10% Leveraged Stocks 90% ST High Yield Bonds

График показывает рост $10,000 инвестированных в 10% Leveraged Stocks 90% ST High Yield Bonds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

10% Leveraged Stocks 90% ST High Yield Bonds на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 4.22% с начала года и доходность в 6.71% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 6 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.1%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении 10% Leveraged Stocks 90% ST High Yield Bonds закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -8.7%.

10% Leveraged Stocks 90% ST High Yield Bonds has an annualized alpha of 2.23%, beta of 0.32, and R2 of 0.45 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 06, 2014.

• This portfolio participated in 45.22% of S&P 500 Index downside but only 40.50% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.32 may look defensive, but with R2 of 0.45 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.45 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия 10% Leveraged Stocks 90% ST High Yield Bonds составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

10% Leveraged Stocks 90% ST High Yield Bonds имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 10% Leveraged Stocks 90% ST High Yield Bonds на 13 июн. 2026 г. составляет 1.84 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 10% Leveraged Stocks 90% ST High Yield Bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.52%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

10% Leveraged Stocks 90% ST High Yield Bonds показал максимальную просадку в 23.99%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 117 торговых сессий.

Текущая просадка 10% Leveraged Stocks 90% ST High Yield Bonds составляет 0.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.