VUSA.L / VUKG
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VUKG.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | Europe Equities | 50% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VUSA.L / VUKG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мая 2019 г., начальной даты VUKG.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.30% | 4.09% | 14.29% | 35.42% | 13.95% | 11.33% |
| VUSA.L / VUKG | 19.00% | 0.35% | 8.97% | 30.56% | 13.09% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 24.39% | 2.68% | 13.67% | 36.58% | 15.75% | 15.77% |
VUKG.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 13.49% | -2.06% | 4.31% | 24.42% | 10.01% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VUSA.L / VUKG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.18% | 2.01% | 4.58% | -0.77% | 3.49% | 2.65% | 2.34% | 2.03% | 1.87% | -2.37% | 19.00% | ||
| 2023 | 5.61% | -1.51% | 2.10% | 3.67% | -2.61% | 5.65% | 3.21% | -2.30% | -2.40% | -3.67% | 7.43% | 5.64% | 21.90% |
| 2022 | -2.95% | -0.85% | 2.55% | -5.77% | -0.59% | -7.42% | 5.92% | -4.10% | -7.62% | 5.58% | 8.11% | -1.90% | -10.07% |
| 2021 | -0.53% | 2.97% | 4.43% | 4.58% | 2.37% | 0.50% | 1.42% | 1.96% | -2.13% | 4.74% | -2.11% | 5.14% | 25.56% |
| 2020 | -2.07% | -10.44% | -12.15% | 8.10% | 2.26% | 2.60% | 2.98% | 6.18% | -3.42% | -3.84% | 13.18% | 5.34% | 5.79% |
| 2019 | -2.99% | 5.45% | 0.40% | -3.80% | 3.94% | 2.72% | 2.93% | 4.59% | 13.56% |
Комиссия
Комиссия VUSA.L / VUKG составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VUSA.L / VUKG среди портфелей на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 3.27 | 4.50 | 1.63 | 4.84 | 20.73 |
VUKG.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 1.98 | 2.90 | 1.35 | 3.41 | 12.81 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VUSA.L / VUKG за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.21% | 2.48% | 2.62% | 2.45% | 2.26% | 1.70% | 0.85% | 0.80% | 0.78% | 0.86% | 0.75% | 0.81% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.76% | 1.25% | 1.41% | 1.05% | 1.46% | 1.48% | 1.70% | 1.60% | 1.55% | 1.73% | 1.50% | 1.62% |
VUKG.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 3.66% | 3.71% | 3.84% | 3.84% | 3.06% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VUSA.L / VUKG показал максимальную просадку в 36.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.
Текущая просадка VUSA.L / VUKG составляет 1.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.77% | 21 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 165 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
| -22.66% | 14 янв. 2022 г. | 186 | 11 окт. 2022 г. | 169 | 15 июн. 2023 г. | 355 |
| -9.11% | 26 июл. 2023 г. | 67 | 27 окт. 2023 г. | 33 | 13 дек. 2023 г. | 100 |
| -7.52% | 5 июл. 2019 г. | 30 | 15 авг. 2019 г. | 44 | 17 окт. 2019 г. | 74 |
| -5.97% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VUSA.L / VUKG составляет 2.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VUKG.L | VUSA.L | |
|---|---|---|
| VUKG.L | 1.00 | 0.69 |
| VUSA.L | 0.69 | 1.00 |