PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
P2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

P2

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

FDFIX 58.8%FITFX 31.56%FLAPX 4.99%FLXSX 4.65%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		Large Cap Blend Equities
58.80%
FITFX
Fidelity Flex International Index Fund		Foreign Large Cap Equities
31.56%
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund		Mid Cap Blend Equities
4.99%
FLXSX
Fidelity Flex Small Cap Index Fund		Small Cap Blend Equities
4.65%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 мар. 2017 г., начальной даты FDFIX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-0.64%8.97%-2.62%11.90%15.76%10.69%
P23.55%9.51%0.70%12.46%15.34%N/A
Активы портфеля:
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		-0.21%9.04%-1.99%13.37%17.52%N/A
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund		1.28%11.82%-3.90%9.83%14.64%N/A
FLXSX
Fidelity Flex Small Cap Index Fund		-5.76%12.56%-13.44%3.11%12.43%N/A
FITFX
Fidelity Flex International Index Fund		12.29%9.58%8.43%11.43%11.32%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью P2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.17%-0.48%-3.71%0.37%4.35%3.55%
20240.23%4.70%3.26%-3.71%4.54%1.85%2.21%2.27%2.18%-2.11%4.33%-2.96%17.62%
20237.27%-2.98%2.73%1.39%-1.02%6.11%3.54%-2.75%-4.40%-2.91%8.95%5.16%21.92%
2022-4.66%-2.76%2.21%-7.98%0.67%-8.35%7.48%-3.95%-9.43%6.82%7.97%-4.66%-17.29%
2021-0.32%2.84%3.21%4.34%1.44%1.35%0.76%2.57%-4.19%5.50%-2.09%3.92%20.64%
2020-1.20%-7.78%-14.02%11.20%4.78%2.80%5.09%5.98%-3.15%-2.17%12.09%4.66%16.16%
20198.22%2.98%1.38%3.70%-6.13%6.70%0.35%-2.08%2.18%2.47%2.83%3.23%28.15%
20185.45%-4.22%-1.66%0.49%1.14%-0.13%3.20%1.51%0.35%-7.49%1.76%-8.00%-8.23%
2017-0.31%1.35%1.82%0.73%2.44%0.21%2.20%2.16%2.23%1.20%14.92%

Комиссия

Комиссия P2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund
FLXSX
Fidelity Flex Small Cap Index Fund
FITFX
Fidelity Flex International Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг P2 составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности P2, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа P2, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино P2, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега P2, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара P2, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина P2, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		0.691.131.170.762.92
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund		0.500.921.130.521.81
FLXSX
Fidelity Flex Small Cap Index Fund		0.130.381.050.120.36
FITFX
Fidelity Flex International Index Fund		0.711.161.160.932.90

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

P2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.71
  • За 5 лет: 0.92
  • За всё время: 0.61

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.95, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность P2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%.

TTM20242023202220212020201920182017
Портфель1.65%1.73%1.88%1.97%1.65%1.53%2.27%2.04%0.99%
Активы портфеля:
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.28%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.92%
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund		1.06%1.08%1.99%1.82%2.83%2.16%2.18%2.29%0.44%
FLXSX
Fidelity Flex Small Cap Index Fund		1.45%1.36%1.49%1.26%1.10%1.06%1.31%1.16%0.54%
FITFX
Fidelity Flex International Index Fund		2.47%2.77%2.67%2.60%2.25%1.50%3.35%1.92%1.26%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

P2 показал максимальную просадку в 34.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка P2 составляет 4.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.1%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.134
-25.38%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.30226 дек. 2023 г.496
-18.79%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8529 апр. 2019 г.314
-16.61%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.———
-8.04%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.22, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCFITFXFLXSXFLAPXFDFIXPortfolio
^GSPC1.000.760.810.911.000.97
FITFX0.761.000.710.760.770.88
FLXSX0.810.711.000.930.810.85
FLAPX0.910.760.931.000.910.93
FDFIX1.000.770.810.911.000.97
Portfolio0.970.880.850.930.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 мар. 2017 г.