2025 Possible
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | Large Cap Growth Equities | 50% |
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | Foreign Large Cap Equities | 30% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | Precious Metals, Commodities | 2% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | Global Equities, Dividend | 18% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 янв. 2014 г., начальной даты DBAW
Доходность по периодам
2025 Possible на 31 мая 2025 г. показал доходность в 4.89% с начала года и доходность в 12.48% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 6.15% | -2.00% | 12.92% | 14.19% | 10.85% |
| 2025 Possible | 4.89% | 7.01% | 4.59% | 14.49% | 15.75% | 12.48% |
| Активы портфеля: | ||||||
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 7.12% | 4.20% | 6.77% | 10.90% | 12.00% | 7.00% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 26.08% | -0.60% | 23.08% | 40.11% | 13.49% | 10.44% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 10.53% | 4.05% | 5.28% | 13.75% | 13.01% | 6.85% |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.14% | 10.04% | 1.48% | 14.68% | 18.09% | 17.35% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2025 Possible , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.37% | -1.89% | -3.64% | 0.30% | 7.01% | 4.89% | |||||||
| 2024 | 1.23% | 3.55% | 2.98% | -2.22% | 3.32% | 4.34% | -0.10% | 0.71% | 2.71% | -0.70% | 2.85% | -0.28% | 19.75% |
| 2023 | 8.32% | -1.22% | 5.03% | 1.37% | 3.00% | 5.14% | 3.43% | -1.94% | -3.31% | -2.90% | 8.29% | 5.14% | 33.77% |
| 2022 | -5.89% | -2.52% | 3.03% | -7.57% | -1.79% | -7.28% | 6.72% | -3.02% | -7.54% | 2.80% | 5.48% | -4.41% | -21.08% |
| 2021 | 0.80% | 1.44% | 2.38% | 3.62% | 0.83% | 3.10% | 0.90% | 2.83% | -3.53% | 4.43% | 0.19% | 2.80% | 21.39% |
| 2020 | 0.56% | -7.45% | -8.47% | 9.63% | 4.07% | 5.56% | 4.30% | 7.34% | -3.16% | -2.96% | 10.59% | 5.09% | 25.43% |
| 2019 | 7.69% | 2.79% | 2.58% | 3.91% | -5.94% | 5.73% | 1.73% | -2.74% | 2.06% | 3.17% | 3.15% | 3.26% | 30.21% |
| 2018 | 5.48% | -2.24% | -3.58% | 2.30% | 1.68% | 0.25% | 2.67% | 2.20% | 0.17% | -7.35% | 0.05% | -6.52% | -5.57% |
| 2017 | 2.41% | 3.37% | 2.18% | 1.81% | 2.72% | -0.72% | 2.71% | 1.36% | 0.61% | 3.54% | 1.03% | 1.45% | 24.84% |
| 2016 | -6.21% | -0.83% | 5.06% | -1.63% | 2.76% | -1.36% | 5.33% | 1.24% | 1.23% | -0.34% | 0.67% | 2.14% | 7.79% |
| 2015 | -0.73% | 5.42% | -1.20% | 2.19% | 0.89% | -2.77% | 2.36% | -6.22% | -3.86% | 9.26% | 0.08% | -1.49% | 3.02% |
| 2014 | 0.02% | 4.57% | -1.69% | 0.65% | 3.18% | 2.32% | 0.60% | 3.18% | -1.45% | 1.15% | 3.28% | -1.69% | 14.78% |
Комиссия
Комиссия 2025 Possible составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 2025 Possible составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 0.66 | 0.94 | 1.14 | 0.71 | 3.04 |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 2.17 | 3.11 | 1.43 | 5.46 | 15.24 |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 0.89 | 1.20 | 1.18 | 0.94 | 4.46 |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.66 | 0.89 | 1.12 | 0.52 | 1.74 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2025 Possible за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.00% | 1.02% | 1.60% | 4.68% | 1.08% | 1.11% | 1.39% | 1.45% | 1.22% | 1.09% | 2.25% | 2.75% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 1.59% | 1.70% | 3.45% | 13.44% | 2.05% | 2.08% | 2.91% | 2.93% | 2.41% | 1.99% | 5.74% | 7.59% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.92% | 2.82% | 3.15% | 3.60% | 2.59% | 2.68% | 2.89% | 3.14% | 2.76% | 2.73% | 2.92% | 2.61% |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
2025 Possible показал максимальную просадку в 28.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 74 торговые сессии.
Текущая просадка 2025 Possible составляет 0.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.98% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 74 | 6 июл. 2020 г. | 97 |
| -26.04% | 31 дек. 2021 г. | 202 | 11 окт. 2022 г. | 199 | 19 июл. 2023 г. | 401 |
| -17.53% | 28 апр. 2015 г. | 206 | 11 февр. 2016 г. | 131 | 15 авг. 2016 г. | 337 |
| -17.28% | 19 февр. 2025 г. | 34 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -16.89% | 2 окт. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 3 апр. 2019 г. | 130 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.68, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SGLN.L | VHYL.AS | CNX1.L | DBAW | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.02 | 0.50 | 0.56 | 0.77 | 0.70 |
| SGLN.L | 0.02 | 1.00 | -0.03 | 0.02 | -0.01 | 0.03 |
| VHYL.AS | 0.50 | -0.03 | 1.00 | 0.54 | 0.60 | 0.74 |
| CNX1.L | 0.56 | 0.02 | 0.54 | 1.00 | 0.50 | 0.92 |
| DBAW | 0.77 | -0.01 | 0.60 | 0.50 | 1.00 | 0.74 |
| Portfolio | 0.70 | 0.03 | 0.74 | 0.92 | 0.74 | 1.00 |