Ret1 Go
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 30% |
FITFX Fidelity Flex International Index Fund | Foreign Large Cap Equities | 20% |
FLAPX Fidelity Flex Mid Cap Index Fund | Mid Cap Blend Equities | 25% |
FLXSX Fidelity Flex Small Cap Index Fund | Small Cap Blend Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ret1 Go и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 мар. 2017 г., начальной даты FDFIX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| Ret1 Go | 18.23% | 1.66% | 9.62% | 28.73% | 11.11% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 26.24% | 2.38% | 13.01% | 33.98% | 15.63% | N/A |
FLAPX Fidelity Flex Mid Cap Index Fund | 19.26% | 2.84% | 11.16% | 31.37% | 11.44% | N/A |
FLXSX Fidelity Flex Small Cap Index Fund | 16.68% | 3.94% | 12.34% | 31.71% | 9.51% | N/A |
FITFX Fidelity Flex International Index Fund | 6.66% | -4.00% | -1.03% | 13.62% | 5.17% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ret1 Go, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.14% | 5.04% | 3.58% | -4.79% | 4.12% | 0.71% | 4.58% | 1.35% | 1.85% | -1.70% | 18.23% | ||
| 2023 | 8.12% | -2.59% | 0.04% | 0.25% | -1.49% | 7.00% | 4.22% | -3.49% | -4.85% | -4.27% | 9.22% | 7.32% | 19.58% |
| 2022 | -6.30% | -1.49% | 1.96% | -8.29% | 0.46% | -8.66% | 8.53% | -3.33% | -9.44% | 8.10% | 6.43% | -5.15% | -17.87% |
| 2021 | 0.93% | 4.21% | 2.51% | 3.93% | 1.09% | 1.44% | -0.33% | 2.44% | -3.87% | 5.22% | -2.96% | 3.65% | 19.38% |
| 2020 | -1.64% | -8.08% | -16.96% | 12.32% | 5.67% | 2.82% | 4.69% | 5.29% | -2.88% | -0.58% | 13.96% | 5.69% | 17.46% |
| 2019 | 9.49% | 3.77% | 0.42% | 3.62% | -6.48% | 6.80% | 0.58% | -2.93% | 2.14% | 2.23% | 3.22% | 3.03% | 28.01% |
| 2018 | 4.45% | -4.17% | -0.59% | 0.44% | 2.38% | 0.20% | 2.68% | 2.33% | -0.47% | -8.47% | 1.87% | -9.15% | -9.17% |
| 2017 | -0.16% | 1.19% | 0.78% | 1.43% | 1.89% | -0.32% | 3.21% | 1.74% | 2.57% | 0.90% | 13.98% |
Комиссия
Комиссия Ret1 Go составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Ret1 Go среди портфелей на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 2.80 | 3.74 | 1.52 | 4.05 | 18.35 |
FLAPX Fidelity Flex Mid Cap Index Fund | 2.41 | 3.32 | 1.41 | 2.20 | 13.71 |
FLXSX Fidelity Flex Small Cap Index Fund | 1.52 | 2.22 | 1.26 | 1.28 | 8.50 |
FITFX Fidelity Flex International Index Fund | 1.06 | 1.55 | 1.20 | 1.16 | 5.74 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Ret1 Go за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.50% | 1.72% | 1.75% | 1.35% | 1.36% | 1.88% | 1.68% | 0.74% |
| Активы портфеля: | ||||||||
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 1.23% | 1.48% | 1.70% | 1.18% | 1.52% | 1.78% | 1.81% | 0.85% |
FLAPX Fidelity Flex Mid Cap Index Fund | 1.23% | 1.48% | 1.63% | 1.06% | 1.34% | 1.39% | 1.84% | 0.38% |
FLXSX Fidelity Flex Small Cap Index Fund | 1.29% | 1.49% | 1.26% | 1.10% | 1.06% | 1.31% | 1.16% | 0.54% |
FITFX Fidelity Flex International Index Fund | 2.51% | 2.67% | 2.60% | 2.25% | 1.50% | 3.35% | 1.92% | 1.26% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ret1 Go показал максимальную просадку в 36.92%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка Ret1 Go составляет 1.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.92% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 137 |
| -26.57% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 355 | 1 мар. 2024 г. | 580 |
| -20.61% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 211 |
| -9.58% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 134 | 21 авг. 2018 г. | 143 |
| -8.05% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 19 | 30 авг. 2024 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ret1 Go составляет 4.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FITFX | FLXSX | FDFIX | FLAPX | |
|---|---|---|---|---|
| FITFX | 1.00 | 0.71 | 0.77 | 0.77 |
| FLXSX | 0.71 | 1.00 | 0.81 | 0.93 |
| FDFIX | 0.77 | 0.81 | 1.00 | 0.91 |
| FLAPX | 0.77 | 0.93 | 0.91 | 1.00 |