PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
ETF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 июл. 2025 г., начальной даты CDAY.NEO

Доходность по периодам


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-2.33%-3.84%-1.98%29.73%16.86%10.37%12.29%
Портфель
ETF
-0.50%-3.72%-4.91%-9.92%
CDAY.NEO
Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF
0.12%-1.84%5.42%10.54%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF
0.08%-1.11%3.81%11.13%55.19%21.90%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF
-0.00%-5.36%-6.87%-1.87%40.56%16.16%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF
-1.08%-5.27%-11.93%-12.56%44.93%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF
0.13%-3.50%-3.11%0.02%41.90%
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF
-3.36%-14.05%-20.60%-69.69%-62.29%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
0.13%-4.84%-13.38%-21.23%13.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 16 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.02%, а средняя месячная доходность — -0.41%.

Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении ETF закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -4.5%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.39%-0.57%-5.17%0.46%-4.91%
2025-0.31%0.21%4.56%-0.10%-3.12%-0.48%0.60%

Метрики бенчмарка

ETF: годовая альфа составляет -15.03%, бета — 1.31, а R² — 0.66 относительно S&P 500 Index с 16.07.2025.

  • Портфель участвовал в 103.07% снижения S&P 500 Index, но только в 7.17% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
  • Портфель показал отрицательную годовую альфу -15.03% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа
-15.03%
Бета
1.31
0.66
Участие в росте
7.17%
Участие в снижении
103.07%

Комиссия

Комиссия ETF составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Показатели доходности на риск


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CDAY.NEO
Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF
902.142.781.462.9715.53
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF
571.011.601.231.797.22
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF
430.881.501.201.313.74
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF
520.921.481.231.497.13
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF
1-0.79-1.280.86-0.79-1.38
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
11-0.020.151.020.030.09

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для ETF. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 38.49%.


TTM20252024202320222021
Портфель38.49%29.93%8.23%4.58%4.11%0.63%
CDAY.NEO
Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF
11.24%7.87%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF
10.00%10.09%11.38%10.41%9.64%3.39%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF
13.31%11.98%12.13%12.11%13.02%0.00%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF
30.73%22.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF
15.59%14.54%11.87%3.68%0.00%0.00%
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF
170.38%121.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
86.08%78.70%44.20%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

ETF показал максимальную просадку в 14.44%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ETF составляет 11.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.44%7 окт. 2025 г.12230 мар. 2026 г.
-3.45%14 авг. 2025 г.621 авг. 2025 г.1310 сент. 2025 г.19
-3.41%18 июл. 2025 г.111 авг. 2025 г.712 авг. 2025 г.18
-2.31%22 сент. 2025 г.425 сент. 2025 г.41 окт. 2025 г.8
-0.45%17 сент. 2025 г.117 сент. 2025 г.118 сент. 2025 г.2

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 6.42, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkMSTE.TOCDAY.NEOHDIV.TOYMAXQQCL.TOHHIS.TOHYLD.TOPortfolio
Benchmark1.000.410.560.660.780.870.790.850.77
MSTE.TO0.411.000.270.380.650.440.630.440.78
CDAY.NEO0.560.271.000.870.450.470.420.660.64
HDIV.TO0.660.380.871.000.580.590.590.800.77
YMAX0.780.650.450.581.000.720.780.700.82
QQCL.TO0.870.440.470.590.721.000.860.810.78
HHIS.TO0.790.630.420.590.780.861.000.810.88
HYLD.TO0.850.440.660.800.700.810.811.000.85
Portfolio0.770.780.640.770.820.780.880.851.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 июл. 2025 г.