Boch
Long Term
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | Consumer Cyclical | 53.93% |
BIDU Baidu, Inc. | Communication Services | 32.84% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | Financial Services | 13.23% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Boch и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июл. 2015 г., начальной даты PYPL
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| Boch | -0.61% | -2.52% | 11.60% | 0.56% | -9.35% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BABA Alibaba Group Holding Limited | 7.06% | -5.17% | 11.69% | 8.81% | -16.93% | -2.25% |
BIDU Baidu, Inc. | -27.95% | -1.10% | -3.15% | -27.05% | -7.63% | -9.53% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 41.88% | 2.82% | 43.76% | 40.40% | -4.34% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Boch , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -7.57% | -0.02% | 1.43% | 1.46% | -0.28% | -8.49% | 7.69% | 3.14% | 23.65% | -8.31% | -6.57% | -0.61% | |
| 2023 | 21.25% | -11.78% | 12.26% | -15.74% | -5.63% | 7.36% | 18.51% | -9.95% | -6.40% | -11.29% | -0.13% | 3.73% | -5.90% |
| 2022 | 4.42% | -14.50% | -2.72% | -11.10% | 3.50% | 9.69% | -11.07% | 6.53% | -15.11% | -22.94% | 31.77% | 0.96% | -27.72% |
| 2021 | 7.71% | 4.78% | -12.02% | 1.00% | -6.20% | 6.24% | -14.64% | -8.47% | -8.12% | 6.56% | -17.52% | -3.72% | -39.30% |
| 2020 | -1.44% | -1.32% | -10.19% | 5.99% | 7.04% | 7.98% | 10.42% | 10.00% | 1.28% | 2.94% | -4.23% | 15.47% | 49.85% |
| 2019 | 15.99% | 4.44% | 0.88% | 2.32% | -21.80% | 10.19% | -0.92% | -1.61% | -3.66% | 2.81% | 12.99% | 5.55% | 24.08% |
| 2018 | 13.86% | -5.26% | -5.17% | 2.31% | 5.73% | -3.19% | 0.88% | -4.66% | -3.50% | -13.46% | 7.01% | -13.37% | -20.23% |
| 2017 | 10.57% | 1.39% | 2.78% | 6.74% | 5.59% | 7.30% | 15.28% | 6.52% | 3.66% | 5.03% | -2.39% | -2.39% | 77.50% |
| 2016 | -13.95% | 4.26% | 11.15% | -0.64% | 0.27% | -4.48% | 1.18% | 12.10% | 8.31% | -2.80% | -6.65% | -3.87% | 1.68% |
| 2015 | -3.40% | -14.45% | -9.61% | 36.84% | 5.21% | -6.28% | 0.80% |
Комиссия
Комиссия Boch составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Boch составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.35 | 0.80 | 1.09 | 0.17 | 1.06 |
BIDU Baidu, Inc. | -0.57 | -0.64 | 0.93 | -0.30 | -1.13 |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 1.21 | 1.73 | 1.23 | 0.50 | 6.36 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Boch за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.43%.
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
| Портфель | 0.43% | 0.70% |
| Активы портфеля: | ||
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.80% | 1.29% |
BIDU Baidu, Inc. | 0.00% | 0.00% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Boch показал максимальную просадку в 74.54%, зарегистрированную 31 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Boch составляет 67.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.54% | 17 февр. 2021 г. | 431 | 31 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -35.99% | 15 июн. 2018 г. | 286 | 5 авг. 2019 г. | 233 | 8 июл. 2020 г. | 519 |
| -30.93% | 23 июл. 2015 г. | 47 | 28 сент. 2015 г. | 44 | 30 нояб. 2015 г. | 91 |
| -27.85% | 1 дек. 2015 г. | 50 | 11 февр. 2016 г. | 127 | 12 авг. 2016 г. | 177 |
| -16.85% | 23 сент. 2016 г. | 64 | 22 дек. 2016 г. | 80 | 20 апр. 2017 г. | 144 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Boch составляет 9.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| PYPL | BIDU | BABA | |
|---|---|---|---|
| PYPL | 1.00 | 0.40 | 0.42 |
| BIDU | 0.40 | 1.00 | 0.67 |
| BABA | 0.42 | 0.67 | 1.00 |