PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Portfolio 11B (5 ETF EU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Portfolio 11B (5 ETF EU)

Последнее обновление 22 апр. 2025 г.

IWDA + SC Value + Nasdaq 100 + VVSM

Распределение активов

IWDA.AS 56%CNX1.L 20%VVSM.DE 9%ZPRV.DE 9%EXSA.DE 6%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		Large Cap Growth Equities
20%
EXSA.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)		Europe Equities
6%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		Global Equities
56%
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		Technology Equities
9%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		Small Cap Value Equities
9%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 11B (5 ETF EU) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.28%
44.07%
Portfolio 11B (5 ETF EU)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 дек. 2020 г., начальной даты VVSM.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-12.30%-8.99%-11.89%3.84%13.06%9.34%
Portfolio 11B (5 ETF EU)-9.36%-6.85%-8.94%4.83%N/AN/A
Активы портфеля:
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		-5.93%-5.22%-5.93%8.07%12.58%8.14%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		-13.95%-7.04%-9.37%7.08%14.99%17.09%
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		-20.84%-14.45%-21.98%-10.88%N/AN/A
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		-13.59%-9.21%-14.89%-1.92%17.50%6.88%
EXSA.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)		10.25%-2.80%3.17%11.30%11.94%5.16%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio 11B (5 ETF EU), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.66%-3.65%-5.15%-4.32%-9.36%
20241.36%4.26%3.62%-3.59%3.80%4.65%0.22%0.74%2.17%-1.27%4.20%-2.07%19.16%
20238.71%-1.21%3.21%0.75%2.30%6.25%3.68%-2.15%-4.51%-3.76%9.97%7.06%33.22%
2022-7.93%-2.72%3.12%-8.51%-1.59%-9.42%8.63%-4.07%-8.45%4.77%5.85%-4.08%-23.56%
20211.29%2.71%2.88%4.41%1.31%2.27%1.60%2.82%-3.86%5.08%0.55%4.89%28.86%
20202.51%2.51%

Комиссия

Комиссия Portfolio 11B (5 ETF EU) составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии CNX1.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CNX1.L: 0.36%
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF
График комиссии VVSM.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VVSM.DE: 0.35%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
График комиссии ZPRV.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ZPRV.DE: 0.30%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии IWDA.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWDA.AS: 0.20%
EXSA.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)
График комиссии EXSA.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EXSA.DE: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Portfolio 11B (5 ETF EU) составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Portfolio 11B (5 ETF EU), с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Portfolio 11B (5 ETF EU), с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Portfolio 11B (5 ETF EU), с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Portfolio 11B (5 ETF EU), с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Portfolio 11B (5 ETF EU), с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Portfolio 11B (5 ETF EU), с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.19
^GSPC: 0.14
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.39
^GSPC: 0.33
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.05
^GSPC: 1.05
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.18
^GSPC: 0.14
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 0.79
^GSPC: 0.62
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.430.701.100.411.98
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		0.290.531.070.271.00
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		-0.39-0.320.96-0.37-0.90
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		-0.14-0.040.99-0.11-0.40
EXSA.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)		0.550.861.120.641.82

Portfolio 11B (5 ETF EU) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.13 до 0.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.24
Portfolio 11B (5 ETF EU)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio 11B (5 ETF EU) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.17%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.17%0.18%0.16%0.22%0.13%0.12%0.17%0.18%0.26%0.21%0.18%0.19%
Активы портфеля:
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXSA.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)		2.81%3.05%2.68%3.71%2.23%2.08%2.87%3.03%4.42%3.42%2.97%3.14%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.72%
-14.02%
Portfolio 11B (5 ETF EU)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Portfolio 11B (5 ETF EU) показал максимальную просадку в 29.87%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.

Текущая просадка Portfolio 11B (5 ETF EU) составляет 13.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.87%3 янв. 2022 г.20112 окт. 2022 г.30214 дек. 2023 г.503
-20.04%18 февр. 2025 г.379 апр. 2025 г.———
-10.2%15 июл. 2024 г.165 авг. 2024 г.3826 сент. 2024 г.54
-6.97%16 февр. 2021 г.145 мар. 2021 г.206 апр. 2021 г.34
-6.36%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.201 нояб. 2021 г.40

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Portfolio 11B (5 ETF EU) составляет 12.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.88%
13.60%
Portfolio 11B (5 ETF EU)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов
1.002.003.004.005.00
Эффективные активы: 2.68

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 2.68, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
ZPRV.DEVVSM.DEEXSA.DECNX1.LIWDA.AS
ZPRV.DE1.000.570.710.560.78
VVSM.DE0.571.000.630.810.78
EXSA.DE0.710.631.000.630.85
CNX1.L0.560.810.631.000.85
IWDA.AS0.780.780.850.851.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 дек. 2020 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab