New thought 2.75
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в New thought 2.75 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 сент. 2017 г., начальной даты XUCS.DE
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
New thought 2.75 | 16.57% | -2.73% | 5.41% | 17.93% | 10.70% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 17.30% | -1.55% | 1.81% | 18.60% | 10.98% | 12.80% |
iShares Physical Gold ETC | 26.88% | -3.13% | 12.64% | 27.21% | 11.59% | 10.43% |
iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF | 13.59% | -4.55% | 10.11% | 15.25% | 9.76% | N/A |
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 16.33% | -1.81% | 5.22% | 17.18% | 8.48% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью New thought 2.75, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.44% | 3.90% | 4.11% | -3.68% | 2.86% | 2.17% | 2.15% | 2.27% | 1.86% | -0.75% | 4.75% | 16.57% | |
2023 | 5.81% | -2.69% | 1.50% | 1.09% | -1.04% | 5.78% | 3.73% | -1.77% | -4.76% | -3.15% | 8.27% | 7.00% | 20.43% |
2022 | -7.47% | -0.49% | 3.36% | -6.16% | -2.87% | -8.07% | 6.60% | -2.97% | -7.68% | 4.93% | 6.26% | -2.34% | -17.09% |
2021 | -1.23% | 2.87% | 3.66% | 4.79% | 2.11% | 1.15% | 2.30% | 2.27% | -4.56% | 5.59% | -0.92% | 3.48% | 23.23% |
2020 | -0.34% | -9.07% | -11.65% | 10.26% | 4.24% | 2.19% | 4.07% | 6.56% | -2.35% | -2.03% | 11.69% | 4.40% | 16.32% |
2019 | 7.83% | 4.48% | 1.46% | 2.78% | -5.07% | 6.14% | 1.48% | -3.09% | 2.41% | 2.10% | 3.48% | 2.82% | 29.50% |
2018 | 3.40% | -3.32% | -1.52% | 1.14% | 1.24% | 0.26% | 2.09% | 1.40% | 0.28% | -6.41% | 0.38% | -7.06% | -8.38% |
2017 | 0.33% | 1.81% | 3.32% | 1.89% | 7.53% |
Комиссия
Комиссия New thought 2.75 составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг New thought 2.75 составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 1.51 | 2.17 | 1.27 | 2.44 | 8.41 |
iShares Physical Gold ETC | 1.88 | 2.47 | 1.33 | 3.49 | 9.96 |
iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF | 1.05 | 1.51 | 1.19 | 1.34 | 4.90 |
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 1.79 | 2.64 | 1.31 | 3.32 | 10.20 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность New thought 2.75 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.10%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.10% | 0.17% | 0.16% | 0.09% | 0.15% | 0.12% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% |
Активы портфеля: | |||||||||||
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% |
iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 2.06% | 3.35% | 3.11% | 1.88% | 3.02% | 2.37% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
New thought 2.75 показал максимальную просадку в 33.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.
Текущая просадка New thought 2.75 составляет 3.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-33.16% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 110 | 26 авг. 2020 г. | 135 |
-25.66% | 17 нояб. 2021 г. | 233 | 11 окт. 2022 г. | 332 | 29 янв. 2024 г. | 565 |
-15.96% | 24 сент. 2018 г. | 66 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 2 апр. 2019 г. | 134 |
-8.67% | 29 янв. 2018 г. | 10 | 9 февр. 2018 г. | 140 | 28 авг. 2018 г. | 150 |
-6.86% | 3 сент. 2020 г. | 16 | 24 сент. 2020 г. | 11 | 9 окт. 2020 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность New thought 2.75 составляет 3.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SGLN.L | XUCS.DE | IUSF.L | XDEQ.L | |
---|---|---|---|---|
SGLN.L | 1.00 | 0.09 | 0.11 | 0.14 |
XUCS.DE | 0.09 | 1.00 | 0.47 | 0.52 |
IUSF.L | 0.11 | 0.47 | 1.00 | 0.87 |
XDEQ.L | 0.14 | 0.52 | 0.87 | 1.00 |