PG
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VHVG.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | Global Equities | 33.33% |
VHYG.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | Global Equities | 33.33% |
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | Technology Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты VHYG.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| PG | 20.31% | 1.04% | 7.98% | 31.68% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VHYG.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | 12.77% | 1.77% | 5.81% | 18.45% | N/A | N/A |
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 31.40% | -0.47% | 11.28% | 51.22% | 25.20% | 24.00% |
VHVG.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 16.56% | 1.76% | 6.36% | 26.17% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.93% | 3.84% | 3.63% | -2.56% | 3.61% | 5.37% | 0.65% | 1.36% | 20.31% | ||||
| 2023 | 6.26% | -1.81% | 4.52% | 1.58% | 2.37% | 5.30% | 3.52% | -1.73% | -4.32% | -3.00% | 9.49% | 5.63% | 30.38% |
| 2022 | -5.46% | -1.91% | 3.05% | -7.35% | -1.08% | -8.61% | 6.89% | -3.56% | -8.54% | 5.47% | 6.01% | -2.77% | -17.97% |
| 2021 | -0.30% | 2.53% | 3.41% | 3.87% | 1.48% | 2.04% | 1.56% | 2.50% | -3.52% | 4.55% | 0.28% | 4.67% | 25.31% |
| 2020 | -0.07% | -9.22% | -10.53% | 9.40% | 3.84% | 4.61% | 3.51% | 8.45% | -3.50% | -4.02% | 12.13% | 5.43% | 18.55% |
| 2019 | 0.52% | 2.91% | 3.55% | 3.80% | 11.19% |
Комиссия
Комиссия PG составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PG среди портфелей на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VHYG.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | 0.63 | 1.17 | 1.31 | 1.08 | 2.01 |
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 2.54 | 3.18 | 1.42 | 3.63 | 11.77 |
VHVG.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 2.30 | 3.22 | 1.41 | 2.20 | 13.00 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PG показал максимальную просадку в 33.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 98 торговых сессий.
Текущая просадка PG составляет 0.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.09% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 98 | 12 авг. 2020 г. | 123 |
| -26.97% | 4 янв. 2022 г. | 194 | 11 окт. 2022 г. | 192 | 18 июл. 2023 г. | 386 |
| -9.72% | 20 июл. 2023 г. | 71 | 27 окт. 2023 г. | 14 | 16 нояб. 2023 г. | 85 |
| -9.17% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -8.71% | 3 сент. 2020 г. | 42 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 48 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность PG составляет 4.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XLKQ.L | VHYG.L | VHVG.L | |
|---|---|---|---|
| XLKQ.L | 1.00 | 0.61 | 0.85 |
| VHYG.L | 0.61 | 1.00 | 0.88 |
| VHVG.L | 0.85 | 0.88 | 1.00 |