PG
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VHVG.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | Global Equities | 33.33% |
VHYG.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | Global Equities | 33.33% |
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | Technology Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты VHYG.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.82% | 3.20% | 14.94% | 35.92% | 14.22% | 11.43% |
| PG | 24.31% | 1.03% | 12.81% | 35.29% | 15.78% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VHYG.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | 13.74% | -0.71% | 6.06% | 24.29% | 7.91% | N/A |
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 39.19% | 2.11% | 21.06% | 50.09% | 26.46% | 24.10% |
VHVG.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 20.19% | 1.65% | 10.94% | 31.55% | 12.47% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.93% | 3.84% | 3.67% | -3.15% | 4.28% | 5.28% | 0.64% | 1.39% | 2.21% | -1.03% | 24.31% | ||
| 2023 | 6.25% | -1.80% | 4.52% | 1.58% | 2.38% | 5.29% | 3.52% | -1.73% | -4.31% | -3.01% | 9.49% | 5.63% | 30.37% |
| 2022 | -5.45% | -1.93% | 3.07% | -7.37% | -1.06% | -8.62% | 6.89% | -3.56% | -8.54% | 5.47% | 6.01% | -2.77% | -17.97% |
| 2021 | -0.31% | 2.53% | 3.42% | 3.86% | 1.48% | 2.04% | 1.56% | 2.50% | -3.52% | 4.55% | 0.29% | 4.65% | 25.30% |
| 2020 | -0.07% | -9.23% | -10.52% | 9.40% | 3.84% | 4.61% | 3.51% | 8.46% | -3.51% | -4.02% | 12.13% | 5.44% | 18.55% |
| 2019 | 0.53% | 2.90% | 3.54% | 3.81% | 11.20% |
Комиссия
Комиссия PG составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PG среди портфелей на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VHYG.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | 0.76 | 1.35 | 1.39 | 1.30 | 2.44 |
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 2.41 | 3.10 | 1.41 | 3.43 | 11.55 |
VHVG.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 2.83 | 3.93 | 1.52 | 4.15 | 18.08 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PG показал максимальную просадку в 33.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 98 торговых сессий.
Текущая просадка PG составляет 0.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.1% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 98 | 12 авг. 2020 г. | 123 |
| -26.95% | 4 янв. 2022 г. | 194 | 11 окт. 2022 г. | 192 | 18 июл. 2023 г. | 386 |
| -9.72% | 20 июл. 2023 г. | 71 | 27 окт. 2023 г. | 14 | 16 нояб. 2023 г. | 85 |
| -9.07% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 48 |
| -8.71% | 3 сент. 2020 г. | 42 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 48 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность PG составляет 3.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XLKQ.L | VHYG.L | VHVG.L | |
|---|---|---|---|
| XLKQ.L | 1.00 | 0.60 | 0.84 |
| VHYG.L | 0.60 | 1.00 | 0.88 |
| VHVG.L | 0.84 | 0.88 | 1.00 |