2025 Possible
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | Large Cap Growth Equities | 50% |
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | Foreign Large Cap Equities | 30% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | Precious Metals, Commodities | 2% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | Global Equities, Dividend | 18% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2025 Possible и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 янв. 2014 г., начальной даты DBAW
Доходность по периодам
2025 Possible на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -6.28% с начала года и доходность в 10.94% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| 2025 Possible | -6.28% | -6.47% | -5.92% | 8.69% | 14.15% | 10.94% |
| Активы портфеля: | ||||||
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | -1.21% | -7.45% | -3.94% | 6.92% | 11.30% | 5.81% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 26.60% | 8.67% | 21.23% | 38.15% | 13.77% | 10.27% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 3.33% | -4.44% | -2.29% | 10.16% | 12.03% | 5.76% |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | -13.95% | -7.25% | -10.08% | 7.08% | 15.68% | 15.38% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2025 Possible , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.37% | -1.90% | -3.64% | -4.08% | -6.28% | ||||||||
| 2024 | 1.25% | 3.53% | 2.98% | -2.22% | 3.32% | 4.35% | -0.11% | 0.72% | 2.71% | -0.71% | 2.85% | -0.28% | 19.76% |
| 2023 | 8.32% | -1.21% | 5.03% | 1.38% | 2.99% | 5.15% | 3.43% | -1.94% | -3.31% | -2.90% | 8.28% | 5.14% | 33.76% |
| 2022 | -6.11% | -2.52% | 3.02% | -7.58% | -1.77% | -7.28% | 6.70% | -2.97% | -7.58% | 2.79% | 5.45% | -4.38% | -21.28% |
| 2021 | 0.80% | 1.44% | 2.39% | 3.61% | 0.88% | 3.05% | 0.90% | 2.83% | -3.51% | 4.42% | 0.20% | 3.04% | 21.70% |
| 2020 | 0.65% | -7.51% | -8.49% | 9.76% | 3.96% | 5.50% | 4.18% | 7.53% | -3.22% | -2.97% | 10.56% | 5.15% | 25.41% |
| 2019 | 7.56% | 2.84% | 2.57% | 3.98% | -5.94% | 5.67% | 1.61% | -2.72% | 2.10% | 3.23% | 3.16% | 3.27% | 30.16% |
| 2018 | 5.40% | -2.30% | -3.54% | 2.25% | 1.78% | 0.39% | 2.46% | 2.12% | 0.22% | -7.37% | -0.02% | -6.35% | -5.60% |
| 2017 | 2.66% | 3.20% | 2.15% | 1.92% | 2.76% | -0.85% | 2.88% | 1.24% | 0.62% | 3.48% | 1.12% | 1.46% | 25.07% |
| 2016 | -6.25% | -0.76% | 5.24% | -1.55% | 2.56% | -1.35% | 5.52% | 1.10% | 1.26% | -0.38% | 0.57% | 2.15% | 7.83% |
| 2015 | -0.71% | 5.48% | -1.35% | 2.55% | 0.75% | -2.95% | 2.58% | -6.29% | -3.99% | 9.41% | 0.04% | -1.59% | 3.00% |
| 2014 | -0.05% | 4.79% | -1.79% | 0.70% | 3.14% | 2.35% | 0.52% | 3.12% | -1.46% | 1.11% | 3.40% | -1.77% | 14.71% |
Комиссия
Комиссия 2025 Possible составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 2025 Possible составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 0.27 | 0.46 | 1.07 | 0.30 | 1.35 |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 2.65 | 3.44 | 1.46 | 5.30 | 14.30 |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 0.56 | 0.82 | 1.13 | 0.61 | 2.82 |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.16 | 0.36 | 1.05 | 0.15 | 0.55 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2025 Possible за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.08% | 1.02% | 1.60% | 4.68% | 1.08% | 1.11% | 1.39% | 1.45% | 1.22% | 1.09% | 2.25% | 2.75% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 1.72% | 1.70% | 3.45% | 13.44% | 2.05% | 2.08% | 2.91% | 2.93% | 2.41% | 1.99% | 5.74% | 7.59% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 3.13% | 2.82% | 3.15% | 3.60% | 2.59% | 2.68% | 2.89% | 3.14% | 2.76% | 2.73% | 2.92% | 2.61% |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2025 Possible показал максимальную просадку в 28.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 74 торговые сессии.
Текущая просадка 2025 Possible составляет 11.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.96% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 74 | 6 июл. 2020 г. | 97 |
| -26.18% | 4 янв. 2022 г. | 200 | 11 окт. 2022 г. | 199 | 19 июл. 2023 г. | 399 |
| -17.5% | 28 апр. 2015 г. | 206 | 11 февр. 2016 г. | 131 | 15 авг. 2016 г. | 337 |
| -17.29% | 19 февр. 2025 г. | 34 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -16.85% | 30 авг. 2018 г. | 83 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 3 апр. 2019 г. | 153 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2025 Possible составляет 9.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SGLN.L | DBAW | CNX1.L | VHYL.AS | |
|---|---|---|---|---|
| SGLN.L | 1.00 | -0.00 | 0.02 | 0.09 |
| DBAW | -0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.62 |
| CNX1.L | 0.02 | 0.50 | 1.00 | 0.63 |
| VHYL.AS | 0.09 | 0.62 | 0.63 | 1.00 |