New thought 2.75
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ICSU.L iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF | Consumer Staples Equities | 15% |
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 70% |
XDWI.L Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C | Industrials Equities | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в New thought 2.75 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждый год
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 мар. 2017 г., начальной даты ICSU.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| New thought 2.75 | -0.68% | -3.33% | -4.08% | 11.46% | 11.81% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ICSU.L iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF | 6.16% | 3.72% | 2.88% | 16.98% | 10.27% | N/A |
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | -2.33% | -4.37% | -5.37% | 11.11% | 11.31% | 11.07% |
XDWI.L Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C | 0.20% | -5.46% | -5.03% | 7.31% | 15.49% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью New thought 2.75, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.22% | 0.59% | -1.64% | -2.74% | -0.68% | ||||||||
| 2024 | 2.53% | 2.88% | 3.31% | -2.98% | 2.73% | 2.45% | 2.08% | 2.79% | 1.93% | -0.78% | 4.18% | -4.75% | 17.16% |
| 2023 | 1.51% | -3.20% | 3.04% | 2.81% | -3.29% | 4.93% | 1.38% | -1.63% | -4.28% | -2.38% | 7.27% | 4.02% | 9.83% |
| 2022 | -5.77% | -1.38% | 4.72% | -3.49% | -2.93% | -5.17% | 5.39% | -2.37% | -6.99% | 6.59% | 3.94% | -1.36% | -9.58% |
| 2021 | -1.74% | 0.22% | 6.29% | 3.51% | 1.40% | 0.56% | 2.72% | 1.80% | -4.07% | 4.52% | 0.23% | 5.83% | 22.89% |
| 2020 | 0.28% | -9.39% | -10.26% | 8.59% | 3.17% | 1.07% | 4.23% | 5.75% | -1.26% | -2.86% | 7.97% | 2.56% | 8.10% |
| 2019 | 6.72% | 4.04% | 1.90% | 3.57% | -3.88% | 5.39% | 2.20% | -0.82% | 2.18% | 0.41% | 2.76% | 2.88% | 30.50% |
| 2018 | 2.60% | -3.45% | -2.60% | 0.68% | 0.35% | 1.15% | 2.80% | 1.99% | 0.90% | -4.84% | 1.03% | -8.03% | -7.77% |
| 2017 | 0.49% | 0.54% | 1.59% | 0.02% | 1.41% | -0.52% | 0.95% | 1.82% | 4.18% | 1.87% | 12.99% |
Комиссия
Комиссия New thought 2.75 составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг New thought 2.75 составляет 79, что ставит его в топ 21% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ICSU.L iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF | 1.13 | 1.61 | 1.22 | 1.60 | 5.05 |
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | 0.79 | 1.15 | 1.17 | 0.89 | 4.25 |
XDWI.L Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C | 0.45 | 0.73 | 1.10 | 0.54 | 2.38 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
New thought 2.75 показал максимальную просадку в 32.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 140 торговых сессий.
Текущая просадка New thought 2.75 составляет 5.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.38% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 140 | 12 окт. 2020 г. | 165 |
| -19.03% | 4 янв. 2022 г. | 194 | 11 окт. 2022 г. | 316 | 12 янв. 2024 г. | 510 |
| -15.05% | 24 сент. 2018 г. | 66 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 2 апр. 2019 г. | 134 |
| -11.82% | 4 мар. 2025 г. | 25 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.29% | 30 янв. 2018 г. | 66 | 3 мая 2018 г. | 81 | 29 авг. 2018 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность New thought 2.75 составляет 9.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XDWI.L | ICSU.L | MVUS.L | |
|---|---|---|---|
| XDWI.L | 1.00 | 0.39 | 0.69 |
| ICSU.L | 0.39 | 1.00 | 0.73 |
| MVUS.L | 0.69 | 0.73 | 1.00 |