Irr Trust
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | Municipal Bonds | 30% |
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Irr Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 авг. 2015 г., начальной даты VTEB
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 15.73% | 6.43% | 8.14% | 22.75% | 13.18% | 10.67% |
| Irr Trust | 12.50% | 3.57% | 5.00% | 20.93% | 12.76% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 17.15% | 5.16% | 6.27% | 27.33% | 17.37% | 14.70% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 1.57% | 0.22% | 1.64% | 6.27% | 1.12% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Irr Trust, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.44% | 4.92% | 1.00% | -3.30% | 4.39% | 5.11% | -0.88% | 1.67% | 12.50% | ||||
| 2023 | 8.07% | -1.67% | 6.23% | 0.64% | 3.48% | 5.11% | 2.38% | -1.09% | -4.81% | -1.58% | 9.84% | 3.83% | 33.70% |
| 2022 | -7.35% | -3.25% | 1.56% | -9.79% | -1.27% | -6.23% | 9.85% | -4.30% | -8.30% | 2.54% | 4.75% | -5.99% | -25.99% |
| 2021 | -0.61% | 0.12% | 1.41% | 5.11% | -0.91% | 4.40% | 2.38% | 2.47% | -3.99% | 5.77% | 0.72% | 1.15% | 19.11% |
| 2020 | 2.72% | -4.26% | -8.40% | 10.19% | 6.05% | 3.72% | 5.79% | 7.04% | -3.45% | -2.24% | 7.72% | 3.20% | 29.72% |
| 2019 | 6.60% | 2.82% | 2.65% | 3.44% | -4.06% | 4.82% | 1.86% | 0.05% | -0.02% | 1.86% | 2.86% | 2.21% | 27.70% |
| 2018 | 4.44% | -2.27% | -1.65% | 0.08% | 3.44% | 0.84% | 1.84% | 3.33% | 0.12% | -6.50% | 0.70% | -5.23% | -1.48% |
| 2017 | 2.54% | 3.27% | 1.00% | 1.75% | 2.43% | -0.37% | 2.02% | 1.07% | 0.59% | 2.07% | 1.62% | 0.88% | 20.53% |
| 2016 | -4.04% | -0.18% | 5.02% | -0.29% | 1.80% | 0.05% | 3.37% | -0.21% | 0.25% | -2.05% | -0.30% | 1.26% | 4.47% |
| 2015 | 3.74% | -1.87% | 6.47% | 0.20% | -1.40% | 7.09% |
Комиссия
Комиссия Irr Trust составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Irr Trust среди портфелей на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 1.53 | 2.07 | 1.28 | 1.40 | 7.22 |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 1.45 | 2.21 | 1.27 | 0.59 | 4.77 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Irr Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irr Trust | 1.27% | 1.24% | 1.12% | 0.83% | 1.06% | 1.36% | 1.60% | 1.39% | 1.47% | 1.09% | 0.84% | 0.84% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 0.52% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.03% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Irr Trust показал максимальную просадку в 28.82%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 305 торговых сессий.
Текущая просадка Irr Trust составляет 4.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.82% | 28 дек. 2021 г. | 216 | 3 нояб. 2022 г. | 305 | 24 янв. 2024 г. | 521 |
| -25.95% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 54 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -15.13% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 117 |
| -9.96% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 77 | 2 июн. 2016 г. | 145 |
| -8.72% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Irr Trust составляет 4.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VTEB | VUG | |
|---|---|---|
| VTEB | 1.00 | 0.03 |
| VUG | 0.03 | 1.00 |