Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в main и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -0.26% | -0.17% | 7.91% | 7.98% | 22.99% | 19.77% | 11.75% | 13.42% |
Портфель main | -0.19% | -1.06% | 6.88% | 8.76% | 23.20% | 16.92% | 8.15% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
BCE.TO BCE Inc. | 1.33% | 1.31% | 3.95% | 8.71% | 17.16% | -12.55% | -7.44% | -0.48% |
T.TO TELUS Corporation | 0.44% | -4.19% | -5.17% | -3.87% | -18.45% | -7.58% | -6.22% | 11.84% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | -0.01% | 3.14% | 19.35% | 21.48% | 45.08% | 24.90% | 14.33% | 13.21% |
XBAL.TO iShares Core Balanced ETF Portfolio | -0.51% | -1.31% | 4.55% | 4.74% | 13.77% | 12.30% | 4.81% | 6.61% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | -0.23% | 1.53% | 17.33% | 18.10% | 36.64% | 21.62% | 13.61% | — |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | -0.10% | 0.14% | 7.62% | 10.66% | 29.07% | 20.77% | 11.12% | 11.72% |
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | -0.38% | -2.22% | 5.13% | 6.38% | 19.35% | 17.49% | 7.88% | 12.18% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 0.71% | 3.75% | 17.02% | 20.48% | 50.34% | 25.23% | 11.39% | 11.49% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июн. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении main закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.78% | 0.32% | -5.74% | 9.21% | 3.43% | -2.64% | 6.88% | ||||||
| 2025 | 2.07% | -0.75% | -3.03% | 2.47% | 5.44% | 4.72% | 1.18% | 3.50% | 2.22% | 1.11% | 0.94% | 2.78% | 24.81% |
| 2024 | -0.10% | 2.03% | 2.68% | -3.83% | 3.85% | 1.07% | 1.89% | 4.69% | 2.22% | -3.43% | 4.07% | -5.34% | 9.57% |
| 2023 | 7.78% | -3.74% | 1.93% | 2.02% | -1.96% | 7.55% | 2.23% | -3.59% | -4.04% | -4.80% | 9.92% | 6.85% | 20.31% |
| 2022 | -2.87% | -1.43% | 5.35% | -9.34% | 1.67% | -9.89% | 7.40% | -5.27% | -11.33% | 7.27% | 5.33% | -5.18% | -19.04% |
| 2021 | -1.17% | 4.94% | 4.30% | 6.80% | 3.37% | -0.13% | 1.29% | 1.24% | -4.54% | 9.19% | -3.78% | 2.15% | 25.30% |
Метрики бенчмарка
main has an annualized alpha of 1.25%, beta of 0.82, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 13, 2017.
- Альфа
- 1.25%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 95.17%
- Участие в снижении
- 98.31%
Комиссия
Комиссия main составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
main имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для main и их сравнение с S&P 500 Index.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 1.90 | +0.22 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 2.58 | +0.32 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.35 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.54 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | 11.58 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCE.TO BCE Inc. | 68 | 0.95 | 1.45 | 1.17 | 1.44 | 2.90 |
T.TO TELUS Corporation | 9 | -1.05 | -1.31 | 0.82 | -0.75 | -1.35 |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 98 | 4.89 | 6.75 | 1.92 | 12.60 | 43.55 |
XBAL.TO iShares Core Balanced ETF Portfolio | 48 | 1.43 | 2.05 | 1.26 | 1.98 | 8.29 |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 97 | 4.18 | 5.99 | 1.80 | 11.11 | 37.24 |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 81 | 2.29 | 3.08 | 1.41 | 3.60 | 15.50 |
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 46 | 1.48 | 2.05 | 1.26 | 1.67 | 7.24 |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 96 | 4.19 | 5.69 | 1.77 | 5.66 | 25.59 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность main за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.97% | 2.21% | 2.59% | 2.48% | 2.45% | 1.92% | 2.35% | 2.54% | 2.79% | 2.24% | 2.46% | 2.70% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BCE.TO BCE Inc. | 5.11% | 7.06% | 11.97% | 7.42% | 6.19% | 5.32% | 6.12% | 5.27% | 5.60% | 4.75% | 4.70% | 4.86% |
T.TO TELUS Corporation | 9.77% | 9.14% | 7.99% | 6.17% | 5.19% | 4.27% | 4.70% | 8.96% | 9.28% | 8.27% | 8.61% | 8.78% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 2.88% | 3.59% | 4.37% | 4.64% | 4.42% | 3.46% | 4.59% | 4.25% | 4.44% | 3.42% | 3.25% | 4.11% |
XBAL.TO iShares Core Balanced ETF Portfolio | 2.14% | 2.27% | 2.72% | 2.43% | 2.12% | 1.78% | 2.04% | 2.31% | 3.47% | 3.00% | 3.72% | 3.38% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 3.31% | 3.90% | 4.50% | 4.42% | 4.15% | 3.76% | 4.85% | 4.24% | 5.13% | 1.92% | 0.00% | 0.00% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 2.21% | 2.39% | 2.92% | 3.16% | 3.02% | 2.43% | 3.03% | 2.87% | 3.18% | 2.58% | 2.65% | 3.19% |
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 1.15% | 1.23% | 1.09% | 1.18% | 1.37% | 1.01% | 1.31% | 1.73% | 1.86% | 1.45% | 1.76% | 1.88% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 4.89% | 5.38% | 6.66% | 7.62% | 7.30% | 5.46% | 5.80% | 5.53% | 5.59% | 4.80% | 5.04% | 5.64% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
main показал максимальную просадку в 39.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
Текущая просадка main составляет 2.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -39.50%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 6d | 6mo 8dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.93%окт. 2022 г. | 11mo 11d | 1y 8mo | 2y 7moнояб. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.96%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 11d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.37%апр. 2025 г. | 4mo | 1mo 19d | 5mo 19dдек. 2024 г. - май 2025 г. |
Откат 2020 года2020 | -9.60%сент. 2020 г. | 21d | 1mo 18d | 2mo 9dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 2.61, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.17 | 1.14 | 1.10 | 1.09 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.09, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.
Корреляция main с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г. | 0.82 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у XSP.TO: 0.88, а самая низкая у BCE.TO: 0.18.
Таблица корреляции активов
| BCE.TO | T.TO | XBAL.TO | ZWB.TO | XSP.TO | XDIV.TO | VDY.TO | XIU.TO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCE.TO | 1.00 | 0.73 | 0.47 | 0.45 | 0.35 | 0.53 | 0.51 | 0.47 |
| T.TO | 0.73 | 1.00 | 0.49 | 0.47 | 0.40 | 0.54 | 0.52 | 0.52 |
| XBAL.TO | 0.47 | 0.49 | 1.00 | 0.69 | 0.79 | 0.71 | 0.72 | 0.80 |
| ZWB.TO | 0.45 | 0.47 | 0.69 | 1.00 | 0.68 | 0.83 | 0.89 | 0.82 |
| XSP.TO | 0.35 | 0.40 | 0.79 | 0.68 | 1.00 | 0.66 | 0.69 | 0.79 |
| XDIV.TO | 0.53 | 0.54 | 0.71 | 0.83 | 0.66 | 1.00 | 0.93 | 0.85 |
| VDY.TO | 0.51 | 0.52 | 0.72 | 0.89 | 0.69 | 0.93 | 1.00 | 0.90 |
| XIU.TO | 0.47 | 0.52 | 0.80 | 0.82 | 0.79 | 0.85 | 0.90 | 1.00 |
Узнайте, чего не хватает портфелю main
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в main есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации