New thought 2.75
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
FRIN.L Franklin FTSE India UCITS ETF | Asia Pacific Equities | 10% |
LCJP.L Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | Japan Equities | 20% |
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 25% |
XDEQ.L Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | Global Equities | 45% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в New thought 2.75 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июн. 2019 г., начальной даты FRIN.L
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
New thought 2.75 | 11.74% | -0.45% | 9.42% | 18.01% | 10.55% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
XDEQ.L Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 12.12% | -2.14% | 10.12% | 19.46% | 11.84% | N/A |
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | 12.72% | 0.72% | 9.38% | 16.06% | 9.53% | 13.65% |
LCJP.L Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 6.63% | 0.80% | 4.64% | 10.24% | 6.40% | N/A |
FRIN.L Franklin FTSE India UCITS ETF | 17.02% | 1.79% | 15.11% | 31.52% | 13.73% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью New thought 2.75, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.63% | 3.72% | 2.94% | -2.71% | 2.57% | 3.35% | 11.74% | ||||||
2023 | 3.71% | -3.65% | 3.65% | 2.23% | -0.23% | 5.13% | 2.55% | -1.35% | -3.33% | -2.24% | 7.50% | 5.00% | 19.85% |
2022 | -6.54% | -1.61% | 3.04% | -5.88% | -2.39% | -7.12% | 6.35% | -2.93% | -7.16% | 4.21% | 6.81% | -2.16% | -15.59% |
2021 | -1.56% | 1.95% | 3.73% | 2.69% | 2.38% | 0.97% | 2.17% | 2.78% | -2.93% | 3.42% | -0.84% | 3.83% | 19.94% |
2020 | -0.80% | -9.05% | -10.32% | 8.62% | 3.84% | 2.04% | 2.74% | 7.14% | -1.36% | -2.77% | 9.95% | 4.51% | 12.97% |
2019 | 0.42% | -2.10% | 3.06% | 2.41% | 2.64% | 2.75% | 9.43% |
Комиссия
Комиссия New thought 2.75 составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг New thought 2.75 среди портфелей на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
XDEQ.L Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 1.59 | 2.38 | 1.29 | 1.56 | 6.69 |
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | 1.65 | 2.43 | 1.30 | 1.21 | 5.76 |
LCJP.L Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 0.68 | 1.05 | 1.12 | 0.54 | 2.27 |
FRIN.L Franklin FTSE India UCITS ETF | 2.12 | 2.72 | 1.40 | 4.15 | 17.05 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность New thought 2.75 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
New thought 2.75 показал максимальную просадку в 31.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.
Текущая просадка New thought 2.75 составляет 3.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-31.58% | 12 февр. 2020 г. | 29 | 23 мар. 2020 г. | 112 | 2 сент. 2020 г. | 141 |
-24.26% | 4 янв. 2022 г. | 194 | 11 окт. 2022 г. | 301 | 19 дек. 2023 г. | 495 |
-6.62% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 24 | 5 нояб. 2021 г. | 44 |
-5.89% | 5 июл. 2019 г. | 30 | 15 авг. 2019 г. | 20 | 13 сент. 2019 г. | 50 |
-5.87% | 22 мар. 2024 г. | 23 | 25 апр. 2024 г. | 27 | 5 июн. 2024 г. | 50 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность New thought 2.75 составляет 2.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
FRIN.L | LCJP.L | MVUS.L | XDEQ.L | |
---|---|---|---|---|
FRIN.L | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.55 |
LCJP.L | 0.50 | 1.00 | 0.59 | 0.70 |
MVUS.L | 0.50 | 0.59 | 1.00 | 0.88 |
XDEQ.L | 0.55 | 0.70 | 0.88 | 1.00 |