Irr Trust
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | Municipal Bonds | 30% |
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Irr Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 авг. 2015 г., начальной даты VTEB
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Irr Trust | -12.86% | -6.24% | -9.18% | 8.59% | 13.34% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VUG Vanguard Growth ETF | -14.09% | -6.75% | -9.98% | 9.75% | 15.94% | 13.44% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | -2.16% | -2.16% | -2.61% | 0.49% | 0.61% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Irr Trust, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.73% | -2.57% | -7.78% | -4.66% | -12.86% | ||||||||
| 2024 | 1.84% | 6.13% | 1.20% | -3.83% | 5.55% | 6.11% | -1.46% | 2.03% | 2.22% | -0.37% | 6.27% | 0.27% | 28.57% |
| 2023 | 9.05% | -1.56% | 6.91% | 0.83% | 4.29% | 6.00% | 2.90% | -1.09% | -5.31% | -1.68% | 10.79% | 4.09% | 39.79% |
| 2022 | -8.51% | -3.99% | 2.81% | -11.48% | -2.04% | -7.39% | 11.29% | -4.62% | -9.28% | 3.24% | 4.70% | -7.06% | -29.84% |
| 2021 | -0.80% | 0.45% | 1.59% | 5.96% | -1.16% | 5.16% | 2.79% | 3.10% | -4.69% | 7.08% | 0.72% | 1.37% | 23.14% |
| 2020 | 2.85% | -4.97% | -9.08% | 11.41% | 6.31% | 4.08% | 6.43% | 8.15% | -3.91% | -2.56% | 8.83% | 3.61% | 33.12% |
| 2019 | 7.06% | 2.97% | 2.76% | 3.76% | -4.65% | 5.31% | 1.98% | -0.12% | 0.06% | 2.06% | 3.17% | 2.42% | 29.74% |
| 2018 | 4.94% | -2.41% | -1.83% | 0.12% | 3.64% | 0.91% | 2.01% | 3.67% | 0.21% | -7.26% | 0.66% | -6.18% | -2.28% |
| 2017 | 2.62% | 3.37% | 1.02% | 1.82% | 2.48% | -0.38% | 2.10% | 1.09% | 0.66% | 2.21% | 1.76% | 0.87% | 21.43% |
| 2016 | -4.14% | -0.19% | 5.13% | -0.31% | 1.83% | 0.01% | 3.40% | -0.22% | 0.27% | -2.08% | -0.21% | 1.25% | 4.52% |
| 2015 | 3.74% | -1.87% | 6.47% | 0.20% | -1.42% | 7.07% |
Комиссия
Комиссия Irr Trust составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Irr Trust составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 0.23 | 0.49 | 1.07 | 0.25 | 0.93 |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.14 | 0.20 | 1.03 | 0.13 | 0.49 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Irr Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.37% | 1.27% | 1.24% | 1.12% | 0.83% | 1.06% | 1.36% | 1.60% | 1.39% | 1.47% | 1.09% | 0.84% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 0.55% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.27% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.65% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Irr Trust показал максимальную просадку в 32.49%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 306 торговых сессий.
Текущая просадка Irr Trust составляет 13.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.49% | 28 дек. 2021 г. | 216 | 3 нояб. 2022 г. | 306 | 25 янв. 2024 г. | 522 |
| -27.63% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -20.9% | 17 дек. 2024 г. | 76 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -17.26% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 67 | 2 апр. 2019 г. | 125 |
| -11.42% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 49 | 14 окт. 2024 г. | 67 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Irr Trust составляет 14.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VTEB | VUG | |
|---|---|---|
| VTEB | 1.00 | 0.03 |
| VUG | 0.03 | 1.00 |