PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Boch
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BABA 53.93%BIDU 32.84%PYPL 13.23%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BABA
Alibaba Group Holding Limited
Consumer Cyclical
53.93%
BIDU
Baidu, Inc.
Communication Services
32.84%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
Financial Services
13.23%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Boch и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.37%
5.56%
Boch
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июл. 2015 г., начальной даты PYPL

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.39%4.02%5.56%21.51%12.69%10.55%
Boch -6.90%-0.37%2.36%-16.91%-7.55%N/A
BABA
Alibaba Group Holding Limited
5.63%1.08%11.32%-7.87%-14.17%N/A
BIDU
Baidu, Inc.
-31.98%-6.39%-17.56%-40.29%-5.08%-9.58%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
12.18%7.17%16.74%12.97%-8.18%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Boch , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-7.57%-0.02%1.43%1.46%-0.28%-8.49%7.69%3.14%-6.90%
202321.25%-11.78%12.26%-15.74%-5.63%7.36%18.51%-9.95%-6.40%-11.29%-0.13%3.73%-5.90%
20224.42%-14.50%-2.72%-11.10%3.50%9.69%-11.07%6.53%-15.11%-22.94%31.77%0.96%-27.72%
20217.71%4.78%-12.02%1.00%-6.20%6.24%-14.64%-8.47%-8.12%6.56%-17.52%-3.72%-39.30%
2020-1.44%-1.32%-10.19%5.99%7.04%7.98%10.42%10.00%1.28%2.94%-4.23%15.47%49.85%
201915.99%4.44%0.88%2.32%-21.80%10.19%-0.92%-1.61%-3.66%2.81%12.99%5.55%24.08%
201813.86%-5.26%-5.17%2.31%5.73%-3.19%0.88%-4.66%-3.50%-13.46%7.01%-13.37%-20.23%
201710.57%1.39%2.78%6.74%5.59%7.30%15.28%6.52%3.66%5.03%-2.39%-2.39%77.50%
2016-13.95%4.26%11.15%-0.64%0.27%-4.48%1.18%12.10%8.31%-2.80%-6.65%-3.87%1.68%
2015-3.40%-14.45%-9.61%36.84%5.21%-6.28%0.80%

Комиссия

Комиссия Boch составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Boch среди портфелей на нашем сайте составляет 1, что соответствует нижним 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Boch , с текущим значением в 11
Boch
Ранг коэф-та Шарпа Boch , с текущим значением в 11Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Boch , с текущим значением в 11Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Boch , с текущим значением в 11Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Boch , с текущим значением в 11Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Boch , с текущим значением в 11Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Boch
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Boch , с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00-0.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Boch , с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Boch , с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.600.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Boch , с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Boch , с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.00-1.34
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.96

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BABA
Alibaba Group Holding Limited
-0.36-0.320.96-0.16-0.88
BIDU
Baidu, Inc.
-1.17-1.870.80-0.56-1.68
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
0.280.631.080.121.08

Коэффициент Шарпа

Boch на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.69
1.66
Boch
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Boch за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.10%.


TTM2023
Boch 1.10%0.69%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
2.03%1.28%
BIDU
Baidu, Inc.
0.00%0.00%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-70.33%
-4.57%
Boch
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Boch показал максимальную просадку в 74.54%, зарегистрированную 31 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Boch составляет 70.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.54%17 февр. 2021 г.43131 окт. 2022 г.
-35.99%15 июн. 2018 г.2865 авг. 2019 г.2338 июл. 2020 г.519
-30.93%23 июл. 2015 г.4728 сент. 2015 г.4430 нояб. 2015 г.91
-27.85%1 дек. 2015 г.5011 февр. 2016 г.12712 авг. 2016 г.177
-16.85%23 сент. 2016 г.6422 дек. 2016 г.8020 апр. 2017 г.144

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Boch составляет 8.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.68%
4.88%
Boch
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

PYPLBIDUBABA
PYPL1.000.410.42
BIDU0.411.000.67
BABA0.420.671.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 июл. 2015 г.