PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Boch

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Long Term

Распределение активов


BABA 53.93%BIDU 32.84%PYPL 13.23%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BABA
Alibaba Group Holding Limited
Consumer Cyclical

53.93%

BIDU
Baidu, Inc.
Communication Services

32.84%

PYPL
PayPal Holdings, Inc.
Financial Services

13.23%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Boch и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%50.00%100.00%150.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.29%
148.32%
Boch
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июл. 2015 г., начальной даты PYPL

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Boch -6.38%1.29%-21.27%-21.24%-9.97%N/A
BABA
Alibaba Group Holding Limited
-3.73%3.39%-20.41%-15.74%-16.29%N/A
BIDU
Baidu, Inc.
-12.65%-1.22%-28.98%-30.76%-8.50%-4.94%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
-1.42%-1.32%-4.77%-18.30%-9.34%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-7.57%-0.05%
2023-9.95%-6.40%-11.29%-0.13%3.74%

Коэффициент Шарпа

Boch на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.59. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

0.002.004.00-0.59

Коэффициент Шарпа Boch находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.59
2.44
Boch
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Boch за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.72%.


TTM2023
Boch 0.72%0.70%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
1.34%1.29%
BIDU
Baidu, Inc.
0.00%0.00%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Boch составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Boch
-0.59
BABA
Alibaba Group Holding Limited
-0.41
BIDU
Baidu, Inc.
-0.67
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
-0.46

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

PYPLBIDUBABA
PYPL1.000.410.43
BIDU0.411.000.67
BABA0.430.671.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-70.16%
0
Boch
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Boch показал максимальную просадку в 74.54%, зарегистрированную 31 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Boch составляет 70.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.54%17 февр. 2021 г.43131 окт. 2022 г.
-35.99%15 июн. 2018 г.2865 авг. 2019 г.2338 июл. 2020 г.519
-30.93%23 июл. 2015 г.4728 сент. 2015 г.4430 нояб. 2015 г.91
-27.85%1 дек. 2015 г.5011 февр. 2016 г.12712 авг. 2016 г.177
-16.85%23 сент. 2016 г.6422 дек. 2016 г.8020 апр. 2017 г.144

График волатильности

Текущая волатильность Boch составляет 11.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
11.07%
3.47%
Boch
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев