VUSA.L / VUKG
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VUKG.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | Europe Equities | 50% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VUSA.L / VUKG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 мая 2019 г., начальной даты VUKG.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| VUSA.L / VUKG | -1.92% | -4.39% | -3.54% | 13.43% | 15.57% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | -10.20% | -6.51% | -9.17% | 7.59% | 14.56% | 12.68% |
VUKG.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 9.30% | -1.92% | 3.61% | 20.73% | 16.76% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VUSA.L / VUKG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.90% | -0.44% | -2.74% | -2.52% | -1.92% | ||||||||
| 2024 | 0.36% | 2.22% | 4.43% | -1.08% | 3.44% | 2.98% | 2.14% | 1.93% | 2.04% | -2.09% | 3.73% | -2.28% | 19.04% |
| 2023 | 5.60% | -1.55% | 2.12% | 3.58% | -2.41% | 5.63% | 3.21% | -2.18% | -2.63% | -3.62% | 7.54% | 5.58% | 21.93% |
| 2022 | -3.50% | -1.01% | 2.85% | -6.02% | -0.82% | -7.53% | 6.09% | -3.99% | -7.66% | 5.57% | 7.54% | -2.14% | -11.51% |
| 2021 | -0.49% | 2.97% | 4.31% | 4.64% | 2.20% | 0.64% | 1.53% | 2.10% | -2.41% | 4.88% | -1.78% | 4.94% | 25.81% |
| 2020 | -2.05% | -10.43% | -12.20% | 8.28% | 2.37% | 2.55% | 3.17% | 6.40% | -3.43% | -3.76% | 12.75% | 5.13% | 5.90% |
| 2019 | -2.02% | 4.99% | 0.41% | -3.79% | 3.88% | 2.70% | 2.95% | 4.51% | 14.06% |
Комиссия
Комиссия VUSA.L / VUKG составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VUSA.L / VUKG составляет 81, что ставит его в топ 19% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.45 | 0.71 | 1.10 | 0.40 | 1.79 |
VUKG.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 1.16 | 1.54 | 1.24 | 1.40 | 5.07 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VUSA.L / VUKG за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.60% | 0.50% | 0.62% | 0.70% | 0.52% | 0.72% | 0.75% | 0.86% | 0.80% | 0.79% | 0.87% | 0.75% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1.20% | 1.00% | 1.24% | 1.41% | 1.04% | 1.44% | 1.50% | 1.72% | 1.61% | 1.58% | 1.73% | 1.50% |
VUKG.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VUSA.L / VUKG показал максимальную просадку в 36.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.
Текущая просадка VUSA.L / VUKG составляет 6.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.72% | 21 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 165 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
| -23.04% | 14 янв. 2022 г. | 186 | 11 окт. 2022 г. | 169 | 15 июн. 2023 г. | 355 |
| -15.25% | 18 февр. 2025 г. | 35 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.17% | 26 июл. 2023 г. | 67 | 27 окт. 2023 г. | 32 | 12 дек. 2023 г. | 99 |
| -7.27% | 30 июл. 2019 г. | 13 | 15 авг. 2019 г. | 42 | 15 окт. 2019 г. | 55 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VUSA.L / VUKG составляет 11.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VUKG.L | VUSA.L | |
|---|---|---|
| VUKG.L | 1.00 | 0.68 |
| VUSA.L | 0.68 | 1.00 |