3
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | Foreign Large Cap Equities | 20% |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | Large Cap Blend Equities | 40% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 апр. 2020 г., начальной даты BKIE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.94% | 1.49% | 12.48% | 15.82% | 10.87% |
| 3 | 9.36% | 14.25% | 10.06% | 21.66% | 18.99% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 5.42% | 12.41% | 5.70% | 16.45% | 17.82% | 13.36% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 10.94% | 19.19% | 12.47% | 30.82% | 22.57% | N/A |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 14.07% | 8.77% | 13.33% | 11.17% | 13.26% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.64% | 0.67% | -4.97% | 1.60% | 7.52% | 9.36% | |||||||
| 2024 | 3.47% | 7.08% | 3.86% | -4.37% | 6.18% | 4.25% | 0.47% | 3.43% | 1.36% | -1.65% | 4.93% | -2.23% | 29.44% |
| 2023 | 3.44% | -3.31% | 3.39% | 2.38% | -3.24% | 5.90% | 2.79% | 0.16% | -2.94% | -2.50% | 8.33% | 5.34% | 20.61% |
| 2022 | -4.90% | -2.49% | 1.95% | -7.61% | 1.66% | -9.21% | 7.43% | -3.81% | -8.15% | 10.53% | 6.51% | -3.67% | -13.22% |
| 2021 | -0.33% | 0.73% | 2.86% | 4.02% | 1.25% | 4.44% | 2.13% | 2.91% | -4.20% | 6.17% | -2.53% | 3.98% | 23.05% |
| 2020 | 2.16% | 5.80% | 2.04% | 5.17% | 7.56% | -2.15% | -4.07% | 9.71% | 3.61% | 33.12% |
Комиссия
Комиссия 3 составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 3 составляет 81, что ставит его в топ 19% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 0.95 | 1.53 | 1.22 | 1.08 | 4.45 |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 1.25 | 1.85 | 1.27 | 1.62 | 5.84 |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 0.66 | 1.08 | 1.15 | 0.90 | 2.86 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.17% | 1.31% | 1.80% | 2.00% | 1.20% | 1.43% | 1.16% | 1.16% | 0.94% | 1.45% | 1.06% | 0.66% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 1.09% | 1.15% | 1.43% | 1.85% | 1.19% | 1.56% | 1.50% | 1.86% | 1.57% | 1.68% | 2.29% | 1.66% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.48% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 2.72% | 3.31% | 2.88% | 2.97% | 2.58% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
3 показал максимальную просадку в 24.38%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 301 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.38% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 301 | 12 дек. 2023 г. | 487 |
| -16.71% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 24 | 13 мая 2025 г. | 59 |
| -8.86% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 12 | 21 авг. 2024 г. | 30 |
| -8.2% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 11 | 16 нояб. 2020 г. | 52 |
| -7.02% | 16 февр. 2021 г. | 13 | 4 мар. 2021 г. | 21 | 5 апр. 2021 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.78, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BKIE | SPMO | SPHQ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.77 | 0.85 | 0.95 | 0.94 |
| BKIE | 0.77 | 1.00 | 0.65 | 0.76 | 0.81 |
| SPMO | 0.85 | 0.65 | 1.00 | 0.85 | 0.95 |
| SPHQ | 0.95 | 0.76 | 0.85 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.94 | 0.81 | 0.95 | 0.96 | 1.00 |