portfolio_2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | Technology Equities | 33.33% |
XDWT.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | Technology Equities | 33.33% |
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | Technology Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в portfolio_2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 мар. 2016 г., начальной даты XDWT.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| portfolio_2 | 35.71% | 2.47% | 16.46% | 43.34% | 24.68% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 39.69% | 2.75% | 17.56% | 47.68% | 26.27% | 24.28% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 35.88% | 2.25% | 16.77% | 42.89% | 25.34% | N/A |
XDWT.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 31.62% | 2.42% | 15.03% | 39.49% | 22.42% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью portfolio_2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.18% | 5.69% | 2.71% | -4.16% | 6.65% | 12.02% | -3.47% | 0.69% | 2.72% | -0.13% | 35.71% | ||
| 2023 | 9.46% | 0.88% | 9.36% | -0.09% | 10.69% | 6.05% | 2.96% | -0.99% | -6.57% | -1.79% | 13.32% | 5.27% | 58.01% |
| 2022 | -9.90% | -3.39% | 4.39% | -10.47% | -3.79% | -9.14% | 11.62% | -4.59% | -9.96% | 5.14% | 1.88% | -4.83% | -30.47% |
| 2021 | -0.29% | 1.22% | 1.08% | 5.50% | -0.90% | 6.52% | 3.33% | 4.05% | -4.98% | 6.25% | 4.20% | 4.36% | 34.13% |
| 2020 | 4.72% | -9.19% | -5.37% | 11.01% | 5.86% | 7.64% | 4.68% | 12.35% | -4.15% | -5.46% | 10.34% | 7.03% | 43.29% |
| 2019 | 6.94% | 6.78% | 4.42% | 6.11% | -7.38% | 7.80% | 5.07% | -3.81% | 2.03% | 3.71% | 5.75% | 3.89% | 48.40% |
| 2018 | 6.30% | 0.90% | -5.18% | 1.64% | 6.03% | -0.12% | 1.57% | 6.38% | -0.29% | -8.16% | -2.77% | -7.37% | -2.45% |
| 2017 | 2.62% | 5.14% | 2.62% | 1.96% | 4.39% | -2.42% | 4.24% | 2.84% | 0.69% | 7.26% | 1.13% | 1.12% | 36.16% |
| 2016 | 1.59% | -4.91% | 5.24% | -2.26% | 8.19% | 1.63% | 2.22% | -0.09% | -0.06% | 2.34% | 14.12% |
Комиссия
Комиссия portfolio_2 составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг portfolio_2 среди портфелей на нашем сайте составляет 29, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 2.33 | 3.02 | 1.40 | 3.31 | 11.16 |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 2.13 | 2.80 | 1.37 | 2.98 | 9.94 |
XDWT.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 1.95 | 2.57 | 1.35 | 2.60 | 9.20 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
portfolio_2 показал максимальную просадку в 34.80%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 189 торговых сессий.
Текущая просадка portfolio_2 составляет 0.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.8% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 189 | 14 июл. 2023 г. | 384 |
| -31.69% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 9 июн. 2020 г. | 75 |
| -22.21% | 4 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 3 апр. 2019 г. | 127 |
| -14.92% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 67 | 7 нояб. 2024 г. | 85 |
| -12.26% | 3 сент. 2020 г. | 13 | 21 сент. 2020 г. | 51 | 1 дек. 2020 г. | 64 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность portfolio_2 составляет 5.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XLKQ.L | XDWT.L | IUIT.L | |
|---|---|---|---|
| XLKQ.L | 1.00 | 0.94 | 0.94 |
| XDWT.L | 0.94 | 1.00 | 0.98 |
| IUIT.L | 0.94 | 0.98 | 1.00 |