Buffered60 Momentum40 I July
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FJUL FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | Options Trading | 60% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2020 г., начальной даты FJUL
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 7.94% | -2.79% | 10.16% | 14.45% | 10.68% |
| Buffered60 Momentum40 I July | 3.57% | 9.00% | 3.13% | 15.83% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FJUL FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | 0.32% | 6.04% | -0.14% | 8.75% | N/A | N/A |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 8.46% | 13.41% | 8.03% | 26.92% | 21.33% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Buffered60 Momentum40 I July, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.25% | -0.51% | -5.18% | 0.52% | 5.78% | 3.57% | |||||||
| 2024 | 2.92% | 6.86% | 2.89% | -3.31% | 5.24% | 4.00% | -0.12% | 2.65% | 1.59% | -0.42% | 4.91% | -1.32% | 28.57% |
| 2023 | 2.62% | -2.79% | 2.17% | 1.87% | -2.06% | 6.18% | 2.37% | 0.32% | -2.47% | -1.70% | 7.90% | 4.61% | 19.99% |
| 2022 | -3.91% | -1.85% | 3.05% | -6.97% | 0.89% | -5.08% | 7.57% | -2.63% | -6.63% | 8.72% | 3.62% | -3.40% | -7.84% |
| 2021 | -0.45% | 0.35% | 2.03% | 2.67% | 0.00% | 3.10% | 1.55% | 2.89% | -3.41% | 5.25% | -1.69% | 2.62% | 15.62% |
| 2020 | 0.87% | 5.43% | -1.63% | -2.72% | 6.99% | 2.13% | 11.20% |
Комиссия
Комиссия Buffered60 Momentum40 I July составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Buffered60 Momentum40 I July составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FJUL FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | 0.67 | 0.97 | 1.15 | 0.63 | 2.60 |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 1.08 | 1.59 | 1.23 | 1.34 | 4.84 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Buffered60 Momentum40 I July за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.20%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.20% | 0.19% | 0.65% | 0.67% | 0.21% | 0.51% | 0.56% | 0.42% | 0.31% | 0.78% | 0.14% |
| Активы портфеля: | |||||||||||
FJUL FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.50% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Buffered60 Momentum40 I July показал максимальную просадку в 16.33%, зарегистрированную 17 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 271 торговую сессию.
Текущая просадка Buffered60 Momentum40 I July составляет 1.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.33% | 5 янв. 2022 г. | 114 | 17 июн. 2022 г. | 271 | 19 июл. 2023 г. | 385 |
| -15.79% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 27 | 16 мая 2025 г. | 61 |
| -7.68% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 28 |
| -6.41% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -6.39% | 15 сент. 2023 г. | 31 | 27 окт. 2023 г. | 12 | 14 нояб. 2023 г. | 43 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.92, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SPMO | FJUL | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 0.94 |
| SPMO | 0.85 | 1.00 | 0.80 | 0.96 |
| FJUL | 0.95 | 0.80 | 1.00 | 0.93 |
| Portfolio | 0.94 | 0.96 | 0.93 | 1.00 |