Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CDAY.NEO Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF | Derivative Income, Canada Equities | 18.19% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF | Derivative Income | 18.64% |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | Derivative Income | 14.36% |
HYLD.TO Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF | Derivative Income | 17.74% |
MSTE.TO Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF | Derivative Income | 12.38% |
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | Derivative Income | 13.30% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | Large Cap Blend Equities | 5.39% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 июл. 2025 г., начальной даты CDAY.NEO
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -2.33% | -3.84% | -1.98% | 29.73% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель ETF | -0.50% | -3.72% | -4.91% | -9.92% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
CDAY.NEO Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF | 0.12% | -1.84% | 5.42% | 10.54% | — | — | — | — |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF | 0.08% | -1.11% | 3.81% | 11.13% | 55.19% | 21.90% | — | — |
HYLD.TO Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF | -0.00% | -5.36% | -6.87% | -1.87% | 40.56% | 16.16% | — | — |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | -1.08% | -5.27% | -11.93% | -12.56% | 44.93% | — | — | — |
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 0.13% | -3.50% | -3.11% | 0.02% | 41.90% | — | — | — |
MSTE.TO Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF | -3.36% | -14.05% | -20.60% | -69.69% | -62.29% | — | — | — |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 0.13% | -4.84% | -13.38% | -21.23% | 13.35% | — | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.02%, а средняя месячная доходность — -0.41%.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ETF закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -4.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.39% | -0.57% | -5.17% | 0.46% | -4.91% | ||||||||
| 2025 | -0.31% | 0.21% | 4.56% | -0.10% | -3.12% | -0.48% | 0.60% |
Метрики бенчмарка
ETF: годовая альфа составляет -15.03%, бета — 1.31, а R² — 0.66 относительно S&P 500 Index с 16.07.2025.
- Портфель участвовал в 103.07% снижения S&P 500 Index, но только в 7.17% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Портфель показал отрицательную годовую альфу -15.03% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- -15.03%
- Бета
- 1.31
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 7.17%
- Участие в снижении
- 103.07%
Комиссия
Комиссия ETF составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CDAY.NEO Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF | — | — | — | — | — | — |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF | 90 | 2.14 | 2.78 | 1.46 | 2.97 | 15.53 |
HYLD.TO Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF | 57 | 1.01 | 1.60 | 1.23 | 1.79 | 7.22 |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 43 | 0.88 | 1.50 | 1.20 | 1.31 | 3.74 |
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 52 | 0.92 | 1.48 | 1.23 | 1.49 | 7.13 |
MSTE.TO Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF | 1 | -0.79 | -1.28 | 0.86 | -0.79 | -1.38 |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 11 | -0.02 | 0.15 | 1.02 | 0.03 | 0.09 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 38.49%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 38.49% | 29.93% | 8.23% | 4.58% | 4.11% | 0.63% |
| Активы портфеля: | ||||||
CDAY.NEO Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF | 11.24% | 7.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF | 10.00% | 10.09% | 11.38% | 10.41% | 9.64% | 3.39% |
HYLD.TO Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF | 13.31% | 11.98% | 12.13% | 12.11% | 13.02% | 0.00% |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 30.73% | 22.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 15.59% | 14.54% | 11.87% | 3.68% | 0.00% | 0.00% |
MSTE.TO Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF | 170.38% | 121.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 86.08% | 78.70% | 44.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ETF показал максимальную просадку в 14.44%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ETF составляет 11.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.44% | 7 окт. 2025 г. | 122 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -3.45% | 14 авг. 2025 г. | 6 | 21 авг. 2025 г. | 13 | 10 сент. 2025 г. | 19 |
| -3.41% | 18 июл. 2025 г. | 11 | 1 авг. 2025 г. | 7 | 12 авг. 2025 г. | 18 |
| -2.31% | 22 сент. 2025 г. | 4 | 25 сент. 2025 г. | 4 | 1 окт. 2025 г. | 8 |
| -0.45% | 17 сент. 2025 г. | 1 | 17 сент. 2025 г. | 1 | 18 сент. 2025 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 6.42, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | MSTE.TO | CDAY.NEO | HDIV.TO | YMAX | QQCL.TO | HHIS.TO | HYLD.TO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.41 | 0.56 | 0.66 | 0.78 | 0.87 | 0.79 | 0.85 | 0.77 |
| MSTE.TO | 0.41 | 1.00 | 0.27 | 0.38 | 0.65 | 0.44 | 0.63 | 0.44 | 0.78 |
| CDAY.NEO | 0.56 | 0.27 | 1.00 | 0.87 | 0.45 | 0.47 | 0.42 | 0.66 | 0.64 |
| HDIV.TO | 0.66 | 0.38 | 0.87 | 1.00 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.80 | 0.77 |
| YMAX | 0.78 | 0.65 | 0.45 | 0.58 | 1.00 | 0.72 | 0.78 | 0.70 | 0.82 |
| QQCL.TO | 0.87 | 0.44 | 0.47 | 0.59 | 0.72 | 1.00 | 0.86 | 0.81 | 0.78 |
| HHIS.TO | 0.79 | 0.63 | 0.42 | 0.59 | 0.78 | 0.86 | 1.00 | 0.81 | 0.88 |
| HYLD.TO | 0.85 | 0.44 | 0.66 | 0.80 | 0.70 | 0.81 | 0.81 | 1.00 | 0.85 |
| Portfolio | 0.77 | 0.78 | 0.64 | 0.77 | 0.82 | 0.78 | 0.88 | 0.85 | 1.00 |