VUSA.L / VUKG
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VUKG.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | Europe Equities | 50% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 мая 2019 г., начальной даты VUKG.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.80% | -2.79% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
| VUSA.L / VUKG | 8.00% | 5.78% | 7.04% | 13.60% | 15.35% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | -1.26% | 6.26% | -1.92% | 10.90% | 16.11% | 13.77% |
VUKG.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 17.37% | 5.30% | 15.99% | 15.27% | 14.01% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VUSA.L / VUKG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.07% | 0.09% | -2.24% | 0.81% | 5.20% | 8.00% | |||||||
| 2024 | 0.18% | 2.01% | 4.21% | -0.76% | 3.47% | 1.84% | 2.35% | 2.01% | 1.51% | -2.34% | 3.53% | -2.57% | 16.27% |
| 2023 | 5.62% | -1.52% | 1.57% | 3.67% | -2.62% | 5.04% | 3.21% | -2.30% | -3.02% | -3.66% | 7.43% | 5.26% | 19.37% |
| 2022 | -2.96% | -0.84% | 2.16% | -5.75% | -0.60% | -8.24% | 5.92% | -4.10% | -8.17% | 5.58% | 8.11% | -2.22% | -12.02% |
| 2021 | -0.52% | 2.97% | 3.78% | 4.60% | 2.37% | -0.05% | 1.42% | 1.96% | -2.91% | 4.74% | -2.13% | 4.85% | 22.76% |
| 2020 | -2.07% | -10.43% | -12.83% | 8.10% | 2.26% | 2.37% | 2.98% | 6.17% | -3.96% | -3.84% | 13.18% | 5.03% | 3.85% |
| 2019 | -2.01% | 4.69% | 0.39% | -3.80% | 3.52% | 2.73% | 2.93% | 4.14% | 12.95% |
Комиссия
Комиссия VUSA.L / VUKG составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VUSA.L / VUKG составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.63 | 0.98 | 1.14 | 0.59 | 2.30 |
VUKG.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 0.93 | 1.27 | 1.19 | 1.11 | 3.91 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VUSA.L / VUKG за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.56% | 0.50% | 0.62% | 0.70% | 0.52% | 0.72% | 0.75% | 0.86% | 0.80% | 0.79% | 0.87% | 0.75% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1.11% | 1.00% | 1.24% | 1.41% | 1.04% | 1.44% | 1.50% | 1.72% | 1.61% | 1.58% | 1.73% | 1.50% |
VUKG.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
VUSA.L / VUKG показал максимальную просадку в 36.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 177 торговых сессий.
Текущая просадка VUSA.L / VUKG составляет 1.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.77% | 21 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 177 | 2 дек. 2020 г. | 222 |
| -24.1% | 14 янв. 2022 г. | 186 | 11 окт. 2022 г. | 193 | 19 июл. 2023 г. | 379 |
| -14.6% | 18 февр. 2025 г. | 35 | 7 апр. 2025 г. | 23 | 13 мая 2025 г. | 58 |
| -9.67% | 26 июл. 2023 г. | 67 | 27 окт. 2023 г. | 33 | 13 дек. 2023 г. | 100 |
| -7.28% | 30 июл. 2019 г. | 13 | 15 авг. 2019 г. | 45 | 18 окт. 2019 г. | 58 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VUKG.L | VUSA.L | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.48 | 0.64 | 0.61 |
| VUKG.L | 0.48 | 1.00 | 0.68 | 0.91 |
| VUSA.L | 0.64 | 0.68 | 1.00 | 0.91 |
| Portfolio | 0.61 | 0.91 | 0.91 | 1.00 |