PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
All World + Factors (5%)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

All World + Factors (5%)

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

^AW01 85%XDEV.L 5%XDEQ.L 5%XDEM.L 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
^AW01
FTSE All World
85%
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		Global Equities
5%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		Global Equities
5%
XDEV.L
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C		Global Equities
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в All World + Factors (5%) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.90%
8.95%
All World + Factors (5%)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2014 г., начальной даты XDEV.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
All World + Factors (5%)15.57%1.68%6.90%26.61%9.71%N/A
Активы портфеля:
XDEV.L
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C		9.03%2.15%2.78%16.47%7.73%N/A
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		18.47%0.51%7.14%32.39%12.94%N/A
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		28.34%1.01%5.75%42.45%12.37%N/A
^AW01
FTSE All World		15.03%1.77%7.20%25.96%9.44%6.84%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью All World + Factors (5%), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.79%4.21%3.09%-3.33%3.70%2.09%1.48%2.29%15.57%
20236.54%-2.94%2.60%1.47%-1.49%5.58%3.50%-2.68%-4.06%-3.05%8.87%4.80%19.71%
2022-5.05%-2.44%2.11%-7.99%-0.23%-8.54%6.34%-3.68%-9.42%5.99%7.61%-3.57%-18.95%
2021-0.39%2.27%2.69%4.20%1.43%0.96%0.68%2.31%-4.07%4.84%-2.53%3.97%17.18%
2020-1.12%-8.34%-13.35%10.17%4.13%2.96%4.62%6.20%-3.24%-2.72%12.29%4.54%13.87%
20197.60%2.59%1.07%3.11%-6.05%6.23%0.25%-2.60%2.07%2.66%2.39%3.37%24.32%
20185.51%-4.03%-2.51%1.04%-0.19%-0.76%2.82%0.61%0.46%-7.62%1.11%-7.08%-10.89%
20172.49%2.67%1.12%1.37%1.95%0.30%2.63%0.21%1.85%2.25%1.88%1.58%22.26%
2016-6.10%-0.65%7.24%1.23%-0.13%-0.90%4.26%0.20%0.41%-1.64%0.69%2.10%6.31%
2015-1.50%5.42%-1.74%2.72%-0.31%-2.55%0.79%-6.76%-4.03%7.78%-0.83%-1.92%-3.72%
20145.60%1.53%-1.87%5.20%

Комиссия

Комиссия All World + Factors (5%) составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XDEV.L
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C
График комиссии XDEV.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C
График комиссии XDEQ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C
График комиссии XDEM.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг All World + Factors (5%) среди портфелей на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности All World + Factors (5%), с текущим значением в 7777
All World + Factors (5%)
Ранг коэф-та Шарпа All World + Factors (5%), с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино All World + Factors (5%), с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега All World + Factors (5%), с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара All World + Factors (5%), с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина All World + Factors (5%), с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

All World + Factors (5%)
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа All World + Factors (5%), с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино All World + Factors (5%), с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега All World + Factors (5%), с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара All World + Factors (5%), с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина All World + Factors (5%), с текущим значением в 15.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0015.53
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XDEV.L
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C		1.752.461.332.139.57
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		2.793.941.502.8315.09
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		2.653.391.482.0113.44
^AW01
FTSE All World		2.813.741.531.7515.63

Коэффициент Шарпа

All World + Factors (5%) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.89. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.89
2.32
All World + Factors (5%)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность All World + Factors (5%) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.

TTM2023202220212020201920182017201620152014
All World + Factors (5%)0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%
Активы портфеля:
XDEV.L
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.74%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.51%
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%
^AW01
FTSE All World		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.29%
-0.19%
All World + Factors (5%)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

All World + Factors (5%) показал максимальную просадку в 33.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.

Текущая просадка All World + Factors (5%) составляет 0.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.64%13 февр. 2020 г.2823 мар. 2020 г.11226 авг. 2020 г.140
-27.03%9 нояб. 2021 г.24212 окт. 2022 г.35015 февр. 2024 г.592
-20.3%29 янв. 2018 г.23725 дек. 2018 г.23925 нояб. 2019 г.476
-19.93%22 мая 2015 г.18911 февр. 2016 г.26213 февр. 2017 г.451
-8.45%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1930 авг. 2024 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность All World + Factors (5%) составляет 3.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.42%
4.31%
All World + Factors (5%)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^AW01XDEV.LXDEM.LXDEQ.L
^AW011.000.720.680.73
XDEV.L0.721.000.790.86
XDEM.L0.680.791.000.90
XDEQ.L0.730.860.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 окт. 2014 г.