PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
main
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


XSP.TO 57.00%XIU.TO 22.00%BCE.TO 5.00%4 позиции 10.00%XBAL.TO 6.00%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции

S&P 500 Index

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в main и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка графика...

Доходность по периодам


Позиция1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
-0.26%-0.17%7.91%7.98%22.99%19.77%11.75%13.42%
Портфель
main
-0.19%-1.06%6.88%8.76%23.20%16.92%8.15%
BCE.TO
BCE Inc.
1.33%1.31%3.95%8.71%17.16%-12.55%-7.44%-0.48%
T.TO
TELUS Corporation
0.44%-4.19%-5.17%-3.87%-18.45%-7.58%-6.22%11.84%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF
-0.01%3.14%19.35%21.48%45.08%24.90%14.33%13.21%
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio
-0.51%-1.31%4.55%4.74%13.77%12.30%4.81%6.61%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF
-0.23%1.53%17.33%18.10%36.64%21.62%13.61%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF
-0.10%0.14%7.62%10.66%29.07%20.77%11.12%11.72%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)
-0.38%-2.22%5.13%6.38%19.35%17.49%7.88%12.18%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF
0.71%3.75%17.02%20.48%50.34%25.23%11.39%11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 13 июн. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении main закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.78%0.32%-5.74%9.21%3.43%-2.64%6.88%
20252.07%-0.75%-3.03%2.47%5.44%4.72%1.18%3.50%2.22%1.11%0.94%2.78%24.81%
2024-0.10%2.03%2.68%-3.83%3.85%1.07%1.89%4.69%2.22%-3.43%4.07%-5.34%9.57%
20237.78%-3.74%1.93%2.02%-1.96%7.55%2.23%-3.59%-4.04%-4.80%9.92%6.85%20.31%
2022-2.87%-1.43%5.35%-9.34%1.67%-9.89%7.40%-5.27%-11.33%7.27%5.33%-5.18%-19.04%
2021-1.17%4.94%4.30%6.80%3.37%-0.13%1.29%1.24%-4.54%9.19%-3.78%2.15%25.30%

Метрики бенчмарка

main has an annualized alpha of 1.25%, beta of 0.82, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 13, 2017.


Альфа
1.25%
Бета
0.82
0.78
Участие в росте
95.17%
Участие в снижении
98.31%

Комиссия

Комиссия main составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

main имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.


Ранг доходности на риск main: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа main: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино main: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега main: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара main: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина main: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для main и их сравнение с S&P 500 Index.


ПортфельБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

2.12

1.90

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

2.90

2.58

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

2.54

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.14

11.58

+1.57


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

ПозицияРанг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BCE.TO
BCE Inc.
680.951.451.171.442.90
T.TO
TELUS Corporation
9-1.05-1.310.82-0.75-1.35
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF
984.896.751.9212.6043.55
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio
481.432.051.261.988.29
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF
974.185.991.8011.1137.24
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF
812.293.081.413.6015.50
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)
461.482.051.261.677.24
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF
964.195.691.775.6625.59

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

main имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.12
  • За 5 лет: 0.55
  • За всё время: 0.67

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность main за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель1.97%2.21%2.59%2.48%2.45%1.92%2.35%2.54%2.79%2.24%2.46%2.70%
BCE.TO
BCE Inc.
5.11%7.06%11.97%7.42%6.19%5.32%6.12%5.27%5.60%4.75%4.70%4.86%
T.TO
TELUS Corporation
9.77%9.14%7.99%6.17%5.19%4.27%4.70%8.96%9.28%8.27%8.61%8.78%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF
2.88%3.59%4.37%4.64%4.42%3.46%4.59%4.25%4.44%3.42%3.25%4.11%
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio
2.14%2.27%2.72%2.43%2.12%1.78%2.04%2.31%3.47%3.00%3.72%3.38%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF
3.31%3.90%4.50%4.42%4.15%3.76%4.85%4.24%5.13%1.92%0.00%0.00%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF
2.21%2.39%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)
1.15%1.23%1.09%1.18%1.37%1.01%1.31%1.73%1.86%1.45%1.76%1.88%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF
4.89%5.38%6.66%7.62%7.30%5.46%5.80%5.53%5.59%4.80%5.04%5.64%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка графика...

Максимальные просадки

main показал максимальную просадку в 39.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.

Текущая просадка main составляет 2.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-39.50%март 2020 г.
1mo 2d5mo 6d
6mo 8dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022
-27.93%окт. 2022 г.
11mo 11d1y 8mo
2y 7moнояб. 2021 г. - июнь 2024 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-21.96%дек. 2018 г.
10mo 29d6mo 11d
1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г.
Распродажа 2025 года2025
-16.37%апр. 2025 г.
4mo1mo 19d
5mo 19dдек. 2024 г. - май 2025 г.
Откат 2020 года2020
-9.60%сент. 2020 г.
21d1mo 18d
2mo 9dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 2.61, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.


Коэффициент диверсификации
1 год
3 года
5 лет
Всё время
Коэффициент диверсификации

1.17

1.14

1.10

1.09

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.09, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция main с S&P 500 Index

Корреляция main с S&P 500 Index составляет 0.81 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

0.82


Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у XSP.TO: 0.88, а самая низкая у BCE.TO: 0.18.

BCE.TO
0.18
T.TO
0.25
ZWB.TO
0.50
VDY.TO
0.52
XIU.TO
0.64
XSP.TO
0.88

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. main. Самая высокая корреляция с портфелем у XSP.TO: 0.97, а самая низкая у BCE.TO: 0.46.

BCE.TO
0.46
T.TO
0.50
ZWB.TO
0.78
VDY.TO
0.81
XIU.TO
0.90
XSP.TO
0.97

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 июн. 2017 г.
Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю main

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в main есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации