OptimizeViaPortfolioVisXLK_TQQQ
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 35% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 65% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в OptimizeViaPortfolioVisXLK_TQQQ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 февр. 2010 г., начальной даты TQQQ
Доходность по периодам
OptimizeViaPortfolioVisXLK_TQQQ на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 19.40% с начала года и доходность в 27.26% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| OptimizeViaPortfolioVisXLK_TQQQ | 19.40% | -4.60% | 4.51% | 46.60% | 30.72% | 27.46% |
| Активы портфеля: | ||||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 13.21% | -3.16% | 3.67% | 31.09% | 23.22% | 19.97% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 30.39% | -7.39% | 5.39% | 75.89% | 33.77% | 34.04% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OptimizeViaPortfolioVisXLK_TQQQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.09% | 8.19% | 1.38% | -8.75% | 10.84% | 11.62% | -4.75% | 0.63% | 19.40% | ||||
| 2023 | 17.37% | -1.10% | 17.39% | -0.09% | 13.96% | 10.63% | 5.41% | -3.31% | -9.85% | -2.76% | 19.82% | 8.64% | 99.66% |
| 2022 | -13.37% | -7.94% | 5.26% | -20.02% | -3.07% | -14.09% | 22.26% | -10.30% | -18.82% | 7.92% | 8.43% | -14.62% | -50.26% |
| 2021 | -0.71% | 0.40% | 2.02% | 9.74% | -2.38% | 11.59% | 5.45% | 6.81% | -9.94% | 13.89% | 4.80% | 2.72% | 51.20% |
| 2020 | 5.46% | -11.07% | -18.48% | 25.12% | 11.84% | 11.30% | 11.63% | 21.03% | -11.33% | -6.86% | 19.25% | 9.15% | 72.95% |
| 2019 | 13.99% | 7.56% | 7.18% | 9.99% | -14.41% | 13.61% | 4.45% | -3.77% | 1.70% | 6.92% | 7.91% | 7.03% | 77.41% |
| 2018 | 14.21% | -2.64% | -7.33% | -0.11% | 10.43% | 0.65% | 4.01% | 10.63% | -0.61% | -14.49% | -2.25% | -13.75% | -5.69% |
| 2017 | 7.77% | 7.82% | 3.56% | 4.13% | 6.67% | -4.80% | 7.29% | 3.70% | 0.10% | 9.07% | 2.92% | 0.83% | 60.39% |
| 2016 | -9.72% | -2.28% | 12.32% | -6.61% | 7.58% | -3.63% | 12.59% | 1.87% | 3.48% | -2.12% | 0.49% | 2.38% | 14.68% |
| 2015 | -4.69% | 12.97% | -4.89% | 3.58% | 3.43% | -5.39% | 6.55% | -11.43% | -3.44% | 20.13% | 0.96% | -3.47% | 10.74% |
| 2014 | -3.91% | 8.18% | -2.79% | -0.54% | 7.14% | 4.64% | 2.17% | 7.60% | -1.38% | 3.35% | 8.24% | -4.16% | 30.97% |
| 2013 | 3.98% | 0.71% | 4.86% | 3.57% | 5.66% | -4.86% | 9.51% | -1.29% | 7.29% | 8.41% | 5.77% | 5.53% | 60.45% |
Комиссия
Комиссия OptimizeViaPortfolioVisXLK_TQQQ составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг OptimizeViaPortfolioVisXLK_TQQQ среди портфелей на нашем сайте составляет 19, что соответствует нижним 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.36 | 1.85 | 1.25 | 1.71 | 6.10 |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.27 | 1.77 | 1.23 | 1.04 | 5.67 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность OptimizeViaPortfolioVisXLK_TQQQ за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.73%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OptimizeViaPortfolioVisXLK_TQQQ | 0.73% | 0.93% | 0.87% | 0.42% | 0.60% | 0.77% | 1.08% | 0.89% | 1.13% | 1.17% | 1.15% | 1.11% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.53% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.10% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
OptimizeViaPortfolioVisXLK_TQQQ показал максимальную просадку в 53.50%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 316 торговых сессий.
Текущая просадка OptimizeViaPortfolioVisXLK_TQQQ составляет 13.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.5% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 316 | 19 янв. 2024 г. | 518 |
| -46.48% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 64 | 23 июн. 2020 г. | 87 |
| -35.63% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 77 | 16 апр. 2019 г. | 157 |
| -26.39% | 27 июл. 2011 г. | 18 | 19 авг. 2011 г. | 113 | 1 февр. 2012 г. | 131 |
| -25.87% | 26 апр. 2010 г. | 49 | 2 июл. 2010 г. | 73 | 15 окт. 2010 г. | 122 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность OptimizeViaPortfolioVisXLK_TQQQ составляет 11.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TQQQ | XLK | |
|---|---|---|
| TQQQ | 1.00 | 0.96 |
| XLK | 0.96 | 1.00 |