PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Irr Trust

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Распределение активов


VTEB 30%VUG 70%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
Municipal Bonds

30%

VUG
Vanguard Growth ETF
Large Cap Growth Equities

70%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Irr Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
175.34%
172.48%
Irr Trust
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 авг. 2015 г., начальной даты VTEB

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
Irr Trust6.15%3.72%16.33%34.19%13.61%N/A
VUG
Vanguard Growth ETF
8.99%4.96%21.60%47.95%18.29%14.78%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
-0.32%0.83%4.59%5.64%1.91%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.46%
20232.38%-1.09%-4.81%-1.58%9.84%3.83%

Коэффициент Шарпа

Irr Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.87. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.87

Коэффициент Шарпа Irr Trust находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.87
2.23
Irr Trust
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Irr Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Irr Trust1.22%1.24%1.12%0.83%1.06%1.36%1.60%1.39%1.47%1.09%0.84%0.84%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.53%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
2.84%2.79%2.09%1.64%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Irr Trust составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.05%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
Irr Trust
2.87
VUG
Vanguard Growth ETF
2.92
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
1.25

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VTEBVUG
VTEB1.000.02
VUG0.021.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.05%
0
Irr Trust
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Irr Trust показал максимальную просадку в 28.82%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 305 торговых сессий.

Текущая просадка Irr Trust составляет 0.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.82%28 дек. 2021 г.2163 нояб. 2022 г.30524 янв. 2024 г.521
-25.95%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.548 июн. 2020 г.76
-15.13%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.117
-9.96%4 нояб. 2015 г.6811 февр. 2016 г.772 июн. 2016 г.145
-8.35%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.481 дек. 2020 г.62

График волатильности

Текущая волатильность Irr Trust составляет 4.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.03%
3.90%
Irr Trust
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев