодам
Portfolio Marco Test на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 17.68% с начала года и доходность в 9.47% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| Portfolio Marco Test | 17.68% | -0.88% | 6.14% | 25.69% | 11.58% | 9.47% |
| Активы портфеля: | ||||||
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 19.89% | 0.69% | 8.62% | 28.13% | 12.27% | 10.15% |
IWFQ.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 19.28% | -0.82% | 6.57% | 26.74% | 12.37% | 10.58% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 24.13% | -3.48% | 7.75% | 30.88% | 11.68% | 7.80% |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 3.23% | -5.69% | -5.12% | 11.47% | 6.32% | 5.32% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio Marco Test, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.77% | 3.09% | 4.01% | -2.46% | 3.54% | 2.30% | 1.55% | 2.31% | 1.93% | -1.23% | 17.68% | ||
| 2023 | 6.22% | -2.70% | 3.61% | 2.42% | -1.31% | 4.67% | 3.17% | -2.03% | -4.24% | -2.12% | 8.16% | 5.30% | 22.26% |
| 2022 | -5.90% | -1.15% | 2.82% | -6.64% | -1.71% | -7.97% | 5.90% | -3.87% | -7.45% | 4.55% | 7.54% | -1.82% | -16.01% |
| 2021 | -1.17% | 1.42% | 3.03% | 4.54% | 2.83% | 0.05% | 2.14% | 1.88% | -4.06% | 4.78% | -1.53% | 3.97% | 18.97% |
| 2020 | -0.41% | -8.20% | -10.12% | 8.24% | 4.07% | 3.10% | 4.75% | 6.22% | -3.05% | -3.56% | 10.85% | 5.09% | 15.66% |
| 2019 | 6.50% | 3.32% | 1.16% | 2.92% | -4.51% | 6.20% | 0.45% | -1.74% | 2.05% | 2.70% | 2.32% | 3.37% | 27.11% |
| 2018 | 4.33% | -3.59% | -2.14% | 1.87% | -0.27% | -0.35% | 2.34% | -0.03% | 0.71% | -6.39% | 0.02% | -5.06% | -8.73% |
| 2017 | 1.82% | 2.62% | 2.02% | 1.65% | 2.08% | 0.25% | 2.41% | 0.54% | 1.42% | 1.76% | 1.73% | 1.80% | 22.03% |
| 2016 | -4.95% | 0.95% | 5.37% | 1.45% | -0.26% | -0.23% | 3.56% | 0.38% | 0.24% | -1.90% | -0.07% | 2.46% | 6.82% |
| 2015 | -0.68% | 4.19% | -1.67% | 2.46% | 0.15% | -2.36% | 1.44% | -5.20% | -4.25% | 7.38% | -0.89% | -1.84% | -1.94% |
| 2014 | 0.65% | 2.07% | -1.33% | 1.36% |
Комиссия
Комиссия Portfolio Marco Test составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Portfolio Marco Test среди портфелей на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 2.67 | 3.68 | 1.49 | 3.86 | 16.75 |
IWFQ.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 2.46 | 3.52 | 1.45 | 3.89 | 14.00 |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 2.06 | 2.71 | 1.36 | 3.86 | 12.47 |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 0.94 | 1.38 | 1.16 | 1.21 | 4.35 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio Marco Test показал максимальную просадку в 30.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
Текущая просадка Portfolio Marco Test составляет 1.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.36% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 5 авг. 2020 г. | 118 |
| -25.81% | 4 янв. 2022 г. | 194 | 11 окт. 2022 г. | 298 | 14 дек. 2023 г. | 492 |
| -16.63% | 22 мая 2015 г. | 169 | 20 янв. 2016 г. | 247 | 11 янв. 2017 г. | 416 |
| -15.99% | 29 янв. 2018 г. | 231 | 24 дек. 2018 г. | 121 | 20 июн. 2019 г. | 352 |
| -7.52% | 3 сент. 2020 г. | 42 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 48 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio Marco Test составляет 2.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SGLP.L | MEUD.L | IWFQ.L | SWDA.L | |
|---|---|---|---|---|
| SGLP.L | 1.00 | 0.15 | 0.09 | 0.09 |
| MEUD.L | 0.15 | 1.00 | 0.85 | 0.87 |
| IWFQ.L | 0.09 | 0.85 | 1.00 | 0.97 |
| SWDA.L | 0.09 | 0.87 | 0.97 | 1.00 |