option_2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 20% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | REIT | 20% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в option_2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 окт. 2015 г., начальной даты XLRE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| option_2 | 13.21% | 5.68% | 4.48% | 11.65% | 9.66% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 16.97% | 5.49% | 5.33% | 14.09% | 10.12% | 7.93% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 5.20% | 9.73% | 3.93% | 2.38% | 5.68% | N/A |
GLD SPDR Gold Trust | 9.43% | 2.69% | 1.98% | 11.52% | 9.48% | 4.31% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -1.91% | 4.18% | 2.96% | -2.58% | -4.93% | -0.86% | 8.30% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность option_2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| option_2 | 1.89% | 2.06% | 1.61% | 1.63% | 2.00% | 2.28% | 1.91% | 2.28% | 1.69% | 1.46% | 1.23% | 1.38% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.99% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% | 2.30% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.50% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия option_2 составляет 0.15%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.14 | ||||
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 0.16 | ||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.86 |
Таблица корреляции активов
| GLD | VT | XLRE | |
|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.07 | 0.11 |
| VT | 0.07 | 1.00 | 0.57 |
| XLRE | 0.11 | 0.57 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
option_2 показал максимальную просадку в 28.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 89 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.66% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 89 | 29 июл. 2020 г. | 112 |
| -24.37% | 3 янв. 2022 г. | 198 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -13.74% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
| -10.16% | 26 окт. 2015 г. | 59 | 20 янв. 2016 г. | 40 | 17 мар. 2016 г. | 99 |
| -6.89% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
График волатильности
Текущая волатильность option_2 составляет 3.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.