option_2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 20% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | REIT | 20% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 окт. 2015 г., начальной даты XLRE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| option_2 | 6.67% | 8.09% | 3.23% | 16.41% | 12.93% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.45% | 9.12% | -1.10% | 9.52% | 13.52% | 8.82% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 2.97% | 8.42% | -3.61% | 13.88% | 8.37% | N/A |
GLD SPDR Gold Trust | 26.73% | 4.96% | 23.75% | 40.30% | 14.04% | 10.19% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью option_2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.56% | 0.96% | -0.62% | 1.16% | 1.47% | 6.67% | |||||||
| 2024 | -1.24% | 3.32% | 3.99% | -3.23% | 4.06% | 1.31% | 3.72% | 2.99% | 3.01% | -1.12% | 2.63% | -3.77% | 16.31% |
| 2023 | 7.72% | -4.16% | 3.00% | 1.22% | -1.91% | 4.18% | 2.96% | -2.58% | -4.93% | -0.86% | 8.30% | 5.12% | 18.40% |
| 2022 | -4.81% | -1.31% | 2.82% | -5.97% | -1.45% | -6.52% | 5.38% | -4.17% | -9.01% | 3.85% | 8.03% | -3.11% | -16.42% |
| 2021 | -0.67% | 0.71% | 2.99% | 4.85% | 2.71% | -0.16% | 1.80% | 1.90% | -4.36% | 4.88% | -1.89% | 5.02% | 18.76% |
| 2020 | 0.26% | -5.65% | -11.55% | 9.57% | 4.10% | 2.66% | 6.16% | 3.50% | -3.02% | -1.97% | 7.71% | 4.64% | 15.32% |
| 2019 | 7.52% | 1.81% | 1.36% | 1.85% | -3.07% | 5.74% | 0.35% | 1.29% | 0.82% | 2.18% | 0.58% | 3.05% | 25.72% |
| 2018 | 3.55% | -4.42% | 0.06% | -0.06% | 0.55% | -0.16% | 1.49% | 0.59% | -0.59% | -4.56% | 2.21% | -4.67% | -6.23% |
| 2017 | 2.85% | 3.18% | 0.59% | 1.35% | 1.27% | 0.33% | 2.30% | 1.29% | 0.30% | 1.28% | 1.80% | 1.29% | 19.30% |
| 2016 | -3.70% | 1.86% | 6.37% | 1.14% | -0.56% | 2.87% | 3.54% | -1.17% | 0.34% | -2.88% | -1.52% | 1.61% | 7.70% |
| 2015 | 1.13% | -1.52% | -0.88% | -1.28% |
Комиссия
Комиссия option_2 составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг option_2 составляет 87, что ставит его в топ 13% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.55 | 0.94 | 1.14 | 0.62 | 2.74 |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 0.76 | 1.23 | 1.16 | 0.64 | 2.82 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.39 | 3.30 | 1.42 | 5.33 | 14.20 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность option_2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.81% | 1.86% | 1.91% | 2.06% | 1.61% | 1.63% | 2.00% | 2.28% | 1.91% | 2.28% | 1.69% | 1.46% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.90% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.35% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
option_2 показал максимальную просадку в 28.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.
Текущая просадка option_2 составляет 0.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.66% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 89 | 29 июл. 2020 г. | 112 |
| -24.37% | 3 янв. 2022 г. | 198 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 537 |
| -13.74% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
| -11.96% | 21 февр. 2025 г. | 33 | 8 апр. 2025 г. | 18 | 5 мая 2025 г. | 51 |
| -10.16% | 26 окт. 2015 г. | 59 | 20 янв. 2016 г. | 40 | 17 мар. 2016 г. | 99 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.27, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GLD | XLRE | VT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.02 | 0.57 | 0.95 | 0.87 |
| GLD | 0.02 | 1.00 | 0.12 | 0.10 | 0.33 |
| XLRE | 0.57 | 0.12 | 1.00 | 0.56 | 0.74 |
| VT | 0.95 | 0.10 | 0.56 | 1.00 | 0.93 |
| Portfolio | 0.87 | 0.33 | 0.74 | 0.93 | 1.00 |