Big 4
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 окт. 2015 г., начальной даты SPMO
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.92% | 4.38% | -1.84% | 12.48% | 13.71% | 10.99% |
| Big 4 | 5.40% | 8.35% | 4.02% | 23.25% | 20.56% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 12.23% | 8.82% | 10.41% | 31.43% | 21.09% | N/A |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -1.47% | 7.81% | -2.38% | 15.07% | 18.96% | 19.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Big 4, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.24% | -1.55% | -8.13% | 1.78% | 10.91% | 0.97% | 5.40% | ||||||
| 2024 | 3.85% | 8.23% | 2.90% | -5.54% | 7.68% | 7.73% | -1.58% | 2.49% | 1.97% | -0.23% | 6.73% | -0.89% | 37.56% |
| 2023 | 4.61% | -1.91% | 6.02% | 1.13% | 2.14% | 6.15% | 2.40% | -0.29% | -4.27% | -1.84% | 11.77% | 5.64% | 35.12% |
| 2022 | -7.10% | -3.18% | 3.42% | -10.14% | 0.01% | -8.77% | 10.46% | -4.25% | -9.25% | 10.75% | 4.15% | -5.35% | -20.08% |
| 2021 | -0.26% | 0.01% | 1.19% | 5.25% | -1.01% | 7.23% | 2.80% | 4.05% | -5.21% | 7.78% | 0.10% | 2.60% | 26.55% |
| 2020 | 3.41% | -7.79% | -9.14% | 12.66% | 7.34% | 4.86% | 6.77% | 9.86% | -3.35% | -4.30% | 10.19% | 4.45% | 37.16% |
| 2019 | 8.57% | 5.62% | 3.45% | 3.75% | -5.81% | 6.82% | 2.24% | -1.32% | 0.83% | 1.81% | 3.88% | 3.04% | 37.27% |
| 2018 | 7.42% | -0.20% | -3.66% | 0.69% | 5.50% | -0.31% | 3.08% | 6.71% | 0.77% | -9.13% | 0.02% | -8.54% | 0.77% |
| 2017 | 2.61% | 4.47% | 0.22% | 2.47% | 3.18% | -0.60% | 3.26% | 2.13% | 0.99% | 7.58% | 1.82% | 0.55% | 32.42% |
| 2016 | -4.93% | -0.58% | 7.22% | -2.07% | 2.61% | -1.59% | 6.35% | 1.17% | 1.48% | -1.19% | -0.03% | 2.29% | 10.56% |
| 2015 | 4.30% | 1.11% | -2.43% | 2.89% |
Комиссия
Комиссия Big 4 составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Big 4 составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 1.26 | 1.72 | 1.24 | 1.48 | 5.33 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.50 | 0.77 | 1.10 | 0.45 | 1.45 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Big 4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.50% | 0.54% | 1.14% | 1.29% | 0.58% | 1.04% | 1.25% | 1.17% | 0.88% | 1.63% | 0.82% | 0.56% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.48% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.52% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Big 4 показал максимальную просадку в 31.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.
Текущая просадка Big 4 составляет 0.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.4% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 10 июн. 2020 г. | 78 |
| -27.6% | 28 дек. 2021 г. | 192 | 30 сент. 2022 г. | 282 | 14 нояб. 2023 г. | 474 |
| -23.41% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 73 | 10 апр. 2019 г. | 131 |
| -23.17% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -14.06% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 46 | 9 окт. 2024 г. | 64 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SPMO | VGT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.77 | 0.90 | 0.90 |
| SPMO | 0.77 | 1.00 | 0.76 | 0.90 |
| VGT | 0.90 | 0.76 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.90 | 0.90 | 0.96 | 1.00 |