PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
New thought 2.75
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


XDEQ.L 45%MVUS.L 25%LCJP.L 20%FRIN.L 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF
Asia Pacific Equities

10%

LCJP.L
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc
Japan Equities

20%

MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF
Large Cap Blend Equities

25%

XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C
Global Equities

45%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в New thought 2.75 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
57.23%
68.85%
New thought 2.75
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июн. 2019 г., начальной даты FRIN.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
New thought 2.754.83%-4.62%17.66%19.02%N/AN/A
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C
4.79%-5.23%18.77%21.50%12.04%N/A
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF
4.58%-3.78%15.74%10.46%10.20%13.49%
LCJP.L
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc
4.21%-7.37%16.57%16.42%6.88%N/A
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF
6.55%1.70%19.17%35.31%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.63%3.72%2.94%
2023-3.33%-2.24%7.50%5.00%

Комиссия

Комиссия New thought 2.75 составляет 0.21%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


New thought 2.75
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа New thought 2.75, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино New thought 2.75, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега New thought 2.75, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара New thought 2.75, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина New thought 2.75, с текущим значением в 7.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.66
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C
1.802.641.321.558.16
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF
1.131.681.200.823.52
LCJP.L
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc
1.101.621.190.874.60
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF
2.743.641.492.1820.45

Коэффициент Шарпа

New thought 2.75 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.85. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.85

Коэффициент Шарпа New thought 2.75 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.85
1.66
New thought 2.75
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность New thought 2.75 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.


New thought 2.75 не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.66%
-5.46%
New thought 2.75
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

New thought 2.75 показал максимальную просадку в 31.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.

Текущая просадка New thought 2.75 составляет 5.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.58%12 февр. 2020 г.2923 мар. 2020 г.1122 сент. 2020 г.141
-24.26%4 янв. 2022 г.19411 окт. 2022 г.30119 дек. 2023 г.495
-6.62%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.245 нояб. 2021 г.44
-5.89%5 июл. 2019 г.3015 авг. 2019 г.2013 сент. 2019 г.50
-5.85%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность New thought 2.75 составляет 4.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.07%
3.15%
New thought 2.75
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FRIN.LLCJP.LMVUS.LXDEQ.L
FRIN.L1.000.520.510.56
LCJP.L0.521.000.600.70
MVUS.L0.510.601.000.88
XDEQ.L0.560.700.881.00