VUSA.L / VUKG
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VUKG.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | Europe Equities | 50% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VUSA.L / VUKG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мая 2019 г., начальной даты VUKG.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| VUSA.L / VUKG | 17.74% | 1.05% | 9.24% | 25.38% | 13.56% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 18.24% | 0.06% | 6.03% | 28.11% | 15.19% | 15.42% |
VUKG.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 17.11% | 2.03% | 12.53% | 22.50% | 11.51% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VUSA.L / VUKG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.18% | 2.01% | 4.53% | -0.16% | 2.82% | 2.74% | 2.35% | 2.01% | 17.74% | ||||
| 2023 | 5.62% | -1.52% | 2.10% | 3.67% | -2.62% | 5.66% | 3.21% | -2.30% | -2.41% | -3.66% | 7.43% | 5.64% | 21.90% |
| 2022 | -2.96% | -0.84% | 2.53% | -5.75% | -0.60% | -7.41% | 5.92% | -4.10% | -7.62% | 5.58% | 8.11% | -1.90% | -10.07% |
| 2021 | -0.52% | 2.97% | 4.41% | 4.60% | 2.37% | 0.50% | 1.42% | 1.96% | -2.13% | 4.74% | -2.13% | 5.16% | 25.57% |
| 2020 | -2.07% | -10.43% | -12.16% | 8.10% | 2.26% | 2.60% | 2.98% | 6.17% | -3.41% | -3.84% | 13.18% | 5.33% | 5.79% |
| 2019 | -2.99% | 5.45% | 0.39% | -3.80% | 3.94% | 2.73% | 2.93% | 4.58% | 13.56% |
Комиссия
Комиссия VUSA.L / VUKG составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VUSA.L / VUKG среди портфелей на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 2.22 | 3.08 | 1.40 | 2.49 | 12.59 |
VUKG.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 1.71 | 2.55 | 1.30 | 2.52 | 11.01 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VUSA.L / VUKG за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUSA.L / VUKG | 2.22% | 2.48% | 2.62% | 2.45% | 2.26% | 1.70% | 0.85% | 0.80% | 0.78% | 0.86% | 0.75% | 0.81% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.82% | 1.25% | 1.41% | 1.05% | 1.46% | 1.48% | 1.70% | 1.60% | 1.55% | 1.73% | 1.50% | 1.62% |
VUKG.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 3.63% | 3.71% | 3.84% | 3.84% | 3.06% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VUSA.L / VUKG показал максимальную просадку в 36.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.
Текущая просадка VUSA.L / VUKG составляет 1.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.77% | 21 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 165 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
| -22.67% | 14 янв. 2022 г. | 186 | 11 окт. 2022 г. | 169 | 15 июн. 2023 г. | 355 |
| -9.11% | 26 июл. 2023 г. | 67 | 27 окт. 2023 г. | 33 | 13 дек. 2023 г. | 100 |
| -7.51% | 5 июл. 2019 г. | 30 | 15 авг. 2019 г. | 44 | 17 окт. 2019 г. | 74 |
| -5.97% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VUSA.L / VUKG составляет 3.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VUKG.L | VUSA.L | |
|---|---|---|
| VUKG.L | 1.00 | 0.71 |
| VUSA.L | 0.71 | 1.00 |