PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

option_2

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


GLD 20%VT 60%XLRE 20%Товарные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold20%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
Large Cap Growth Equities60%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
REIT20%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в option_2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
93.75%
128.68%
option_2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 окт. 2015 г., начальной даты XLRE

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
option_213.21%5.68%4.48%11.65%9.66%N/A
VT
Vanguard Total World Stock ETF
16.97%5.49%5.33%14.09%10.12%7.93%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
5.20%9.73%3.93%2.38%5.68%N/A
GLD
SPDR Gold Trust
9.43%2.69%1.98%11.52%9.48%4.31%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-1.91%4.18%2.96%-2.58%-4.93%-0.86%8.30%

Коэффициент Шарпа

option_2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.04. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.04

Коэффициент Шарпа option_2 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.04
1.25
option_2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность option_2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
option_21.89%2.06%1.61%1.63%2.00%2.28%1.91%2.28%1.69%1.46%1.23%1.38%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.99%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%2.30%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.50%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%0.00%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия option_2 составляет 0.15%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.40%
0.00%2.15%
0.13%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.14
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
0.16
GLD
SPDR Gold Trust
0.86

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GLDVTXLRE
GLD1.000.070.11
VT0.071.000.57
XLRE0.110.571.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.38%
-4.01%
option_2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

option_2 показал максимальную просадку в 28.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 89 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.66%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8929 июл. 2020 г.112
-24.37%3 янв. 2022 г.19814 окт. 2022 г.
-13.74%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.288
-10.16%26 окт. 2015 г.5920 янв. 2016 г.4017 мар. 2016 г.99
-6.89%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47

График волатильности

Текущая волатильность option_2 составляет 3.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.08%
2.77%
option_2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев