PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
main
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

main

Currency in USD · Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Распределение активов

XSP.TO 57.00%XIU.TO 22.00%BCE.TO 5.00%4 позиции 10.00%XBAL.TO 6.00%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BCE.TO
BCE Inc.		Communication Services
5%
T.TO
TELUS Corporation		Communication Services
1%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		Dividend
4%
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		Diversified Portfolio, Actively Managed
6%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		Dividend, Large Cap Value Equities
1%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		Large Cap Growth Equities
22%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		S&P 500
57%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		Financials Equities
4%

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в main и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 июн. 2017 г., начальной даты XDIV.TO

Доходность по периодам

1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-3.43%-3.84%-1.98%16.08%16.86%10.37%12.29%
Портфель
main
-0.25%-4.19%-1.84%2.75%23.14%14.53%8.58%—
Активы портфеля:
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		-0.18%-5.29%-5.50%-2.14%17.97%15.12%8.07%11.81%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		0.00%-3.07%2.33%9.64%32.62%18.32%12.04%11.98%
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		-0.20%-2.93%-0.44%1.02%14.29%10.65%4.93%6.57%
BCE.TO
BCE Inc.		-3.74%-6.14%3.90%8.19%17.91%-12.24%-5.51%-0.24%
T.TO
TELUS Corporation		0.00%-3.16%0.82%-12.67%0.49%-7.14%-2.74%3.22%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		0.00%-1.24%7.53%16.45%41.11%19.93%14.33%12.88%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		-0.19%-3.35%1.47%14.58%45.89%18.64%10.56%10.73%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		0.00%0.69%6.64%14.18%29.34%18.53%13.37%—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 16 июн. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении main закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.05%1.49%-5.78%0.59%-1.84%
20252.07%-0.69%-3.38%3.27%5.67%4.80%0.47%3.76%2.11%0.93%1.49%2.20%24.82%
2024-0.22%2.31%3.03%-4.90%5.07%0.80%2.09%4.29%2.14%-3.49%4.24%-5.58%9.43%
20238.38%-4.80%2.52%2.39%-2.15%7.35%2.71%-3.88%-4.83%-4.49%10.49%6.49%20.11%
2022-3.25%-1.20%4.47%-9.55%2.14%-9.86%7.40%-5.65%-12.06%8.40%6.73%-6.31%-19.68%
2021-0.86%3.39%5.92%6.13%3.64%-0.29%1.15%1.39%-3.98%8.24%-3.79%5.00%28.23%

Метрики бенчмарка

main: годовая альфа составляет 0.05%, бета — 0.97, а R² — 0.85 относительно S&P 500 Index с 16.06.2017.

  • При бете 0.97 и R² 0.85 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
Альфа
0.05%
Бета
0.97
R²
0.85
Участие в росте
100.48%
Участие в снижении
102.28%

Комиссия

Комиссия main составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

main имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск main: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа main: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино main: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега main: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара main: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина main: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.88

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.37

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.39

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.32

6.43

+4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		510.931.501.211.586.44
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		902.032.731.403.2015.57
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		661.251.801.251.978.32
BCE.TO
BCE Inc.		630.871.321.161.082.45
T.TO
TELUS Corporation		350.030.171.02-0.09-0.18
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		973.254.191.684.2526.79
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		973.264.331.645.3423.24
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		942.603.311.563.0218.25

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

main имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.47
  • За 5 лет: 0.50
  • За всё время: 0.54

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность main за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.11%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель2.11%2.20%2.59%2.48%2.44%1.92%2.35%2.50%2.73%2.22%2.41%2.64%
Активы портфеля:
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		1.28%1.23%1.09%1.18%1.37%1.00%1.31%1.73%1.84%1.47%1.75%1.86%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.32%2.39%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		2.24%2.24%2.68%2.40%2.09%1.74%1.99%2.26%3.39%2.93%3.64%3.29%
BCE.TO
BCE Inc.		5.14%7.06%11.98%7.42%6.19%5.32%6.12%5.27%5.60%4.76%4.71%4.86%
T.TO
TELUS Corporation		9.31%9.13%7.98%6.17%5.19%4.26%4.70%4.48%4.64%4.14%4.30%4.39%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		3.19%3.59%4.40%4.64%4.42%3.58%4.59%4.25%4.43%3.82%3.25%4.11%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		5.42%5.38%6.66%7.62%7.30%5.46%5.80%5.53%5.59%4.80%5.04%5.64%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.56%3.81%4.29%4.20%3.95%3.58%4.58%4.02%4.85%1.82%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

main показал максимальную просадку в 40.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.

Текущая просадка main составляет 5.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.62%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1121 сент. 2020 г.135
-27.45%30 мар. 2022 г.13512 окт. 2022 г.36728 мар. 2024 г.502
-22.41%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1314 июл. 2019 г.360
-16.32%6 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.3226 мая 2025 г.116
-9.85%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3411 нояб. 2020 г.48

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 2.61, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BenchmarkBCE.TOT.TOZWB.TOXSP.TOXDIV.TOXBAL.TOVDY.TOXIU.TOPortfolio
Benchmark1.000.340.390.630.920.630.790.650.740.88
BCE.TO0.341.000.740.490.430.560.490.540.510.52
T.TO0.390.741.000.510.480.580.540.560.570.56
ZWB.TO0.630.490.511.000.750.860.780.920.850.83
XSP.TO0.920.430.480.751.000.750.900.770.840.98
XDIV.TO0.630.560.580.860.751.000.800.940.890.84
XBAL.TO0.790.490.540.780.900.801.000.810.880.93
VDY.TO0.650.540.560.920.770.940.811.000.920.86
XIU.TO0.740.510.570.850.840.890.880.921.000.92
Portfolio0.880.520.560.830.980.840.930.860.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 июн. 2017 г.