my
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в my и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 февр. 2020 г., начальной даты IBTE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| my | 13.85% | -0.65% | 11.80% | 29.73% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 17.37% | -0.30% | 12.90% | 35.20% | 11.47% | 9.34% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 1.48% | -2.59% | 4.77% | 8.23% | -0.75% | 0.91% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 6.43% | -1.59% | 7.53% | 18.63% | 0.61% | 2.78% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3.76% | -0.41% | 4.51% | 9.84% | 0.45% | N/A |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 4.16% | 0.36% | 2.61% | 5.34% | N/A | N/A |
REET iShares Global REIT ETF | 9.29% | -2.59% | 18.79% | 33.86% | 1.36% | 4.09% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью my, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.46% | 3.12% | 2.69% | -3.40% | 3.82% | 1.32% | 2.37% | 2.41% | 2.09% | 13.85% | |||
| 2023 | 6.72% | -3.01% | 2.15% | 1.22% | -1.32% | 4.45% | 3.00% | -2.40% | -3.90% | -2.59% | 7.91% | 5.13% | 17.75% |
| 2022 | -4.21% | -2.49% | 1.39% | -6.70% | -0.09% | -6.82% | 6.17% | -3.98% | -8.49% | 4.84% | 7.12% | -3.79% | -17.08% |
| 2021 | -0.32% | 1.97% | 2.29% | 3.68% | 1.28% | 1.07% | 1.03% | 1.74% | -3.71% | 4.22% | -1.94% | 3.46% | 15.46% |
| 2020 | -13.05% | 8.11% | 3.99% | 2.57% | 4.25% | 4.31% | -2.40% | -1.77% | 10.07% | 4.01% | 19.68% |
Комиссия
Комиссия my составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг my среди портфелей на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 3.11 | 4.23 | 1.57 | 2.64 | 20.89 |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 1.44 | 2.12 | 1.26 | 0.43 | 5.04 |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 2.50 | 3.72 | 1.47 | 0.95 | 14.71 |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 2.47 | 3.90 | 1.46 | 0.94 | 14.48 |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 9.36 | 22.92 | 4.94 | 1.92 | 325.45 |
REET iShares Global REIT ETF | 2.19 | 3.18 | 1.39 | 1.10 | 8.64 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность my за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.37%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| my | 2.37% | 2.55% | 2.29% | 1.87% | 1.83% | 2.59% | 2.80% | 2.20% | 2.53% | 2.29% | 2.10% | 1.55% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.86% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.08% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% | 1.17% | 0.93% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 5.73% | 5.50% | 5.30% | 4.04% | 4.18% | 4.58% | 4.52% | 4.61% | 4.71% | 4.93% | 4.49% | 2.39% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3.43% | 3.55% | 2.27% | 1.16% | 1.95% | 2.81% | 3.02% | 1.74% | 1.56% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 4.68% | 4.23% | 2.00% | 0.47% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REET iShares Global REIT ETF | 2.69% | 3.27% | 2.43% | 3.18% | 2.65% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% | 2.11% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
my показал максимальную просадку в 25.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка my составляет 1.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.37% | 5 мар. 2020 г. | 13 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 66 |
| -24.05% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 541 |
| -6.17% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -6.12% | 9 июн. 2020 г. | 3 | 11 июн. 2020 г. | 27 | 21 июл. 2020 г. | 30 |
| -5.66% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность my составляет 1.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IBTE | VT | REET | GOVT | IAGG | VWOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBTE | 1.00 | -0.00 | 0.06 | 0.60 | 0.49 | 0.30 |
| VT | -0.00 | 1.00 | 0.74 | -0.02 | 0.12 | 0.58 |
| REET | 0.06 | 0.74 | 1.00 | 0.10 | 0.20 | 0.53 |
| GOVT | 0.60 | -0.02 | 0.10 | 1.00 | 0.77 | 0.52 |
| IAGG | 0.49 | 0.12 | 0.20 | 0.77 | 1.00 | 0.55 |
| VWOB | 0.30 | 0.58 | 0.53 | 0.52 | 0.55 | 1.00 |